导读:本文包含了期望风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,绩效,函数,效应,模型,损失,战略。
期望风险论文文献综述
王化成,侯粲然,刘欢[1]（2019）在《战略定位差异、业绩期望差距与企业违约风险》一文中研究指出本文以我国沪深两市A股上市公司为研究样本,基于期权定价理论测算企业违约风险,实证检验战略定位差异与企业违约风险之间的关系。研究结果表明,企业战略定位偏离行业常规模式的程度越大,企业违约风险越大;业绩期望差距对战略定位差异与企业违约风险之间的关系存在显着调节效应,其中,业绩期望落差对二者之间的关系具有增强作用,而业绩期望顺差会抑制二者之间的正相关关系。进一步研究表明,战略定位差异通过代理成本和经营风险两条路径对企业违约风险产生影响。本研究丰富了企业违约风险影响因素及战略定位经济后果方面的成果,不仅有利于上市公司构建科学的风险管理体系,而且能够为相关部门制定合理的监管政策提供理论依据与实践指导。(本文来源于《南开管理评论》期刊2019年04期）
黄启有,吴艳红,黄文衡[2]（2019）在《基于洪水影响和损失风险期望的新宁县城防洪标准初步研究》一文中研究指出构建了夫夷水新宁县城河段一二维耦合模型,开展了洪水风险分析计算,评估了洪水影响及洪灾可能造成的经济损失;考虑洪水影响社会指标和洪灾损失经济指标,提出了基于淹没人口风险期望和洪灾损失风险期望的新宁县城防洪标准优选方法,为城市防洪标准的选择提供参考。(本文来源于《人民珠江》期刊2019年08期）
原宏敏[3]（2019）在《基于非线性数学期望的风险值（VaR）理论与应用研究》一文中研究指出在风险度量领域,最经典的风险度量模型是风险值.但是,VaR存在一些的缺点,比如不满足次可加性,即当利用VaR来度量金融资产风险时,分散投资有时会增加投资组合的风险值.在此基础上,学者们提出了一致性风险度量,凸风险度量,WVaR等一系列更加符合现实的风险度量模型.期望效用理论是经济金融研究领域的经典理论之一,但Allais悖论和Ellsberg悖论的提出,使线性期望效用理论的普适性受到质疑.学者们开始研究非线性期望和非可加概率测度,以弥补线性期望效用理论可能存在的问题.目前主要的非线性数学期望有Choquet期望,g-期望和G-期望.本文主要研究基于容度的WVaR的表示定理和基于g-概率的VaR的性质.第一章简要介绍非线性数学期望和风险度量的研究背景,研究现状,和本文主要的研究内容.第二章主要研究基于容度的WVaR的表示定理.在定理2.1中,我们证明基于容度的WVaR可以表示为基于对应扭曲容度的Choquet积分.在定理2.2中,我们证明对于满足凹性和从上连续性的容度,基于该容度的WVaR可表示为一族线性期望的最大值.在本章的最后,我们还研究了一类特殊的基于容度的WVaR.第叁章讨论基于g-概率的VaR的性质,证明基于g-概率的VaR具有单调性,平移不变性和正齐次性.在定理3.1和定理3.2中,在一定的生成元和终端条件下,我们给出布朗运动a~(1/2)B_(T/a)和-B_T基于g-概率的VaR的值,并说明其与经典的VaR的区别.第四章,对本文的内容进行总结。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-06-01）
曹晓敏[4]（2019）在《非线性期望下一些大偏差结果及其在风险模型中的应用》一文中研究指出在概率论中,大偏差理论是近些年来极富成果的一个分支,它关注的是概率分布序列尾事件的渐近行为,属于概率论中极限理论的一部分.其基本思想,可以追溯到Khintchine(1929)[1],Cramer(1938)[2]和Chernoff(1952)[3].最初问题的提出就是关于均值为0,方差为1的独立同分布的随机变量序列,其随机和的收敛问题.由大数定律和中心极限定理都可以得到其收敛结果,但是我们关心的是更精密化的收敛问题,并且关心这个收敛的速率如何,能否给出相应速率函数的表达.由这样的一系列问题发展而来,形成了如今较为完善的大偏差理论(文献S.R.S Varadhan(1984)[68],D.W.Strook(1984)[69],Deuschel J.D.和Stroock(1989)[65],A.Bucklew(1990)[40],A.Dembo,O.Zeitouni(1998)[4]等).正是由于大偏差研究的是稀有事件的概率到底有多小,并且能给出这种小概率事件的收敛速度,所以在现实背景下,大偏差理论广被研究和应用.现如今大偏差理论主要应用的一方面就是风险理论.风险本身就属于小概率事件,风险是保险的基础.保险利用的就是杠杆原理,用持续收取的保险费,来抗衡未知的风险.而保险风险理论就是以概率统计为主要研究工具,主要对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量的刻画,并建立相关的模型,研究这些风险模型的性质,为现实中的保险经营进行最为有效的风险分析和风险控制,并为之提供保障和技术支持.从经典的保险风险模型可以看到,其索赔额过程恰好可以表示为随机变量和.这样关于索赔额过程的极限收敛问题,我们可以应用到大偏差这样一个强有力的工具.迄今为止,已经有很多学者对这方面进行了讨论,比如经典的精细大偏差在重尾分布族中的应用从文献Asmussen.S.and Kluppelberg.C.(1996)[82]拉开序幕,慢慢应用到各类风险模型下,以及各种随机过程,都有相应大偏差结果.例如文献DE ACOSTA.A.(1994)[93]给出了Levy过程的大偏差原理,Embrechts.P.,Kluppelberg.C.和Mikosch.T.(1997)[36]给出了经典泊松风险过程的大偏差原理,Claudio Macci(2005)[83]给出了复合Markov更新过程的大偏差原理,文献[59][92][91][74][90]等等,还有众多应用的描述.从十叁世纪开始,不同形式的金融危机开始在全球范围内发生.2007年爆发了全球性的金融危机,再次揭示了金融体系的错综复杂性,那么,开拓这种对不确定性风险量化分析的理论和技术意义深远.非线性期望理论即为这样一类有助于我们应对不确定性的科学研究.从2005年起,彭实戈院士逐步创立并完善了非线性期望的理论.那么作为大数定律精密化的大偏差理论,随着非线性期望以及非线性概率理论的不断完善,有怎样的表述,又该如何应用,这给我们提出了一个新的挑战.这也正是本文研究的出发点.其实与经典的大偏差理论相比,非线性期望下关于大偏差理论及其相关应用的研究结果乏善可陈.目前,在次线性期望下,由胡峰(2010)[9]推导得到了相应的Cramer定理上界.高付清(2010)[5]应用磨光估计法以及标准的次可加方法,得到关于G-布朗运动驱动的随机微分方程的大偏差原理.陈增敬和熊捷(2012)[8]得到了次线性期望下扩散过程的大偏差原理.本文也是在非线性期望这一新的概率框架下,继续寻找合适的方法对大偏差理论及其在金融风险模型中相关的应用进行研究,下面介绍一下本文的主要结构及主要内容.第一章,阐述本文的研究背景和研究现状,简要叙述本文的主要内容.第二章,首先介绍次线性期望的一些定义、性质,以及次线性期望下有关大偏差的一些已有结果.接下来,通过应用有限覆盖定理证得在紧集中大偏差上界成立,然后再应用大偏差中的指数胎紧性,进而得到对任意闭集同样有大偏差上界成立.我们称之为次线性期望下的Gartner-Ellis定理.这一定理是Cramer定理的推广,它考虑的是独立的随机变量和的大偏差.最后介绍经典的保险模型,并将本章的主要结论应用到经典的保险模型中,得到G-复合泊松过程的一类大偏差上界,并得到其速率函数的具体表达式.这样根据索赔额的不同分布,便可以计算得到具体结果.这一应用是迄今为止,还未曾有人做过,也是本文的一大创新点.这为开辟次线性期望下大偏差理论在风险模型中的应用打开了局面.第叁章,我们给出的是计数过程与其逆过程在次线性期望下,两者的大偏差渐近关系.注意到计数过程N(t)=max{n≥0:Tn与其逆过程{Tn}之间有一个非常重要的等价关系,即:{Tn≤t}当且仅当{N(t)≥n}.通过证明两过程同时满足次线性期望下的Gartner-Ellis条件,可得N(t)与{Tn}同时满足大偏差原理,并且两者的速率函数也有相应的关系表达式.作为这一结果的应用,我们又给出在次线性期望下,当计数过程是G-Poisson过程时,其逆过程{Tn}相应的速率函数的一个表达.这一表达式仅依赖于G-Poisson过程的强度上下界,这在实际操作中,还是较容易实现的.这是本章推广结果较好的应用.另外,进一步讨论,还可以得到次线性期望下更新过程的大偏差结果及其速率函数表达.这也是次线性期望下关于随机过程大偏差的一个小突破.第四章,我们来看一类带延迟索赔的风险模型,由第二章次线性期望下的Gartner-Ellis定理,及其在经典风险模型中关于复合泊松过程大偏差问题的求解,应用指数等价性将新模型的大偏差问题解决,并得到具体速率函数的表达式,这对实际保险运作及监测是很有意义的.这是次线性期望下首次对其他风险模型的大偏差问题的研究.第五章,我们注意到次线性期望下,G-Poisson过程在风险模型中同样有举足轻重的作用.再结合前面第二章的重要应用,即相应的复合G-Poisson过程已有的大偏差结果表示.我们将复合泊松风险模型进一步推广,得到两个新的风险模型.在推广的复合泊松风险模型下,同样推导得到了关于它的总索赔额过程的大偏差上界.另外,还讨论了再保险风险模型,在同一模型中给出再保的两种赔付方式,在这种双险种的再保风险模型下,同样得到其大偏差速率函数的表达式.这就是本文的主要内容,仔细观察,本文主要是围绕着次线性期望下独立随机变量和的大偏差问题进行的.在得到相应的次线性期望的Gartner-Ellis定理以后,应用到复合泊松过程是起决定性作用的.这为各类保险风险模型在次线性期望下的大偏差研究奠定了基础.除此之外,计数过程与其逆过程之间的大偏差渐近关系,也是利用Gartner-Ellis条件证得的.可以说,这些方面都是崭新的,相信本文会起到抛砖引玉的作用,会有越来越多、越来越好的大偏差结果被大家得到。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-20）
孟彧琦,邢采,刘新辉[5]（2019）在《负期望条件下的末期效应:情绪动机诱发风险寻求》一文中研究指出风险决策中,末期效应指"个体在重复多轮决策任务的末尾冒险倾向升高"的现象,但其内在机制尚不明确。叁个研究的结果发现,在实验室环境和自然环境下,不同期望(负期望值和等期望值)条件下被试在最后一轮的投资均会显着增加,末期效应稳定出现,且不受到最后一轮决策前被试所拥有的代币数量的影响。即,就算在风险选项收益更小的情况下,被试也会倾向于在最后一轮选择高风险选项,且这一效应是参照点独立的,这说明末期效应的出现是源于对情绪满足感的追求。未来研究可从这一点切入,进一步研究情绪影响风险决策过程的机制。(本文来源于《心理科学进展》期刊2019年05期）
陈奕延,李晔[6]（2019）在《Lovász延拓权值下的伪泊松混合分布的风险期望模型》一文中研究指出本文在风险损失量为自然数且服从泊松分布的条件下,将泊松分布进行截断和均化的处理生成伪泊松分布,然后根据有限可数混合分布的表达式,利用从集函数转换而来的多线性形式的Pseudo-Boolean函数的Lovász延拓得到新的权值并构建伪泊松混合分布,最后根据期望的定义和性质得到相应的伪泊松混合分布的风险期望模型.该模型为今后研究混合分布在风险分析中的应用提供了依据.(本文来源于《首都师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）
范凯[7]（2019）在《企业财务绩效期望落差与风险战略行为研究》一文中研究指出本课题从合法性和组织结构惰性视角探讨了企业的实际绩效低于期望绩效的水平对企业实施风险战略行为的影响机制;还探讨了企业性质和成立年限对上述两者关系的调节作用。基于2008～2013年中国沪深两市A股市场上市公司的样本实证分析:与非国有企业相比,当企业实际绩效低于期望绩效时,两者之间的差距越大,国有企业会承担更多的风险行为。而与成立年限较长的企业相比,当企业实际绩效低于期望绩效时,两者之间的差距越大,成立年限较短的企业会承担更多的风险行为。该研究结论不仅在一定程度上整合了现有关于实际绩效低于期望绩效的水平与企业风险战略行为不一致的研究结果,在实践层面上也为利益相关者预测企业的行为提供了重要的指导意义。(本文来源于《纺织报告》期刊2019年01期）
李炫榆,童玉芬,朱亚杰[8]（2019）在《风险视角下贷款市场竞争对银行效率的影响——基于非期望产出DEA的研究》一文中研究指出银行业市场结构与效率的关系比其他行业更为复杂,文章使用63家银行的非平衡面板数据,深入探讨了考虑信用风险情形下,我国银行业竞争对效率的影响。结果发现,由于信息不对称,竞争加剧会降低银行业的效率水平,支持"银行特质假说";资产规模和核心资本率与银行效率显着正相关,而重大事件中的引入境外战略投资者、银行跨区经营会降低银行的效率水平,并且经济增速较快时银行效率水平更低;国有行市场垄断力对效率的正向效应最强,其次是区域性银行和股份行。因此,当前我国健全完善金融市场体系,提升银行业效率,必须加快加强信用体系建设以缓解信息不对称;银行自身要提升风控水平,同时谨慎引入战略投资者和跨区新设机构;而股份行应是市场化改革的先行先试者。(本文来源于《华东经济管理》期刊2019年01期）
李学锋,郭仲凯[9]（2018）在《常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数》一文中研究指出考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It^o积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式,同时还得出破产时赤字的概率分布.(本文来源于《中南民族大学学报(自然科学版)》期刊2018年04期）
袁宇翔,孙静春[10]（2018）在《基于期望收益和差异系数的供应链风险池效应》一文中研究指出针对已有供应链风险池效应的研究大多是单环节多源性的且主要是基于供应链成本的不足,考虑由一个供应商和多个零售商组成的二级供应链,从期望收益和差异系数的角度对比分析两种情景下集中库存系统和分散库存系统的表现以及是否存在风险池效应。结果表明:当需求确定而供应随机时,由于风险分散化效应,企业采取分散库存系统能减少收益差异系数,此时分散库存系统是最优的;当提前期和需求都不确定且需求会随着提前期而变化时,由于多环节多源性风险池效应,企业采取集中库存系统能增加期望收益。数值分析结果表明:供需都不确定下风险偏好型零售商应采取集中库存系统,且提前期标准差的增大或产品销售价格的降低都会增强风险池效应。有望帮助企业识别风险池效应发生的条件,提高其规避风险能力。(本文来源于《系统工程》期刊2018年06期）
期望风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
构建了夫夷水新宁县城河段一二维耦合模型,开展了洪水风险分析计算,评估了洪水影响及洪灾可能造成的经济损失;考虑洪水影响社会指标和洪灾损失经济指标,提出了基于淹没人口风险期望和洪灾损失风险期望的新宁县城防洪标准优选方法,为城市防洪标准的选择提供参考。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
期望风险论文参考文献
[1].王化成,侯粲然,刘欢.战略定位差异、业绩期望差距与企业违约风险[J].南开管理评论.2019
[2].黄启有,吴艳红,黄文衡.基于洪水影响和损失风险期望的新宁县城防洪标准初步研究[J].人民珠江.2019
[3].原宏敏.基于非线性数学期望的风险值（VaR）理论与应用研究[D].中国矿业大学.2019
[4].曹晓敏.非线性期望下一些大偏差结果及其在风险模型中的应用[D].山东大学.2019
[5].孟彧琦,邢采,刘新辉.负期望条件下的末期效应:情绪动机诱发风险寻求[J].心理科学进展.2019
[6].陈奕延,李晔.Lovász延拓权值下的伪泊松混合分布的风险期望模型[J].首都师范大学学报(自然科学版).2019
[7].范凯.企业财务绩效期望落差与风险战略行为研究[J].纺织报告.2019
[8].李炫榆,童玉芬,朱亚杰.风险视角下贷款市场竞争对银行效率的影响——基于非期望产出DEA的研究[J].华东经济管理.2019
[9].李学锋,郭仲凯.常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数[J].中南民族大学学报(自然科学版).2018
[10].袁宇翔,孙静春.基于期望收益和差异系数的供应链风险池效应[J].系统工程.2018
论文知识图
