导读:本文包含了双币种障碍期权论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:币种,期权,障碍,远期,定理,契约,证券。
双币种障碍期权论文文献综述
王雄[1]（2004）在《双币种远期契约与双币种障碍期权的定价模型》一文中研究指出近年来，随着投资的全球化，双币种衍生证券越来越受到投资者的青睐。它们的收益不仅依赖于某国的标的资产，而且还受到汇率变动的影响，实际收益用另一国的货币表示。根据外国标的资产和汇率，可以构造出许许多多不同的组合。来满足不同投资者和套期保值者的需要。 本文运用风险中性定价理论，求出了随机利率情形下4类双币种远期契约的定价公式以及它们的远期价格。同时，利用鞅方法求出了常利率情形下4类双币种障碍期权的解析表达式，为实践者提供理论上的参考价值。该文组织结构如下： 在第一章中，简要地介绍了本文研究的来源，对象以及所使用的研究方法。 在第二章中，介绍了本文所使用的几个数学定理和一些与本文有关的假设。 在第叁章中，首先，将双币种远期契约进行分类，运用风险中性定价理论，推导出了在Hull & white利率模型下，4种双币种远期契约的价格表达式以及它们的远期价格。 在第四章中，将双币种障碍期权分成4类，求出了在常利率情形下4种双币种障碍期权的封闭解。 第五章，总结与展望。(本文来源于《湖南师范大学》期刊2004-03-01）
双币种障碍期权论文开题报告
双币种障碍期权论文参考文献
[1].王雄.双币种远期契约与双币种障碍期权的定价模型[D].湖南师范大学.2004