导读:本文包含了均值方差理论论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:方差,均值,理论,效用,矩阵,协方差,曲线。
均值方差理论论文文献综述
赵美玲[1]（2016）在《基于均值—方差理论的最优投资组合与不同平台的双边定价结构》一文中研究指出本文基于生命周期假定的消费函数理论,给出以财富保全、财富增值、财富保障和财富传承为目标导向的财富管理定义,并指出财富管理是结构化的资产管理.接着以均值-方差理论为基础,假定收益过程是随时间变化的几何布朗运动,建立最优投资组合的多目标规划模型,给出财富管理目标中财富增值、财富保障和财富传承的投资组合理论基础和实证检验,在相同的市场环境下,叁者的潜在负债额度逐级降低,实证结果与直觉完全吻合.再以平台经济为视角,根据Rochet和Tirole(2003)中给出的不同平台格局下的双边市场定价公式,遵循供需双方需求量确定、平台交易数量确定和最优目标函数求解的叁步走策略,逐一分析垄断平台、拉姆齐平台、竞争平台和公益平台的双边定价结构.(本文来源于《江苏师范大学》期刊2016-06-01）
文平,黄薏舟[2]（2015）在《椭圆分布中均值-方差分析与期望效用理论的一致性研究》一文中研究指出均值-方差分析与期望效用理论的一致性自该方法被提出后一直就是一个值得研究的问题。传统观点认为,当分布为多元正态分布或效用函数为二次函数时,两者才是一致的。研究表明,当椭圆分布的边际分布的支撑可抵达负无穷时,两者也是一致的。椭圆分布作为包含多元正态分布等在内的分布族,已被广泛用于投资组合和风险管理的研究中。两者之间所存在的一致性不仅说明在这种条件下均值-方差分析的有效性,而且还可以拓展均值-方差分析的应用范围。这表明,该研究具有一定的理论和应用价值。(本文来源于《系统管理学报》期刊2015年06期）
王一飞[3]（2015）在《恐怖袭击目标的均值方差理论探讨》一文中研究指出近年来,恐怖活动数量逐渐递增,其袭击目标类型多样,本文运用马科维茨(H.Markowitz)的均值方差理论,将投资收益概念引入恐怖袭击研究中,分析了恐怖袭击的袭击效果与袭击风险间的关系,对恐怖分子的袭击策略有了深刻认识。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2015年18期）
戈园婧[4]（2014）在《基于均值方差和随机占优理论的IPO与股票指数的收益权衡》一文中研究指出2009年新股发行制度改革以后IPO首日收益逐步下降、中小板市场频繁出现破发，这些现象让新股不再是中国股票市场投资者稳赚不赔的投资选择。首日收益率的下降说明新股发行体制在逐渐走向成熟，新股发行市场逐步回归理性，市场变得更有效率。国内市场投资者在考虑选择IPO的时候，不能再仅仅追求投机带来的高额收益，而是应该理性评估相应风险下的IPO是否值得选择。IPO的投资价值可以通过与市场大盘进行比较来判断其优劣，由此，我们选择均值方差理论（Mean-Variance）以及随机占优（Stochastic Dominance）方法，以市场指数为成熟股票市场表现的代表，研究在2009年新股发行重启之后IPO在发行日以及上市之后与市场指数之间的占优关系，从而评估IPO的投资价值。本文采取的随机占优方法在决策分析中的优越性来源于两个方面，一是在理论上的直观性，在样本越充足的情况下越可以刻画整个收益状况的累积分布函数，从而可以考虑到收益分布的高阶矩，不需要收益函数服从正态分布；二是在假设上的宽松性，SD方法对效用函数的假设很少，使研究者在缺乏完整的投资者偏好信息的情况下仍能预测其投资决策。通过随机占优实证结果分析，在本文的研究背景下，我们至少可以得到如下结论，我国一级市场参与申购新股投资收益劣于二级市场新股投资；主板市场IPO表现优于创业板市场IPO表现；我国IPO价值劣于市场指数的投资价值；我国的新股市场不均衡。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-06-01）
牛玉坤[5]（2014）在《基于非参数核密度估计方法的均值—方差理论》一文中研究指出马科维茨(H.M.Markowitz)在1952年提出的“证券组合选择理论”标志着现代证券投资组合理论的诞生。它的问世被称为“第一次华尔街革命”,该模型获得诺贝尔经济学奖(1990)。Markowitz投资组合理论是现代金融投资组合理论的最核心部分,其核心思想是在不确定的环境下对资产进行有效的组合,实现资产回报的最大化和风险最小化的均衡。均值的估计在Markowitz投资组合的实际应用中是非常重要的,而马科维茨对均值的估计,采用了简单的算术平均,把过去时间段上的收益率视为等权重,即某只股票过去的每个收益率均赋予相同的权重,且简单算术平均的结果只有当样本数充分大(或趋向无穷大)时,才能满足理论要求。显然,这给实际应用带来不便,也不符合实际情况。基于此问题,本文提出了一种用非参数核密度估计均值的方法,通过给定的样本去估计总体的概率密度分布。借助Matlab软件,选择核函数并且调整合适的窗宽,拟合样本的直方图外轮廓得到总体的概率密度函数的离散数值,通过Eviews软件,再用已知分布去拟合概率密度函数,找到较为理想的分布,从而估计出均值。经过一系列的研究发现,在所选择的股票中拟合效果最好的分布为正态分布和logistic分布的线性组合。本文从中国A股市场叁种投资策略去考查这种方法带来的优良性。首先,短期投资考虑日收益率,选取上市日至2014年2月28日上海和深圳市场六只股票作为一个投资组合。其次,中期投资考虑月收益率,选取上市日至2014年3月1日上海和深圳市场六只股票和一种无风险证券作为一个投资组合。最后,长期投资考虑季收益率,选取上市日至2014年3月1日上海和深圳市场六只股票作为一个投资组合。所选股票均为板块中不同行业,并且是行业中有代表性的企业,行业尽量不相关。经过编程计算比较,由新方法得到的各股权重和马科维茨方法得到的各股权重,发现投资比例有明显差异。(本文来源于《海南师范大学》期刊2014-05-01）
孙曼曼[6]（2013）在《基于复杂网络理论的均值—方差投资组合模型研究》一文中研究指出复杂网络理论已经成为了学术界研究的一个热点,国内关于复杂网络的应用研究主要涉及信息网络、社会、经济管理等领域,金融证券市场就是复杂网络的一个重要研究领域。目前复杂网络理论的应用大都集中在研究复杂网络的统计特性,比如网络的无标度特性、小世界效应和社区结构。本文结合复杂网络理论对均值-方差投资组合模型进行改进。投资组合理论是分散投资风险提高收益的有效途径。均值-方差模型是解决投资组合问题的比较传统的方法,但是在实际应用中,传统的均值-方差模型在证券组合的选择和确定时面临大量繁重和复杂的计算,而且当可供选择的所有股票之间的协方差矩阵为奇异矩阵时,确定投资组合的权重便更为困难,这些都导致传统的均值-方差模型在实际应用方面面临很大的局限性。针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,本文结合复杂网络中的社区划分理论,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵及复杂网络的均值-方差模型。该模型中的协方差矩阵为基于分块结构的协方差矩阵,在满足一定条件的情况下一定为非奇异矩阵。由于同一分块中所有股票的协方差均为同一个值,所以该模型在实际应用中大大减少了其计算量。选取可投资的股票作为网络的节点,这些股票之间的价格相关系数作为网络的边,在构建指定阈值下的股票复杂网络。运用社区划分方法将股票关联网络分为几个社团,同一社团中的股票归属为同一个分块中,即同一社团中的股票之间的协方差是相同的。这时得到的基于分块矩阵的协方差矩阵是非奇异,然后根据拉格朗日乘子法求解得到改进的均值-方差模型的解。根据社区划分数目的不同,对投资组合的结果进行了对比。结果表明,社区划分结果的不同直接影响到投资组合的结果。当社区数为4时,在给定期望收益为负时,代表风险的标准差最大,在给定的期望收益为正时,标准差最小,所以基于四分块矩阵的模型结果为最优的投资组合。基于分块矩阵及复杂网络的投资组合模型的提出不仅解决了协方差矩阵须为非奇异矩阵的对模型求解的限制,还大大减少了计算量。这为中国证券市场的投资组合理论研究及实际应用都提供了一个全新的视角。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2013-10-01）
柳维芳,张顺明,李江峰[7]（2011）在《修正前景理论与均值方差分析》一文中研究指出本文在修正前景理论(MPT)框架下,提出了修正前景理论随机占优(MPSD)的概念,并运用数值模拟对该随即占优准则进行了解释。随后,我们进一步推导出MPSD准则用投资收益的分布函数表示的等价形式,通过一个例子将MPSD与前景理论随机占优(PSD)进行了比较。最后,我们运用MPSD准则研究投资组合选择问题,并将之与Markowitz(1952)的结论进行了比较。得到两个结论:(1)当投资者不进行主观概率分布扭曲时,MV准则下的有效前沿与MPSD准则下的有效前沿是一致的;(2)当对概率分布进行扭曲时,MPSD准则下的有效前沿是MV准则下有效前沿的子集。(本文来源于《Advances in Artificial Intelligence （Volume 3）——Proceedings of 2011 International Conference on Management Science and Engineering (MSE 2011)》期刊2011-10-01）
马雪雅,文平,齐晓波[8]（2009）在《位置-尺度分布族中均值-方差准则与期望效用理论的一致性》一文中研究指出证明了当决策集为位置-尺度分布族时,期望效用理论与均值-方差准则是一致的.从而就可以将马克威茨的均值-方差准则中的正态假设减弱为位置-尺度分布族.这不仅扩大了均值-方差准则的应用范围,而且巩固了组合投资理论与资本资产定价理论的基础.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2009年02期）
林佳木,乔晶[9]（2008）在《基于“损失规避”对马科维茨理论“均值-方差”替代原理的质疑》一文中研究指出目前风险度量研究中马科维茨理论的"均值-方差"替代原理认为,方差较大的投机风险或投资组合,其缺陷可用均值增大来弥补;均值较小的投机风险或投资组合,其缺陷也可用方差减小来弥补。文章以实验经济学得出的"损失规避"结论为基础,通过逻辑和数学关系推演,说明了"均值-方差"替代原理在无差异分析方面是不能严格成立的。(本文来源于《生产力研究》期刊2008年11期）
牛燕影,王增富[10]（2007）在《拓展的均值——方差理论及其在投资组合中的应用》一文中研究指出由于股票市场的交易是在一种随机环境下进行的,投资者不可能准确知道每只股票预期收益的概率分布,只能大概地知道它的一个区间估计(即区间数)。本文针对这种情况,基于数据集成技术,拓展了Markowitz的均值—方差理论,并用实例说明了其在选择投资组合中的应用.。(本文来源于《统计与决策》期刊2007年19期）
均值方差理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
均值-方差分析与期望效用理论的一致性自该方法被提出后一直就是一个值得研究的问题。传统观点认为,当分布为多元正态分布或效用函数为二次函数时,两者才是一致的。研究表明,当椭圆分布的边际分布的支撑可抵达负无穷时,两者也是一致的。椭圆分布作为包含多元正态分布等在内的分布族,已被广泛用于投资组合和风险管理的研究中。两者之间所存在的一致性不仅说明在这种条件下均值-方差分析的有效性,而且还可以拓展均值-方差分析的应用范围。这表明,该研究具有一定的理论和应用价值。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
均值方差理论论文参考文献
[1].赵美玲.基于均值—方差理论的最优投资组合与不同平台的双边定价结构[D].江苏师范大学.2016
[2].文平,黄薏舟.椭圆分布中均值-方差分析与期望效用理论的一致性研究[J].系统管理学报.2015
[3].王一飞.恐怖袭击目标的均值方差理论探讨[J].黑龙江科技信息.2015
[4].戈园婧.基于均值方差和随机占优理论的IPO与股票指数的收益权衡[D].哈尔滨工业大学.2014
[5].牛玉坤.基于非参数核密度估计方法的均值—方差理论[D].海南师范大学.2014
[6].孙曼曼.基于复杂网络理论的均值—方差投资组合模型研究[D].武汉理工大学.2013
[7].柳维芳,张顺明,李江峰.修正前景理论与均值方差分析[C].AdvancesinArtificialIntelligence（Volume3）——Proceedingsof2011InternationalConferenceonManagementScienceandEngineering(MSE2011).2011
[8].马雪雅,文平,齐晓波.位置-尺度分布族中均值-方差准则与期望效用理论的一致性[J].数学的实践与认识.2009
[9].林佳木,乔晶.基于“损失规避”对马科维茨理论“均值-方差”替代原理的质疑[J].生产力研究.2008
[10].牛燕影,王增富.拓展的均值——方差理论及其在投资组合中的应用[J].统计与决策.2007
论文知识图
