导读:本文包含了风险资本方法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,资本,方法,商业银行,业务,巴塞尔,协议。
风险资本方法论文文献综述
刘冲,杜通,刘莉亚,李明辉[1]（2019）在《资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置》一文中研究指出为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和叁重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显着降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显着增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为"虚"与"实",研究发现试点银行减少了房地产业("虚")、制造业("实")和建筑业("实")贷款,显着增加了金融业("虚")贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。(本文来源于《金融研究》期刊2019年07期）
陈伟[2]（2019）在《出版业资本运营风险及其规避方法》一文中研究指出作为现代企业的一种重要运作方式，资本运营活动在出版业经营、运作中发挥越来越重要的作用。但我们也要看到，出版企业在资本运营过程中会遇到各种风险，而为了确保资本运营活动的顺利开展，就必须树立和强化风险防范意识，全面认识风险并设法予以规避。政治风险分(本文来源于《中国新闻出版广电报》期刊2019-04-19）
徐可达,吴莹[3]（2019）在《操作风险资本计量方法变迁分析及对管理实践的思考》一文中研究指出操作风险与商业银行发展相伴相生。自现代银行业开展风险计量以来,随着行业的快速发展和创新,对操作风险的计量一直在挑战、困难与实践中探索前行。从2004年《巴塞尔新资本协议》到2017年的《巴塞尔Ⅲ最终方案》①,操作风险计量方法不断变革优化,并持续对全球管理实践产生深远的影响。本文通过梳理操作风险资本计量方法十余年的演变历程,辩证分析了其"全球"影响及"本土"启示,并结合我国商业银行的管理现状,提出了在"新标准法"推广、实施的背景下,有效管控操作风险的路径和措施。(本文来源于《国际金融》期刊2019年04期）
张宏彦,寇建轶[4]（2018）在《以风险为基础的全球保险资本标准2.0方法概览》一文中研究指出2018年7月31日,国际保险监督官协会正式对外发布《以风险为基础的全球保险资本标准2.0(征求意见稿)》,在全球范围内公开征求意见。本文对以风险为基础的全球保险资本标准2.0方法进行简要介绍,从中可以了解国际保险监管规则动态,有助于我们积极应对未来的挑战。(本文来源于《保险理论与实践》期刊2018年12期）
中国民生银行南京分行课题组,丁勇[5]（2018）在《我国商业银行操作风险资本计量方法及面临的挑战——基于巴塞尔协议的高级计量法》一文中研究指出本文根据巴塞尔委员会规定的商业银行8大业务条线和7大操作风险类型,从BIS公开数据出发,统计出56组各条线和风险类型事件的发生频率和损失占比数据,并制定出高频低损和低频高损事件判定标准,分别进行操作风险的资本计量,从而得到更为可信的操作风险资本计量结果。(本文来源于《金融纵横》期刊2018年11期）
韦慧[6]（2018）在《借款费用资本化中规避财务风险的方法探究》一文中研究指出借款费用的确认和处理不仅会对企业经营者的经营业绩和企业财务状况的优劣造成直接影响,而且会对企业的资产和费用的确认和计量产生影响,因而在提升会计信息质量方面具有重要作用。但是借款费用在资本化过程中会给企业财务带来各种风险。企业在借款费用资本化过程中要想规避财务风险,需从熟练掌握和应用新会计准则、规范借款费用资本化、加强培训提升财务人员专业水平和加强对借款费用资本化的监管力度等方面入手。(本文来源于《中国经贸导刊(中)》期刊2018年26期）
张末冬[7]（2018）在《及时更新交易对手信用风险资本计量方法》一文中研究指出为强化商业银行衍生工具风险管理和计量能力，适应国际监管标准变化和衍生工具业务发展趋势，银监会发布《关于印发〈衍生工具交易对手违约风险资产计量规则〉的通知》（以下简称《通知》）。银监会有关部门负责人回答了记者提问。记者：发布《通知》的背景是什么？(本文来源于《金融时报》期刊2018-01-17）
荣姣[8]（2017）在《资本管理高级方法下S银行信用风险计量及评价》一文中研究指出2014年4月18日,S银行在内的六家商业银行被批准正式实施资本管理高级方法,标志着我国银行业实施资本管理高级方法步入实质阶段。资本管理高级方法作为一种基于数据挖掘的精细化风险管理和资本管理工具,在我国经济发展进入新常态的情况下,能够帮助商业银行更加准确地选择符合国家战略发展和宏观产业政策的优质客户,更加前瞻性地识别并及时退出高风险客户,更加高效地配置资本和信贷资源。因此,商业银行实施资本管理高级方法,既有可行性,也有必要性。六家商业银行的试点引起了极大的关注。而信用风险是商业银行面临的最重要的风险,随着国内商业银行近几年的快速发展,国内商业银行正面临着前所未有的信用风险挑战。六家试点商业银行在进行信用计量时被要求使用资本管理高级方法下的内部评级法。商业银行实施内部评级法既是外部监管的要求,也是内部管理的需要。本文首先明确了研究资本管理高级方法下S银行信用风险计量的目和意义,并对国内外有关学者参考文献和相关理论进行系统的阐述及总结。随后叙述了S银行资本管理高级方法实施的基本背景,具体要求,现实意义。接下来系统分析了S银行资本管理高级方法实施前后信用风险计量的比较,主要包括权重法的基本原理、资产分类、计量要求等,内部评级法的基本原理、资产分类、基本要素、计量要求、S银行内部评级体系建设的主要步骤、S银行的风险组织结构和权限管理,以及二者的差异分析。最后,重点阐述S银行对非零售风险暴露内部评级与零售风险暴露内部评级的方法流程等。并通过Z公司的案例分析进行了具体应用;接着提出了S银行内部评级法的意义以及局限,针对性的提出相关的对策建议。最后阐述了主要的结论及不足之处,进而提出了对未来研究方向的展望。(本文来源于《太原理工大学》期刊2017-05-01）
徐殿光,王传玉,肖娜[9]（2017）在《CVaR风险度量方法下百分层资本配置模型》一文中研究指出针对百分层资本配置模型中VaR风险度量方法对极值事件的风险度量不足的问题,考虑到CVaR对尾部风险的度量要比VaR更加充分,引入CVaR风险度量方法,构建CVaR风险度量方法下的百分层资本配置模型,并给出Pareto分布约束下百分层资本配置公式,解决了对极值事件的风险的度量问题.最后,结合统计数据,运用统计分析软件Eviews 8.0和Matlab,给出CVaR风险度量方法下损失服从Pareto分布的百分位层资本配置模型的实例分析验证模型的实用性.(本文来源于《安徽工程大学学报》期刊2017年02期）
肖宇谷,罗欢[10]（2017）在《两种长期合约风险资本计量方法的差异研究》一文中研究指出我国偿二代的一个核心是根据风险大小确定保险公司的最低资本。对于长期合约,风险度量上存在一些基本理论问题还没有完全解决。文章基于条件尾部期望,对两种常见的多期风险度量进行了理论分析和数值分析。并证明了这两种计量方法不存在一致大小关系,而且数值上可以相差很大。此结果说明对于长期合约,风险资本的量化分析与短期合约存在一些本质的差异,了解这一差异将有助于优化和改进风险资本评估体系。(本文来源于《统计与决策》期刊2017年01期）
风险资本方法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
作为现代企业的一种重要运作方式，资本运营活动在出版业经营、运作中发挥越来越重要的作用。但我们也要看到，出版企业在资本运营过程中会遇到各种风险，而为了确保资本运营活动的顺利开展，就必须树立和强化风险防范意识，全面认识风险并设法予以规避。政治风险分
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险资本方法论文参考文献
[1].刘冲,杜通,刘莉亚,李明辉.资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置[J].金融研究.2019
[2].陈伟.出版业资本运营风险及其规避方法[N].中国新闻出版广电报.2019
[3].徐可达,吴莹.操作风险资本计量方法变迁分析及对管理实践的思考[J].国际金融.2019
[4].张宏彦,寇建轶.以风险为基础的全球保险资本标准2.0方法概览[J].保险理论与实践.2018
[5].中国民生银行南京分行课题组,丁勇.我国商业银行操作风险资本计量方法及面临的挑战——基于巴塞尔协议的高级计量法[J].金融纵横.2018
[6].韦慧.借款费用资本化中规避财务风险的方法探究[J].中国经贸导刊(中).2018
[7].张末冬.及时更新交易对手信用风险资本计量方法[N].金融时报.2018
[8].荣姣.资本管理高级方法下S银行信用风险计量及评价[D].太原理工大学.2017
[9].徐殿光,王传玉,肖娜.CVaR风险度量方法下百分层资本配置模型[J].安徽工程大学学报.2017
[10].肖宇谷,罗欢.两种长期合约风险资本计量方法的差异研究[J].统计与决策.2017
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