论文摘要
风险价值度量方法是进行金融风险管理的有效工具之一。测度风险价值的关键在于确定金融资产价格或收益率的概率分布。然而,一些特殊风险的特征显示分布函数难以估计。文章基于不完全信息的假设,对金融资产的风险价值上界与下界进行估算。结果表明:风险价值由决策者所掌握的信息所决定;无论是不完全信息下的风险价值上界还是下界,都与完全信息下的风险价值之间存在一定偏差;以风险价值上界与下界的均值作为最终的估计值可以缩小偏差。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 袁南南
关键词: 风险价值,不完全信息,上界与下界,偏差
来源: 统计与决策 2019年13期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融
单位: 中南财经政法大学金融学院
基金: 国家自然科学基金青年项目(71601186)
分类号: F830;F224
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.13.017
页码: 73-76
总页数: 4
文件大小: 1445K
下载量: 133
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