商业银行不良贷款证券化结构化分层机制

论文摘要

商业银行在开展信贷业务过程中,常常会由于贷款本息无法及时收回而产生不良贷款。不良贷款的累积极易导致银行失败和银行危机,降低不良贷款率已经成为商业银行防范运营风险的主要途径。不良贷款证券化是商业银行处置不良贷款的有效方法,尽管不良贷款证券化产品具有潜在的投资价值,但由于其未来现金回流存在不确定性,如果没有任何增信措施,这类产品很难得到投资人的认可。结构化分层机制是一种内部增信的方法,在没有外部增信支持条件下,通过在交易结构中引入结构化分层机制可以有效地降低投资风险,对于调动投资人的认购积极性具有十分重要的作用。本文首先对商业银行不良贷款证券化过程中的收入和成本情况进行分析,然后分别针对商业银行持有不良贷款全部份额、仅持有劣后级份额和仅持有中间级份额三种策略情况建立商业银行利益最大化数学模型,最后借助于Matlab工具,对每种情况下商业银行的最优努力程度策略和最优持有规模策略进行研究。

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 阮莉丽,宋良荣,马可

关键词: 银行,不良贷款,证券化,结构化,分层机制

来源: 系统工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 金融

单位: 上海理工大学管理学院,安徽休宁农村商业银行,上海浦东发展银行

基金: 国家自然科学基金资助项目(71871144),上海市一流学科项目(S1201YLXK)

分类号: F832.33

页码: 98-106

总页数: 9

文件大小: 2978K

下载量: 851

相关论文文献

• [1].国有商业银行固定资产效益评价工作浅析——以P银行为例[J]. 中国总会计师 2019(12)
• [2].放松银行准入管制与企业创新——来自股份制商业银行在县域设立分支机构的准自然试验[J]. 经济学(季刊) 2019(04)
• [3].国有商业银行金融扶贫问题研究[J]. 工程技术研究 2019(24)
• [4].贷款占比对中国商业银行稳定性的影响研究[J]. 中国物价 2020(02)
• [5].“一带一路”背景下商业银行发展的策略[J]. 国际融资 2020(03)
• [6].浅析5G时代下商业银行数字渠道转型[J]. 环渤海经济瞭望 2020(02)
• [7].中资商业银行发行境外债券的机遇、挑战及相关建议[J]. 债券 2020(04)
• [8].浅谈商业银行支持科技型民营企业的发展[J]. 财经界(学术版) 2020(11)
• [9].商业银行反洗钱可疑交易监测分析存在的困难及解决思路[J]. 产业创新研究 2020(07)
• [10].商业银行基层行党建与业务深度融合探析[J]. 现代金融 2020(03)
• [11].银行供给侧改革的难点与对策[J]. 中国金融 2020(08)
• [12].“中蒙俄经济走廊”战略背景下黑龙江省商业银行“三品”战略研究[J]. 知识经济 2020(13)
• [13].新形势下商业银行人才培养和开发路径的实践[J]. 人才资源开发 2020(08)
• [14].金融科技背景下商业银行财会审计研究[J]. 现代审计与会计 2019(11)
• [15].金融创新对商业银行经营效率的影响研究[J]. 南京财经大学学报 2020(02)
• [16].商业银行信贷尽职调查问题及其解决分析[J]. 上海商业 2020(06)
• [17].新冠疫情式危机对金融业的影响与数字化转型研究——以商业银行为例[J]. 广播电视大学学报(哲学社会科学版) 2020(01)
• [18].国有商业银行人才培育的问题及对策研究[J]. 科技经济市场 2020(06)
• [19].疫情影响下的商业银行应急服务创新对策[J]. 经营管理者 2020(07)
• [20].商业银行理财产品潜在风险分析——以中行原油宝事件为例[J]. 绿色科技 2020(14)
• [21].智慧社区视角下商业银行策略研究[J]. 财经界 2020(29)
• [22].数字货币或成商业银行转型升级关键路径[J]. 现代商业银行 2020(13)
• [23].新冠疫情冲击下商业银行的应对之策[J]. 现代金融 2020(07)
• [24].新冠疫情“催熟”商业银行数字化进程[J]. 中国农村金融 2020(12)
• [25].新冠疫情下商业银行数字化转型研究[J]. 漯河职业技术学院学报 2020(05)
• [26].浅议商业银行降低经营成本的途径[J]. 现代企业 2020(09)
• [27].乡村数字治理是商业银行拓展农村场景的突破口[J]. 银行家 2020(06)
• [28].提高商业银行成本管理质效的对策建议[J]. 产业创新研究 2020(17)
• [29].互联网金融对商业银行的影响探究[J]. 中外企业家 2018(27)
• [30].互联网金融发展趋势下的商业银行发展方式探究[J]. 中外企业家 2018(27)

标签：银行论文;  不良贷款论文;  证券化论文;  结构化论文;  分层机制论文;