实证论文一定要有稳健性检验吗

问：实证分析不做平稳性检验行吗

1. 答：可以的。
   面板数据的平稳性检验是必须的，数据量少的话一般无须做平稳性检验。但同时还得考虑用这些数据做什么，如果是时间序列预测，则必须做该检验。
   首先，不是所有的数据都需要进行平稳性检验，只有时间序列数据需要。
   其次，这跟相关系数没关系。
   再次，一个自变量多个自变量都可以。
   协整分析就是回归，只不过加了道平稳性检验罢了，其余的和一般回归殊无二致。

问：固定效应不加稳健性检验可以吗

1. 答：不可以，会使结果误差变大。
   稳健性检验，考察的是评价方法和指标解释能力的强壮性，也就是当改变某些参数时，评价方法和指标是否仍然对评价结果保持一个比较一致、稳定的解释。通俗些，就是改变某个特定的参数，进行重复的实验，来观察实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是稳健性的，需要寻找问题的所在。一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验：
   1.从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；
   2.从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用totalassets衡量，也可以用totalsales衡量；
   3.从计量方法出发，可以用OLS,FIXEFFECT,GMM等来回归，看结果是否依然robust；

问：计量经济学问题

1. 答：随机的意思就是有正有负啊，且跟X的取值没有关系的，就是独立的。随机干扰项u的零均值假设是基于 对X总体上是没有影响的，正负影响抵消了。零均值就是没有影响啊
2. 答：一般回归式下面会是标准差或者t值，数字有负，应该就是t值了