吕杨[1]2008年在《个人信用评价体系构建研究》文中指出商业银行个人消费信贷信用评分指标的设置对准确衡量借款人信用风险具有重要作用。本文借鉴国内外研究成果、国内外商业银行信用评分实践和专门从事消费信贷业务的专业人士以及本人在国有商业银行个人信贷部实习所获取的信息,经过对国内商业银行现行个人信用评分指标的分析和改进,从借款人基本情况、职业情况、家庭经济情况、该笔贷款情况和以往信用记录五个一级指标出发,建立了新的商业银行个人消费信贷信用评分指标体系,详细分析了信用评分体系的细化要素和指标(以个人住房贷款信用评分指标为例)。本文结合目前我国商业银行业的发展现状与所构建模型的可实施性,构建了两个模型,一个基于专家判断和层次分析法(AHP)的信用评分模型,一个基于Logistic回归的定量信用评分模型,分别得出信用评分指标权重;本文还基于某国有商业银行的样本数据对所建立的模型进行实证分析,证明模型的评估结果是合理的,并且将这两个模型相结合构成的信用评分混合模型比单个模型的预测精度高,因此建立基于AHP和Logistic的混合模型进行贷款决策。最后,基于我国个人信用体系的发展现状和存在的问题,对我国个人信用制度的建设和进一步完善提出了建议。
党信涛[2]2006年在《商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨》文中研究指明伴随着我国经济的持续快速发展和人们收入水平的不断提高，近些年来，人们的消费和投资观念发生了很大的变化，个人消费信贷已成为个人消费和投资经营的重要融资渠道，住房信贷、汽车信贷、耐用消费品信贷、助业信贷等个人消费信贷业务取得长足地发展。《2006年中国消费信贷行业研究报告》显示，截止2005年末，我国个人消费信贷余额达到2.2万亿元，是1997年172亿元的128倍，增幅达12691％，个人消费信贷余额占金融机构信贷规模比例从1998年的0.81％上升至2005年的11.3％。但是，与美国、西欧等发达国家40％-60％的占比相比还相差甚远，消费信贷在国内尚存在一个非常巨大的市场空间。然而目前，制约我国商业银行消费信贷业务发展的因素还很多，比如传统消费观念的制约、个人信用制度的缺失以及银行信贷体制改革的滞后等等。其中，我国商业银行缺乏对消费信贷个人客户信用的准确计量和评价，是制约我国消费信贷发展的重要因素之一。我们的问题是，现行商业银行消费信贷个人客户信用评分方法存在哪些问题?在现有的个人信用体系和环境下，如何构建合理可行的消费信贷个人信用评分指标体系?依据评分指标体系如何建立起消费信贷个人信用评分模型?这些问题正是本文选题的原因和意图之所在。在尝试对上述问题进行讨论和回答时，本文首先从宏观和微观两方面对我国大力发展消费信贷的意义进行阐述，对当前国内商业银行流行的消费信贷个人信用评分方法以及几种常见的个人信用评分模型进行介绍和分析。同时，吸收和借鉴国内外学者有关消费信贷个人信用评分的研究成果和美国FICO评分模型、花旗银行、建设银行等着名商业银行消费信贷个人信用评分办法，结合自己多年的工作实践，构建消费信贷个人信用评分指标体系；借助运筹学中层次分析法原理(AHP法)确定消费信贷个人信用评分指标体系中各指标的权重；在此基础上，借助模糊隶属度原理，运用舍去评语等级集的模糊综合评价法来构建消费信贷个人信用评分模型，并进行实证检验。在具体分析研究过程中，本文采用定性与定量相结合的研究分析方法，得出一种基于层次分析法和模糊综合评价法的消费信贷个人信用评分模型，以期对我国商业银行实施消费信贷个人信用评分有所裨益。
尹翠萍[3]2008年在《我国商业银行消费信贷风险管理研究》文中研究说明在我国商业银行消费信贷业务快速发展的今天,对于消费信贷风险的防范问题已经越来越引起人们广泛的关注。特别是在2007年暴露出美国次贷危机问题,并影响全球金融业和经济发展的客观背景下,重视和加强对我国商业银行消费信贷风险管理的研究分析,保障我国商业银行消费信贷业务的健康发展,具有重要的现实意义。本文从信用风险管理的基础出发,介绍了消费信贷风险管理相关理论,分析了我国目前消费信贷市场风险现状、产生原因以及管理上的制约因素。在研究了发达国家对消费信贷的风险控制方法之后,分析了我国消费信贷风险管理的现状以及不足,提出了我国商业银行消费信贷风险管理的对策建议,即通过几大系统的配合运行,有效地化解银行消费信贷风险,从而实现风险管理的目标。
张琪[4]2016年在《我国商业银行消费信贷风险管理研究》文中进行了进一步梳理早在20世纪40年代,国外就已经开始广泛推行个人消费信贷。如今,个人消费信贷,已经成为一种成熟的金融服务模式,尤其是在起步最早的欧美国家,已经形成了科学有效的管理体系。从20世纪80年代开始,我国引入了个人消费信贷业务,经过二十余年的探索,取得了长足的发展,近年来,随着社会经济的发展和公众消费观念的转变,我国的个人消费信贷业务更是进入了快速发展期。与这种快速发展不相适应的是,我国在消费信贷管理方面严重滞后,个人消费信贷领域存在诸多问题,个人消费信贷风险管控方面问题尤为突出。如何借鉴国外的经验,结合中国的国情,探索中国消费信贷的风险管理之路,是一个具有较高理论价值和现实意义的研究课题。本文将在这个方面进行大胆而有益的研究,为中国消费信贷风险管理出谋划策。本文基于中国人民银行、国家统计局网站以及舒兰市商业银行的公开数据,分五章展开论述:第一章为引言部分,主要论述本课题的研究背景及意义、国内外关于商业银行消费信贷风险管理研究的现状,以及论文的研究思路与方法。第二章,主要论述我国商业银行消费信贷风险管理的现状与存在的问题。第叁章,主要分析我国当前商业银行消费信贷风险管理存在问题的深层原因。第四章,为完善我国商业银行消费信贷风险管理提出了相关的政策建议。第五章,对舒兰市商业银行消费信贷风险管理的实践与改进进行了案例分析。本文的创新之处在于:从我国商业银行消费信贷风险管理的实务出发,与实际紧密结合;在充分研析我国商业银行消费信贷风险管理发展现状和存在的问题的基础上,提出相应的政策建议,较为系统全面地研究了我国商业银行消费信贷风险管理。本文的不足之处在于:由于我国商业银行消费信贷风险管理实践起步较晚,可用的参考样本较少,数据选取有一定局限性;我国的经济正处于转型时期,金融市场也面临着利率市场化等一系列重要变革,这也增加了研究的难度,需要进一步的审慎分析与思考。
吴俊[5]2008年在《银行个人信用评分方法及其应用研究》文中认为在积极信贷政策的支持下,我国商业银行个人消费信贷发展迅猛,总量规模与日俱增。但个人消费信贷违约事件屡见不鲜,商业银行个人消费信贷风险评分方法与管理能力亟待提高。在这种情况下,对个人消费信贷风险理论及个人信用评估进行全面、系统地研究,对于完善我国商业银行的信用风险管理手段,促进个人消费信贷快速增长以及推动我国征信体系的全面建设具有重要的现实意义和理论价值。基于项目管理的系统理论和风险控制理论,本文运用统计学方法,建立商业银行个人信用评分模型,以帮助银行有效控制消费信贷风险,促进我国消费信贷业务的发展。建立个人信用评分模型的方法很多,本研究选择生存分析方法。与其它方法相比,生存分析方法不但能够预测事件发生的概率,还能预测事件发生的时间,满足银行追求最大利润的要求。本文分为六章。第一章首先说明选题背景、研究的必要性和意义、研究思维和方法、写作思路和内容体系等。第二章论述了消费信贷和个人信用评分的有关理论问题,以及关于个人信用评分模型的文献综述。第叁章是对生存分析方法和Cox模型的介绍。第四章是实证分析与结论应用,利用无锡某商业银行消费信贷客户资料,以客户逾期和提前还款为研究对象,分别建立Cox回归模型。第五章是银行个人信用评分模型应用的配套措施:个人信用评分模型的配套法律法规建设、个人信用征信体系的完善和个人信用评分模型相关技术的研究。第六章是研究总结及展望:首先归纳本文所取得的研究成果并明确创新点,然后分析研究中还存在的不足之处,最后是对银行个人信用评分模型的后续研究展望。
白云峰[6]2011年在《金融领域信用信息服务体系构建与运行机制研究》文中认为市场经济是信用经济,信用是市场经济顺利运行的重要基础。信用信息服务作为一种重要的信息咨询服务,在降低信息不对称,防范信用风险方面发挥着重要作用。本文立足于金融领域信用信息服务的研究与实践,从以下方面开展了相关研究。信用是一个多层次概念,本文充分借鉴国内外相关研究,对信用概念进行了界定,并系统论述了信用的起源及特征。通过分析信息与信用的紧密联系,对信用信息的概念进行了准确界定,指出信用信息通过传播方式可以对信用交易的各方都产生重要价值。通过将信用、信息与服务叁个概念有机结合起来,全面论述了信用信息服务的相关概念,分析了信用服务与信用信息服务的联系与区别,并对信用信息服务的基本原则、主要内容和作用机理进行了阐述,指出信用信息服务的实质是信息咨询服务,在金融服务的各个阶段都会发挥重要作用。国外信用信息服务的发展经验启示我国,应从本国实际出发,从法规制定、信息流通、职业教育等方面出发提高信用信息服务水平。在金融领域,信用信息服务受到宏观的政治法律、中观的信用信息资源获取管理以及微观的金融机构风险偏好等因素的影响。在信用信息服务体系构建过程中,应坚持系统组织、需求导向等原则,从组织体系、技术体系、管理体系等角度出发构建金融领域信用信息服务体系的总体框架。本文选取某商业银行信用信息服务体系构建作为实证研究,对信用信息服务体系构建的相关理论观点进行了检验与验证。本论文共分八章,主要研究内容如下:第一章绪论。在阐述本文研究背景的基础上,分析了论文研究的理论意义与现实意义,归纳了国内外信用信息服务理论研究的现状并进行了评述。并概括介绍了本文的主要研究内容、研究方法及创新点。第二章信用信息服务相关理论基础。在讨论信用概念及特征的基础上,系统论述了信用的起源与发展,并对信用的形式进行了阐述。随后对信用与信息的关系进行了讨论,分析了两者之间的内在联系,进而提出了信用信息的具体概念,并对信用信息在各信息主体如何传播与流转,其对于信用交易的各方分别具有何种价值等问题进行阐述,从机理上明确了信用信息从产生、传递到价值发挥的整个流程。此后,以金融领域为例,引入了信用信息服务的概念,并对信用服务和信用信息服务的区别与联系进行了分析,提出了信用信息服务的主要基本原则和内容,并以金融信用交易的各个阶段为例,分析了信用信息服务发挥的主要作用和机理。第叁章国内外信用信息服务比较研究。介绍分析开展信用信息服务历史悠久,成就显着的西方国家的信用信息服务形式,系统分析各国在信用信息服务机构建设、数据采集、机构从业规范,市场监管等方面的具体情况。对西方国家信用信息服务的不同运行模式进行了归类汇总,提出了公立、私营与协会叁种信用信息服务行业的运营方式。随后从我国信用信息服务行业发展的源头出发,分阶段地介绍了我国整个信用信息服务的发展概况。在肯定我国发展成绩的同时,指出我国的信用信息服务行业还存在法律法规滞后,监管制度缺失等不足,需要进一步加以完善,并给出了相关建议。第四章金融领域信用信息服务关键因素分析。从宏观、中观和微观环境叁个角度系统论述影响金融领域信用信息服务的关键因素。对每种环境下不同的影响因素进行了详尽具体的分析,从整体上勾勒出金融领域信用信息服务的关键因素,并构建了信用信息服务体系关键因素模型,为建立适合我国社会及金融发展实际的信用信息服务体系奠定良好基础。第五章金融领域信用信息服务体系构建。从功能分析、构建原则、要素组成叁个方面对金融领域信用信息服务体系的构建进行了系统论述。在信用信息服务体系的功能方面,指出信用信息服务体系的构建应以用户需求为出发点,为商业银行创新业务、提升服务提供信息支撑,并帮助商业银行加强客户管理,实现信息资源优化配置。信用信息服务体系构建需坚持系统组织、需求导向、相对最优和权益保护等基本原则。并从制度体系、组织体系、技术体系和管理体系等方面构建了信用信息服务体系框架。第六章是金融领域信用信息服务体系运行机制。系统论述了金融领域信用信息服务体系的形成、协同与创新叁种运行机制。指出信用信息服务体系的构建与形成主要通过行政引导与市场推动两种发展模式,提出了信用信息服务的发展动力模型。通过借鉴系统协同的相关基础理论以及分析信用信息服务体系协同的主要目标,构建了金融领域信用信息服务体系协同的概念模型,引出了信用信息服务体系协同的风险规避与利益分配两个重要问题。阐述了信用信息服务体系创新的基本流程,将创新大体上分为信号识别、创新决策以及具体实施叁个阶段,并对每个阶段的具体任务进行了描述。对信用信息服务体系创新的路径选择进行了探讨。从创新维度、创新方向等角度出发,深入分析了信用信息服务体系创新的主要方向,并系统构建了创新的机制模型。第七章是金融领域信用信息服务体系构建实证研究。利用吉林银行开展信用信息服务体系规划设计的契机,从系统功能设计、技术方案规划和管理体系构建叁个角度对体系的构建方案进行了介绍,结合第五章的相关原则与方法对相关方案及操作进行了评述。实践证明,本文所提出的信用信息服务体系构建原则与方法具有较好的实践效果,能够比较好地指导商业银行信用信息服务体系设计开发。第八章是结论与展望。在总结本文主要研究结论的基础上,阐明本文的主要创新点,并对未来研究前景与趋势进行了展望。
王骁驰[7]2017年在《浙江泰隆商业银行X分行个人消费信贷风险管理研究》文中指出在投资增幅下降、出口动力不足的当下,消费却快速增长,带动了经济的新一轮发展。同时随着人民生活水平不断提高,人们的消费需求不断增长,消费信贷业务的快速发展,对于扩大内需、促进国民经济发展、提高人们的物质文化生活水平,以及改善银行信贷结构、增加银行经营收益等有十分重要的作用。面对着人们日益增长的信用需求,商业银行不失时机地推出了个人消费信贷服务。消经过近几年的发展,消费信贷已经成为了商业银行新的利润增长点。随着消费信贷规模的不断扩大,其存在的风险也逐步显露出来,其中最主要的是缺乏与该项业务高速发展相匹配的信用环境、法律基础和风险管理体系。现阶段,如何有效地防范与化解消费信贷业务中的风险已经成为函待研究和解决的问题。本文通过对泰隆银行X分行的实地调查,收集了该行真实的数据作为样本指标,利用Logistic回归模型进行分析,样本数据均包括该项业务的个人基本信息及贷款的基本要素,其中借款人的个人基本信息包括:客户是否履约、借款人的年龄、性别、婚姻情况、家庭年收入、教育程度、单位性质、户籍是否是本地或外地、个人是城区在是在农村;贷款基本要素包括:贷款的金额、贷款期限,还款方式等。利用这11个方面指标对影响X分行个人消费信贷违约风险的因素进行实证分析,最后得出的研究结论是:研究发现借款人的年龄、家庭年收入以及学历对泰隆银行X分行消费信贷违约产生影响。同时借款人的婚姻状况、借款人性别、单位性质、借款人是否是农户或城市、贷款金额、贷款期限、以及还款方式对分行个人消费贷款违约与否的影响并不显着。同时根据年龄、收入、学历等显着建立对借款人的评分模型,并对预测数据进行打分。最后,通过实证研究结果,从泰隆银行X分行消费信贷业务发展角度出发提出了一些建议与对策。
李扬[8]2012年在《基于Logistic回归的建设银行S市分行消费信贷风险研究》文中进行了进一步梳理我国消费信贷业务起步较晚。上世纪九十年代以后,在促消费,扩内需,拉动经济发展的政策引导下,我国商业银行消费信贷业务跨入了一个快速增长的阶段。随着消费信贷规模的不断扩大,其存在的风险也逐步显露出来,其中最主要的是缺乏与该项业务高速发展相匹配的信用环境、法律基础和风险管理体系。现阶段,如何有效地防范与化解消费信贷业务中的风险已经成为亟待研究和解决的问题。建设银行S市分行是S市较早开办消费信贷业务的商业银行,其市场占有率超过了40%。近几年,为应对同业之间的激烈竞争,该行急速扩大了消费信贷的业务比重,导致了消费信贷业务蓬勃发展和潜藏巨大风险共存的局面。因此对于建设银行S市分行来说,研究如何提高消费信贷风险评估的有效性,改进消费信贷风险管理模式,增强消费信贷风险的控制能力具有重要意义。本文首先阐述了选题背景及研究意义,通过研究总结国内外关于消费信贷风险尤其是个人信用风险评估的最新理论和实证研究成果,得出了本文对建设银行S市分行消费信贷风险定性分析与利用Logistic回归对消费信贷风险中最重要的个人信用风险进行实证分析相结合的研究方法。其次,介绍了消费信贷风险的定义以及主要类型,分析了消费信贷风险产生的主要原因,进一步列举了国内外商业银行消费信贷风险的管理模式,以期对建设银行S市分行消费信贷风险管理提供一定的借鉴,同时也明确了现阶段我国商业银行消费信贷风险管理主要方面为个人信用风险管理理。接着,介绍了建设银行S市分行消费信贷发展的基本情况,所开办业务的种类及各项业务的风险管理模式,同时也对其消费信贷业务中的主要风险进行了进一步的分析。再次,利用Logistic可归建立建社银行S市分行个人信用评分模型来对消费信贷风险中最主要的个人信用风险进行评估。最后,对建设银行S市分行消费信贷风险的理论分析与实证分析的基础上,提出该行消费信贷风险管理的建议。
陈晓静[9]2004年在《中国消费信贷研究》文中研究表明论文运用消费信贷理论,结合中国的消费信贷实践,分析了消费信贷的经济金融功能,从多角度比较深入细致地研究中国消费信贷现状,着重揭示了中国消费信贷存在的风险,对风险防范问题进行了有益的探讨,得出一些主要结论,提出一套较为切实可行的政策建议。与国内已发表的相关研究成果相比,本文比较系统、全面地研究中国消费信贷问题,拓展了我国消费信贷研究的深度与广度,对发展消费信贷,推动我国经济持续发展,具有理论意义和现实意义。论文分为七章。第一章为绪论,阐述本文研究的核心问题及研究意义,评述有关这一问题的国内外研究成果,阐明全文的整体思路和重要观点。第二章归纳评述了消费选择理论、商业银行信贷资产风险管理理论、信息不对称与银行信贷理论,为本文作好理论铺垫。第叁章从消费信贷与消费者、金融机构、经济发展叁个层面对消费信贷的经济金融功能进行理论分析,同时,截取我国 1990-2001 年间的相关统计数据,通过两个回归模型,对消费对经济发展的作用作了实证分析,从而从理论和实证上论证了我国开展消费信贷业务的必要性。第四章探讨中国消费信贷发展的现状和主要的制约因素。应用经济计量模型研究 1988-2002 年中国城乡居民消费结构的演变,发现我国城乡居民边际消费倾向呈现出递减的趋势,指出我国国内消费需求的潜力仍然很大。利用大量权威性数据,对我国消费信贷发展现状及制约因素进行了研究,阐述了我国消费信贷业务所取得的成绩及不足。通过对一个消费模型的分析,揭示我国住房贷款市场中利率不确定性在一定程度上扭曲了消费者贷款消费的意愿。第五章分析我国消费信贷风险。运用交易成本理论、博弈论、信息不对称理论、VAR 理论,具体分析了消费信贷风险及一些典型案例并进行了实证分析,为下文研究风险管理提供了条件。第六章探讨了消费信贷风险管理。运用数理研究方法对消费信贷风险的量化、消费信用评分、违约损失率的估计、个人信贷风险预警机制、信贷营销策略等消费信贷风险管理的基本要素逐一展开分析和阐述。第七章构想中国进一步发展消费信贷的政策建议。在前面各章分析的基础上,从我国国情出发,提出了一套进一步发展中国消费信贷的政策建议。
黄学军[10]2007年在《商业银行个人贷款业务风险管理研究》文中指出自从20世纪90年代末以来,我国个人贷款业务呈现了快速发展的势头。个人贷款业务持续发展,贷款余额不断上升,表明我国的个人贷款业务已进入市场高速成长期。与此同时,由于个人贷款业务在我国商业银行属于新兴业务,个人贷款业务风险管理却没有现行模式可以利用,也没有形成完整独立体系。在我国商业银行个人贷款业务不断发展的现状下,已有风险管理体系不适应个人贷款业务风险管理的要求,急需对现存的风险管理体系进行改善和提高。本论文以商业银行个人贷款业务风险管理进行认真、深入探讨,引用了《巴塞尔新资本协议》,吸收和借鉴了国内外金融学者和银行界人士的研究成果,从实际出发,突出针对性和可操作性,着力探讨商业银行个人贷款风险管理有效对策,为推进个人贷款业务的健康、持续、快速发展提供有益参考。本论文运用因素分析、数据分析、应用研究等方法对商业银行个人贷款业务风险的现状及风险管理影响因素进行分析,通过借鉴国外先进经验并结合商业银行的实际情况,从商业银行个人贷款业务的信用风险、操作风险及市场风险来探究个人贷款风险防范相关对策。首先,从个人贷款业务风险防范的基本概念入手,对个人贷款业务及风险的相关理论及个人贷款风险管理理论与流程进行系统介绍。其次,商业银行个人贷款业务风险管理现状进行较全面分析,探究叁大风险的影响因素,为进一步提出个人贷款风险防范对策打下基础。再次,借鉴《巴塞尔新资本协议》、国际个人贷款业务风险管理模式及国外银行个人贷款业务风险管理经验。最后,提出个人贷款业务风险防范具体对策,并对长沙光大银行个人贷款业务风险管理进行应用研究,具有重要的现实指导意义。
参考文献：
[1]. 个人信用评价体系构建研究[D]. 吕杨. 南京理工大学. 2008
[2]. 商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨[D]. 党信涛. 贵州大学. 2006
[3]. 我国商业银行消费信贷风险管理研究[D]. 尹翠萍. 吉林大学. 2008
[4]. 我国商业银行消费信贷风险管理研究[D]. 张琪. 吉林财经大学. 2016
[5]. 银行个人信用评分方法及其应用研究[D]. 吴俊. 江南大学. 2008
[6]. 金融领域信用信息服务体系构建与运行机制研究[D]. 白云峰. 吉林大学. 2011
[7]. 浙江泰隆商业银行X分行个人消费信贷风险管理研究[D]. 王骁驰. 上海外国语大学. 2017
[8]. 基于Logistic回归的建设银行S市分行消费信贷风险研究[D]. 李扬. 山西大学. 2012
[9]. 中国消费信贷研究[D]. 陈晓静. 复旦大学. 2004
[10]. 商业银行个人贷款业务风险管理研究[D]. 黄学军. 湖南大学. 2007
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