导读:本文包含了信用风险计量法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:信用风险,商业银行,风险,计量法,模型,巴塞尔,协议。
信用风险计量法论文文献综述
金彦,阮杰锋,葛俊峰[1]（2019）在《证券融资业务的信用风险计量》一文中研究指出由于回购、逆回购业务中嵌入了回购安排,导致其风险特征有别于常规授信业务,需要计提交易对手信用风险资本要求。随着债券借贷等新型业务的开展,证券融资交易对手信用风险计量面临新的挑战。对此,本文梳理了国际、国内证券融资业务资本计量的相关规定,并结合国内市场特点对资本计量规则提出了优化建议。(本文来源于《国际金融》期刊2019年11期）
郭蓉[2]（2019）在《YL化工企业应收账款风险计量与信用政策优化研究》一文中研究指出随着国家出台的去产能、供给侧改革的政策背景下,化工企业面临着去产能,合并重组和产业升级等严峻的挑战。YL化工企业为了摆脱困境增加销售额,实施了扩大赊销的手段来维持生产经营和保持市场份额,但是同时也使得YL化工企业的应收账款数额居高不下,随之带来了巨大的应收账款风险,其表现形式主要为客户的信用风险与大量的坏账风险。因此如何规范应收账款的管理方法和实行科学的信用政策对企业维持现金流稳定,实现企业健康发展具有重要的战略意义和现实意义。应收账款的风险来源于坏账风险与客户信用风险,本文从客户信用风险的角度出发,对该企业应收账款管理现状进行了深层次的分析,通过YL化工企业近5年来的财务数据以及同行业对比分析,探讨了YL化工企业应收账款中存在的问题,分析了出现这些问题的原因。结果表明,要想解决YL化工企业应收账款中存在的问题,首先要从YL化工企业对客户信用的计量入手,选取应收账款风险计量方法,并对企业的信用政策进行评价;建立了用于评价客户偿债能力和履约情况的指标体系,使用层次分析法构建YL化工企业应收账款风险计量模型,参考了2017年《企业绩效评价标准》对客户进行信用打分评级后,本文建议对不同客户的不同的信用评级结果来实施不同的信用政策,并对公司内部管理制度的完善提出了建议,优化了应收账款的日常动态监控,加强YL化工企业对应收账款风险的控制。(本文来源于《西安石油大学》期刊2019-06-06）
徐鹤龙[3]（2019）在《商业银行信用风险计量标准的演进——巴塞尔协议叁十年回顾》一文中研究指出文章以巴塞尔协议相关标准为切入,研究银行业信用风险计量技术的标准法和内部评级法的历史演进和未来发展过程,分析商业银行信用风险计量对评级使用演变的原因,并提出我国商业银行对信用风险管理的政策建议。(本文来源于《甘肃金融》期刊2019年04期）
荣姣[4]（2017）在《资本管理高级方法下S银行信用风险计量及评价》一文中研究指出2014年4月18日,S银行在内的六家商业银行被批准正式实施资本管理高级方法,标志着我国银行业实施资本管理高级方法步入实质阶段。资本管理高级方法作为一种基于数据挖掘的精细化风险管理和资本管理工具,在我国经济发展进入新常态的情况下,能够帮助商业银行更加准确地选择符合国家战略发展和宏观产业政策的优质客户,更加前瞻性地识别并及时退出高风险客户,更加高效地配置资本和信贷资源。因此,商业银行实施资本管理高级方法,既有可行性,也有必要性。六家商业银行的试点引起了极大的关注。而信用风险是商业银行面临的最重要的风险,随着国内商业银行近几年的快速发展,国内商业银行正面临着前所未有的信用风险挑战。六家试点商业银行在进行信用计量时被要求使用资本管理高级方法下的内部评级法。商业银行实施内部评级法既是外部监管的要求,也是内部管理的需要。本文首先明确了研究资本管理高级方法下S银行信用风险计量的目和意义,并对国内外有关学者参考文献和相关理论进行系统的阐述及总结。随后叙述了S银行资本管理高级方法实施的基本背景,具体要求,现实意义。接下来系统分析了S银行资本管理高级方法实施前后信用风险计量的比较,主要包括权重法的基本原理、资产分类、计量要求等,内部评级法的基本原理、资产分类、基本要素、计量要求、S银行内部评级体系建设的主要步骤、S银行的风险组织结构和权限管理,以及二者的差异分析。最后,重点阐述S银行对非零售风险暴露内部评级与零售风险暴露内部评级的方法流程等。并通过Z公司的案例分析进行了具体应用;接着提出了S银行内部评级法的意义以及局限,针对性的提出相关的对策建议。最后阐述了主要的结论及不足之处,进而提出了对未来研究方向的展望。(本文来源于《太原理工大学》期刊2017-05-01）
张双双,张帆,耿鹏[5]（2016）在《我国评级机构信用风险计量模型建设的思考与建议》一文中研究指出在信用评级领域,信用风险计量是评级模型建设、评级结果校验、信用风险分析附属产品开发的重要基础。本文从评级机构建立信用评级模型的需要出发,从模型的使用对象、数据要求、使用条件、解释性、操作性等角度对计量模型进行比较分析。在此基础上,本文提出打分卡模型的高适用性以及独特优势决定其是最适合评级机构传统评级业务的计量方法,评级机构可充分运用多样的风险计量模型开发更为丰富的信用风险分析产品,而贝叶斯理论与大数据技术是信用风险分析领域未来的一个重要发展方向。(本文来源于《上海金融》期刊2016年12期）
马立新,吴沁,王晓[6]（2016）在《资产证券化交易中的银行信用风险计量和资本监管研究》一文中研究指出资产证券化业务在我国属于金融创新产品,其风险管理和资本监管依然是商业银行开展业务的关键要素。其中,对资产证券化的风险加权资产的衡量是计算资本充足率的重中之重。巴塞尔委员会对资产证券化计量框架的改革,体现了科学地简化处理、风险敏感度和审慎性提高的特点。本文着重从衡量资产证券化的风险加权资产出发,结合最新资本监管要求,分析了资产证券化交易对银行资本充足率的影响,阐述了交易中的"真实出售"和"风险自留"的意义,并就此提出了相关政策建议。(本文来源于《金融监管研究》期刊2016年03期）
宋瑞敏,王冠雄,汪亭[7]（2016）在《基于混合MADM的中小企业信用风险计量研究》一文中研究指出文章在单一数值型指标信用风险计量模型的基础上,引入了区间值型指标和叁角模糊数型指标,使得整个信用风险评估体系更具科学性和可操作性。研究发现,混合多属性决策方法不仅可以拓展信用风险指标空间,还能直观地反映出多个待评估对象的信用风险差异化程度,从而为金融机构衡量企业信用风险水平提供有效解决路径。(本文来源于《会计之友》期刊2016年06期）
杨肃昌,仇亚萍[8]（2016）在《神经网络法在商业银行信用风险计量中的应用》一文中研究指出本文在介绍国内外商业银行信用风险计量方法基础上,详细归纳总结从1999~2007年和2008~2015年两个阶段内,我国应用神经网络模型解决商业银行信用风险计量问题的研究发展历程,发现该模型还存在一定缺陷,需要继续进行研究和改进,并在此基础上提出改进建议。(本文来源于《合作经济与科技》期刊2016年05期）
贾飞[9]（2015）在《商业银行信贷配置与信用风险计量研究》一文中研究指出当前的经济新常态凸现了信贷资产质量给商业银行带来的巨大压力,新形势下对于商业银行加快经营转型问题的讨论,无法回避如何加强信用风险管理的问题,而且是商业银行打造百年老店不断探索的永恒主题。2014年以来,受国内外经济环境变化和国家产业政策调整等因素的影响,抗风险能力较弱的亲周期行业经营状况恶化,违约风险集中爆发,随着经济减速换挡,商业银行信贷资产质量受到较大冲击,不良贷款余额和不良率呈“双升”趋势,银行业进入到高风险、低回报的发展阶段。因此,结合中国新常态下的转型经济背景,深入研究商业银行信用风险管理具有极其重要的现实意义。本文基于中国经济转轨背景,在巴塞尔协议Ⅲ的总体框架下,围绕信用风险全流程管理的叁个阶段,从贷前探索信用风险的所有制根源,到贷中优化信用风险计量模型,直至贷后开展压力测试的宏观因子测定,全面研究了信贷配置和信用风险的识别、计量和控制,这也构成了本文内在的逻辑思路。具体来说,在贷前信用风险来源分析中,本文从中国经济转轨的独特背景出发,采用0-B分解法并首次采用分位数分解法,研究了不同额度的信贷在国有行业和非国有行业间的配置差别及信用风险产生的所有制度根源；在贷中通过对信用风险计量模型优化和改进,提高了一定置信度下信用风险“预期损失”和“非预期损失”计量的准确性；在贷后管理中,通过开展信用风险压力测试的宏观因子测定,选取风险传导更强的变量,进一步计量“异常损失”风险的大小。本研究共分六章,各部分内容如下：第一章,引言。包括本文的选题背景、研究意义、研究思路与研究方法、论文结构框架等。第二章,文献与理论综述。本章结合文献回顾,给出了本文研究的理论基础,主要包括信贷配置的基本理论、信用风险内涵及特点、现代信用风险研究的代表性模型等,对现有研究进行了评价,总结了当前研究仍然存在的一些问题和需要改进的方向。同时,简要分析了我国商业银行信用风险管理现状,介绍与回顾了不良贷款的形成阶段、风险控制的严峻形势等,为后续的实证研究分析提供必要的背景铺垫。第叁章,基于分位数分解法的信贷配置、所有制与信用风险研究。以2002-2012年间中国非金融类上市公司的数据为样本,采用0-B分解法并首次采用分位数分解法,研究了不同额度的信贷在国有行业企业和非国有行业企业间的配置状况以及两者之间信用风险的差异,深入分析了信用风险产生的制度根源。第四章,基于Copula函数和Monte Carlo模拟改进信用风险计量。如何度量资产组合的信用风险是商业银行在风险管理中要解决的难题之一。本文主要是利用Copula函数和Monte Carlo模拟对Credit Metrics信用风险计量模型进行了改进。讨论了Credit Metrics模型中单一资产和资产组合的信用风险计量,其中需要解决的核心问题是资产的相关性问题和“厚尾”问题。结合Copula函数和Monte Carlo模拟,以房地产、钢铁和石油化工叁个行业的信贷资产组合为例,详尽阐述了实践中使用该方法计量资产组合信用风险的全过程。第五章,信用风险压力测试的宏观因子测定。基于宏观因子的情景压力测试是考察宏观经济下行对商业银行信贷资产质量的不利影响。根据商业银行信贷资产的不同特质,本文将其划分为公司银行信贷资产和零售银行信贷资产,分别考察信用风险压力测试中宏观因子的影响传导机制。对公司银行信贷资产的研究中,本文在巴塞尔协议框架下设计了MEF模型,通过该模型来考察宏观因子的显着性；对零售银行信贷资产的研究中,主要是通过大量客户的违约率与宏观因子的相关性来开展研究的。最后综合考察了商业银行整体信贷资产压力测试中宏观因子的测定。第六章,全文结束章。对本文的主要研究结论、主要创新、研究局限性进行了总结,并展望了未来的研究方向。本文的主要研究结论如下：第一,经济转型时期,所有制因素显着影响信贷资源配置和信用风险大小。在所有额度上国有行业企业相对非国有行业企业都获得了更多的信贷,两者在获得小额信贷上的差异最大,在中等及大额信贷上的差异较小。由所有制因素引入的信用风险随信贷额度的增大而降低,小额信贷上的差异主要源于所有制,是信用风险的制度根源,大额信贷上的差异主要源于行业特征差异。随着银行业的市场化改革,信贷差异中源于行业特征差异的合理成分逐渐上升,源于所有制歧视的不合理成分逐渐下降,由所有制因素引入的信用风险逐渐减少。第二,组合信用风险计量模型的构建可以通过刻画单个资产信用风险边缘分布和用Copula函数描述资产间的相关关系两个步骤完成。单个资产的信用风险用其边缘分布来描述。这需要首先根据利率期限结构曲线,通过贴现定价得到在各个信用等级状态下单个资产的净现值；再根据资产的信用等级转换概率矩阵,以及信用评级情景和资产收益率情景之间的影射关系,运用资产收益率模型,计算出信贷资产的阈值,这样就将信贷资产在各等级下离散的信用风险值转化成了连续的信用风险边缘分布。本文以房地产、钢铁和石油化工叁个行业的信贷资产为例,研究发现其信用风险的边缘分布都呈现非正态分布特征。资产组合的信用风险可以由连接它们的Copula函数来描述,通过两阶段极大似然法(IFM)估计Copula函数的参数,可以得到信贷资产之间的相关系数。不同Copula函数对真实信贷资产组合信用风险的拟合效果有所差异,可以依据赤池信息准则(AIC)、贝叶斯信息准则(BIC)和对数似然(LL)指标来判断各Copula函数的拟合优度。在以房地产、钢铁和石油化工叁个行业的信贷资产为例时,研究发现描述尾部对称相关性的t-Copula函数拟合效果更接近信贷资产组合信用风险的真实联合分布。最后,通过运用Monte Carlo方法,模拟不同分布下的均值、标准差和组合价值的百分位数,计算出均值与百分位数之间的差,就可以得到各个假设状态下资产组合的信用风险的风险价值VaR。第叁,在测定公司银行信贷资产压力测试的宏观因子时,选取宏观经济因子作为压力指标,选择不良率和资本充足率作为承压指标,营业收入作为风险驱动因素。通过建立叁因素MEF模型,计算宏观因子对各行业营业收入的综合影响,再根据营业收入和其他财务报表科目的勾稽关系,建立压力情.景下的模拟报表与模拟评级,计算评级迁徙、PD变动、LGD变动和五级分类迁徙,最终计算出不良率变动。在测定零售银行信贷资产压力测试的宏观因子时,考虑到商业银行零售客户的有关资产状况难以获取,且零售客户的个人收入与宏观经济的相关性不像公司银行客户那样紧密。为此,我们直接考虑宏观因子与违约率的直接关系,不再通过其他中间介质。本文研究的主要改进和创新体现在以下叁方面：第一,本文采用O-B分解法并首次采用分位数分解法,以2002-2012年间中国非金融类上市公司的最新数据为样本,研究了不同额度的信贷在国有行业企业和非国有行业企业间的配置状况及两者间信用风险的差异。本文的贡献主要是：其一,首次按照额度不同在整体分布上对信贷在国有和非国有经济间的分配状况进行研究,并首次采用分位数分解法分析在任意额度处的信用风险情况。揭示了两种经济成分间信贷差异和信用风险随额度的变化,提供了信贷整体分布上的更全面、更详尽信息,弥补了现有文献只针对信贷总量或平均量研究时结论笼统、缺乏针对性的不足,为正确制定信贷政策提供了依据;其二,对国有和非国有经济间的信贷差异根源在理论上进行了分解,主要由特征差异和所有制歧视两部分构成,实质分别是资源内在和外在配置方式产生的,所有制歧视是其中引起银行系统性信用风险的宏观因素,为深刻理解信用风险的制度性原因提供了理论解释；其叁,首次从行业视角切入研究国有和非国有经济间的信贷配置和信用风险,丰富和拓展了该领域的研究。第二,如何计量资产组合的信用风险是商业银行在风险管理中要解决的难题之一。长期以来,有两个问题一直没有很好地解决,一是相关性度量问题,二是风险损失的“厚尾”问题。本文利用Copula函数将资产组合信用风险计量的研究从理论到实践推进了一步,结合Monte Carlo模型给出了一套理论与实际数据相结合的算法,为计量信贷资产组合的信用风险提供了一种新的研究工具,具有一定的创新价值和实用性。本文还以房地产、钢铁和石油化工叁个行业的信贷资产组合为例,详尽阐述了实际使用该方法计量资产组合信用风险的全过程。第叁,在现有理论模型中,单因素模型、CPV模型是基于宏观经济因子度量信用风险的代表模型,然而上述模型受诸多因素制约,国内商业银行实践中使用相对较少,目前国内现有研究主要侧重于利用相对简易模型直接测算宏观经济下行给不良贷款带来的影响,未充分考虑巴塞尔协议的有关要求。在上述研究基础上,.本文主要基于巴塞尔协议的有关内容以及国内商业银行的压力测算实践,重点考察压力测试中宏观因子的测定问题,设计了MEF模型来测定宏观因子对信用风险的影响程度,经实证检验效果显着,对商业银行如何开展压力测试更具有实践指导意义,这在现有文献中是不多见的。(本文来源于《北京科技大学》期刊2015-12-20）
王文钊[10]（2015）在《西安市X银行某支行个人信贷信用风险计量及控制研究》一文中研究指出2007年,一场席卷全球的金融危机在美国爆发,这场被称为次贷危机的金融灾难波及之广,杀伤力之强前所未见,导致美国诸多金融机构破产倒闭。引发美国次贷危机的贷款主体即是个人贷款者,大规模的个人信贷违约酿成了这一出金融惨剧,虽然由于一系列的资产证券化操作,导致被波及的主体为雷曼兄弟等投资银行,但是,个人信贷业务的潜在风险已变成一个巨大的问题浮出水面。为了探求商业银行个人信贷业务的潜在风险,本文通过分析陕西省西安市X银行近叁年来个人信贷业务数据,在假设个人信贷数据满足马尔可夫过程的前提下,运用VAR模型对样本银行的个人信贷信用风险敞口进行评估,同时,结合《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行风险抵御预留资金的规定,对样本银行的风险抵御金做出评估,结合VAR模型与EWMA模型,对样本银行未来一年的个人信贷信用风险敞口进行预测,力图为商业银行找到更为科学的个人信贷信用风险计量方法。研究结果表明对样本银行使用90%置信度的VAR模型预测其个人信贷信用风险敞口是可行的;EWMA模型的波动率预测工作并不理想,建议寻找更为适合的方法;样本银行在风险管理方法上与国际先进水平存在一定差距,应当多向先进的商业银行借鉴学习;压力测试的结果表明样本银行很难应付极端情况,应早做准备工作。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2015-05-01）
信用风险计量法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着国家出台的去产能、供给侧改革的政策背景下,化工企业面临着去产能,合并重组和产业升级等严峻的挑战。YL化工企业为了摆脱困境增加销售额,实施了扩大赊销的手段来维持生产经营和保持市场份额,但是同时也使得YL化工企业的应收账款数额居高不下,随之带来了巨大的应收账款风险,其表现形式主要为客户的信用风险与大量的坏账风险。因此如何规范应收账款的管理方法和实行科学的信用政策对企业维持现金流稳定,实现企业健康发展具有重要的战略意义和现实意义。应收账款的风险来源于坏账风险与客户信用风险,本文从客户信用风险的角度出发,对该企业应收账款管理现状进行了深层次的分析,通过YL化工企业近5年来的财务数据以及同行业对比分析,探讨了YL化工企业应收账款中存在的问题,分析了出现这些问题的原因。结果表明,要想解决YL化工企业应收账款中存在的问题,首先要从YL化工企业对客户信用的计量入手,选取应收账款风险计量方法,并对企业的信用政策进行评价;建立了用于评价客户偿债能力和履约情况的指标体系,使用层次分析法构建YL化工企业应收账款风险计量模型,参考了2017年《企业绩效评价标准》对客户进行信用打分评级后,本文建议对不同客户的不同的信用评级结果来实施不同的信用政策,并对公司内部管理制度的完善提出了建议,优化了应收账款的日常动态监控,加强YL化工企业对应收账款风险的控制。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
信用风险计量法论文参考文献
[1].金彦,阮杰锋,葛俊峰.证券融资业务的信用风险计量[J].国际金融.2019
[2].郭蓉.YL化工企业应收账款风险计量与信用政策优化研究[D].西安石油大学.2019
[3].徐鹤龙.商业银行信用风险计量标准的演进——巴塞尔协议叁十年回顾[J].甘肃金融.2019
[4].荣姣.资本管理高级方法下S银行信用风险计量及评价[D].太原理工大学.2017
[5].张双双,张帆,耿鹏.我国评级机构信用风险计量模型建设的思考与建议[J].上海金融.2016
[6].马立新,吴沁,王晓.资产证券化交易中的银行信用风险计量和资本监管研究[J].金融监管研究.2016
[7].宋瑞敏,王冠雄,汪亭.基于混合MADM的中小企业信用风险计量研究[J].会计之友.2016
[8].杨肃昌,仇亚萍.神经网络法在商业银行信用风险计量中的应用[J].合作经济与科技.2016
[9].贾飞.商业银行信贷配置与信用风险计量研究[D].北京科技大学.2015
[10].王文钊.西安市X银行某支行个人信贷信用风险计量及控制研究[D].西北农林科技大学.2015
论文知识图
