导读:本文包含了证券投资组合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:投资组合,证券,组合,数据,收益,风险,算法。
证券投资组合论文文献综述
陆可嘉[1]（2019）在《证券投资组合方略中数学模型的应用研究》一文中研究指出在金融市场上,证券投资组合问题一直以来都很重要,因为它与人们的生活息息相关。投资者进行投资是为了尽可能获取最大利益,但高收益总是伴随着高风险,那如何才能减少风险、增大收益呢?这就需要投资者能够对投资的证券进行组合优化。本文通过运用数学模型来分析证券投资组合的收益和风险,以帮助投资者获得最大效用期望值的投资组合。(本文来源于《现代商业》期刊2019年27期）
孙明,汪玮[2]（2019）在《组合证券投资决策分析》一文中研究指出在经济快速发展的当下,金融市场十分活跃,投资者热衷于不同的证券投资,但任何投资在一定程度上都会有风险。研究发现:如果投资者在进行证券投资时能够合理利用组合证券的方式,不但可以使收益达到预期效果,还可以把风险控制在合理的范围内。本文从组合证券理论的发展入手,分析组合证券投资决策理论的发展历程,将其理论奠基人Markowitz的均值-方差分析模型与实际相结合,通过案例分析阐释决策分析过程,并提出相关的建议。(本文来源于《长春大学学报》期刊2019年09期）
陈植[3]（2019）在《海外央行配置美债热情再燃 积极买入长期证券投资组合避险》一文中研究指出全球贸易局势趋紧与经济衰退压力加大，再度点燃海外央行配置美债的积极性。7月16日，美国财政部公布最新的国际资本流动报告（TIC）显示，截至6月底，中国持有1.11万亿美元美国国债，较5月份环比增加23亿美元，扭转此前连续4个月减持的态势。值得注意(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-08-19）
郭紫璇[4]（2019）在《马克维茨证券组合投资 Bayes估计在证券投资风险分析中的应用》一文中研究指出由于证券投资的收益具有不确定性,所以将马克维茨证券组合投资Bayes估计引入证券投资风险的分析中,本文介绍了证券投资风险分析中的组合理论,以及在预测证券走势时对Bayes估计的运用,并相应的运用实际数据进行定量分析。组合理论的原理是通过将资产分散投资的方法降低风险。Bayes估计运用前一天的数据预测未来股票走势。据此,投资者可以采取有效措施对风险进行科学管理以减少证券投资活动中的损失。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年12期）
陈霞[5]（2019）在《智能优化算法在证券投资组合中的应用研究》一文中研究指出证券投资组合优化计算问题是人们关注的热点、难点问题。目前对其进行的研究主要集中于遗传算法、二次规划法、蚁群算法等方面,得到的结果也比较多。但这些算法仍有不足之处,并且对其投资组合中出现的数据随机性和波动性没有得到很好地解决。本文主要针对数据处理和算法等方面展开工作。一是利用数据累加和数据累减技术,对证券投资组合问题中选取的数据进行平滑处理,较好地解决了原始数据中随机性和波动性问题。二是分别采用差分进化算法和遗传算法,对证券投资组合问题进行求解。通过对采集到的原始数据累加与累减处理后,在保持组合收益不变的情况下,再进行优化计算。本文结果表明,一方面比较遗传算法和差分进化算法,后者结果更适宜于本文所讨论的投资模型;另一方面将文中计算得到的风险系数与文献[1]中得到的风险系数对比发现,文中的结果更精确。由此可知,对于证券投资组合问题,运用数据累加与累减技术和差分进化算法相结合的方法来解决是比较有优势的。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2019-05-30）
王建建[6]（2019）在《不确定环境下证券投资组合模型及其效率评价研究》一文中研究指出到目前为止,证券投资组合理论不断发展,已成为金融市场中重要的组成部分。证券市场的不稳定性使得不确定环境下证券投资组合的研究已成为众多学者关注的焦点。不确定性是投资组合模型非常重要的因素,在许多基于均值方差框架下的衍生而来的不确定模型,大都考虑将风险和收益的不确定性量化处理。这些指标却忽视了实际市场交易中的摩擦因素例如交易成本与市场流动性等,但这些却在实际的市场中不可避免的会对交易的结果产生巨大影响,使得投资者在证券市场中极有可能面临不确定、不精确和模糊的数据。因此本文考虑采用区间数与模糊数来量化这类指标,同时将交易成本以及市场流动性的纳入到不确定环境下的模型,分别建立相应的不确定投资组合模型进行求解。最后针对不确定环境下的投资组合模型的效率问题建立了有效评价体系。本研究主要包含四部分内容:第一,改进区间可接受度的证券投资组合区间二次规划模型。首先,建立随机不确定环境下投资组合模型。其次,针对构建的不确定投资组合模型的目标函数和约束条件含有不确定数的情况,提出了基于改进的区间可接受度及可能度确定性转换方法进行模型求解。最后通过证券的数据实验,与已有的传统方法做对比。第二,研究了证券投资组合的广义区间二次规划模型,考虑采用拉格朗日对偶算法求解该模型上界时,可获得更精确的取值。最后通过两组证券实际应用来验证本文模型,结果表明采用拉格朗日方法求解所提出的模型得到更精确的投资组合的风险区间,有助于投资者在现实生活中进行更加合理的投资选择。第叁,针对模糊环境下的投资组合问题,首先用叁角和梯形模糊数分别描述证券的收益率和流动性,并将线性交易成本引入模型,建立了一种新的含交易成本及流动性约束的投资组合风险最小化的模糊二次规划模型。为求解该模糊模型,本文提出采用γ-截集将模糊二次规划模型转化为区间规划进行求解。最后通过实验将本文构建的模型与设置流动性与交易成本是否存在的叁种模型进行比较,结果表明采用本文模型得到结果更优,而且投资者可得到模糊环境下不同参数对应的风险值,使投资者可给出合理的投资决策,更接近于市场实际情况。第四,结合了投资组合与效率评价两大理论体系,针对不确定环境下的证券的区间收益率、风险损失率,运用区间DEA方法,提出了区间DEA的投资组合效率评价模型。此外,针对不确定环境下证券的模糊收益率,引入了交易成本、交易量等限制条件,建立了基于DEA的不同风险测度下的模糊投资组合的效率评价模型。最后,通过实际应用验证了本文效率评价模型的有效性和实用性,有利于投资者在针对不确定环境下对证券投资组合的效率作出合理的投资决策。(本文来源于《北京科技大学》期刊2019-05-29）
陈霞[7]（2019）在《基于数据累加的证券投资组合遗传算法》一文中研究指出证券投资组合优化算法是人们关注的热点、难点问题。目前研究主要集中于不同算法方面,其中运用最为广泛的是遗传算法求解证券投资组合最优化问题,但投资组合中出现的大量数据的随机性和波动性问题并没有得到很好的解决。利用数据累加和数据累减技术可以较好地解决这一问题。采用遗传智能优化算法,可以实现证券投资组合优化计算。结果表明:在保持组合收益不变的情况下,比较由原始数据和经过处理后数据计算出的风险系数值,将原始数据进行累加处理,对于求解证券投资组合问题是有较大改善的。(本文来源于《河南工程学院学报(社会科学版)》期刊2019年02期）
廖赋翰[8]（2019）在《证券投资组合的风险与收益分析》一文中研究指出随着我国金融体系的逐步建立和完善,人们的投资方式越来越多样化,为了分散和降低风险,组合型投资成为比较理想的理财方式。在配置资产组合时,如何衡量资产的风险收益,如何将财富在多种资产中合理分配成为重要问题。通过研究金融数学中期望和方差的关系,对证券投资中的风险和收益等问题进行了简要的讨论和分析和探讨,以帮助投资者更深入地了解证券,最大限度地规避投资风险,获得更高的收益。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年10期）
吴复成,毕舟,车鑫[9]（2019）在《企业年金证券投资组合风险收益研究——基于A公司案例分析》一文中研究指出本文从委托人角度研究企业年金投资组合风险收益评价,通过设置业绩基准评价投管人投资组合,提高企业年金委托人加强企业年金管控和风险收益评价质量。研究结果显示,风险收益预测评价模型有助于年金组合投前和投后风险收益评价,有助于公司评价投管人证券投资组合有效性。(本文来源于《审计月刊》期刊2019年01期）
张小蝶[10]（2018）在《投资组合选择理论与中国证券投资基金实务》一文中研究指出投资组合理论出现至今受到业界人士的广泛关注,而且应用投资组合选择理论指导中国证券投资基金实务是可能实现的,基于此,本文主要研究投资组合选择理论与中国证券投资基金实务,从中国的投资基金;运用现代投资组合理论对输入数据的要求;投资组合业绩评价指标;开放式基金与封闭式基金异同四个方面展开探讨,希望能为关注此话题的研究学者提供参考意见。(本文来源于《中国民商》期刊2018年10期）
证券投资组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在经济快速发展的当下,金融市场十分活跃,投资者热衷于不同的证券投资,但任何投资在一定程度上都会有风险。研究发现:如果投资者在进行证券投资时能够合理利用组合证券的方式,不但可以使收益达到预期效果,还可以把风险控制在合理的范围内。本文从组合证券理论的发展入手,分析组合证券投资决策理论的发展历程,将其理论奠基人Markowitz的均值-方差分析模型与实际相结合,通过案例分析阐释决策分析过程,并提出相关的建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
证券投资组合论文参考文献
[1].陆可嘉.证券投资组合方略中数学模型的应用研究[J].现代商业.2019
[2].孙明,汪玮.组合证券投资决策分析[J].长春大学学报.2019
[3].陈植.海外央行配置美债热情再燃积极买入长期证券投资组合避险[N].21世纪经济报道.2019
[4].郭紫璇.马克维茨证券组合投资Bayes估计在证券投资风险分析中的应用[J].现代经济信息.2019
[5].陈霞.智能优化算法在证券投资组合中的应用研究[D].华北水利水电大学.2019
[6].王建建.不确定环境下证券投资组合模型及其效率评价研究[D].北京科技大学.2019
[7].陈霞.基于数据累加的证券投资组合遗传算法[J].河南工程学院学报(社会科学版).2019
[8].廖赋翰.证券投资组合的风险与收益分析[J].现代商贸工业.2019
[9].吴复成,毕舟,车鑫.企业年金证券投资组合风险收益研究——基于A公司案例分析[J].审计月刊.2019
[10].张小蝶.投资组合选择理论与中国证券投资基金实务[J].中国民商.2018
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