导读:本文包含了线性投资组合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:线性规划,长线投资,中线投资,投资组合
线性投资组合论文文献综述
夏婧[1]（2019）在《基于线性规划的股票投资组合》一文中研究指出中国股民众多,能从股市稳定获利的却少之又少,究其原因,大多数股民喜欢追热点,做短线,可又缺乏捕捉热点的敏锐判断力,也缺乏及时止损的勇气,其实,对大部分股民而言,中、长线可能更合适。本文运用线性规划的有关理论建立中、长线股票投资组合,能降低投资风险并增大获取利润的可能性。(本文来源于《中国管理信息化》期刊2019年21期）
周忠宝,刘湘晖,肖和录,刘文斌[2]（2018）在《基于线性反馈策略的多阶段均值-方差投资组合优化》一文中研究指出现有的多阶段投资组合优化问题普遍利用动态规划方法来进行求解,然而对于较为复杂的优化问题而言,该方法并不适用.针对此类复杂投资组合优化问题,文章首先在广义的多阶段均值一方差理论框架下,构建一类存在凸锥约束的投资组合优化模型.进而提出了一种有效的线性反馈策略,通过计算投资组合在各阶段财富值的收益和风险值,可将该动态随机控制问题转化为一个传统的凸优化问题.最后,在开环和闭环两种策略形式下通过数值仿真验证文章所提出反馈策略的有效性.结果表明,所提出的开环策略占优于已有的开环策略,且能够有效地拟合由动态规划所得精确投资策略.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2018年09期）
白卫东[3]（2017）在《基于区间线性规划的投资组合模型研究》一文中研究指出投资者进行投资,本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择,而不确定性是决策分析研究的困难所在。要客观的描述这种不确定性和避免由于不确定性带来的损失,可尝试利用模糊数学的相关理论知识。论文将投资组合叁要素扩展到区间情形,利用客观频数统计法得到收益率区间和换手率区间,结合极大极小原则,将极大极小半绝对偏差风险函数作为风险度量函数,建立一个基于区间线性规划的投资组合选择模型,针对目标函数和约束函数均为区间数的线性规划问题,给出了基于区间序关系和区间不等式满意程度的两种解法。并选取了上证50指数中的8种成分股进行实证分析,得到了较好的结果。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2017-05-01）
童文兵[4]（2016）在《风险投资组合的线性规划模型的建立及求解》一文中研究指出当要对比市场上的无风险投资(如存入银行)与多种风险投资组合两种投资方式并进行组合投资策略时,要考虑两个目标,即尽可能获得最大总收益同时承担尽可能小的总体风险,但是这两个目标很难同时实现,因为高收益意味着高风险。文章通过设计一个有关于投资组合的线性规划模型来讨论这两个问题。通过选取合适的决策变量以化解风险函数的非线性性。通过对因子进行加权,我们求得了最佳方案并得到了有效投资曲线。投资者根据有效的投资曲线结合自己的偏好,选择自己的投资方向。最后通过非线性规划,说明线性规划的结果对于交易费收取的阈值有一定的容忍度。(本文来源于《统计与决策》期刊2016年09期）
安晓敏[5]（2016）在《线性跟踪误差的指数化投资组合鲁棒优化模型》一文中研究指出为消除指数化投资组合中参数的扰动对线性跟踪误差最优解产生的影响,文中针对线性跟踪误差模型,采用鲁棒优化给出了模型参数为矩形不确定集、椭球不确定集的鲁棒模型,分析了该模型由于参数不确定性所造成的缺陷.实证研究表明:采用线性跟踪误差指数化投资组合的鲁棒优化模型的解同时具有鲁棒性与最优性,鲁棒模型与基准模型的收益一致性较好,鲁棒模型的跟踪误差略大于基准模型.(本文来源于《西安工业大学学报》期刊2016年01期）
何晓群,刘达通[6]（2015）在《基于分层线性模型的投资组合分析》一文中研究指出投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率和未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险。在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票、债券、基金、期权等金融产品,即使对其中的运作原理不甚明白,也清楚这些金融产品能够带来收益,同时伴随着风险。不管是机构投资者还是个人投资者,都希望在追求高收益的同时能够有效控制风险。(本文来源于《当代经济科学》期刊2015年02期）
孙艳红[7]（2014）在《允许卖空条件下证券投资组合的区间数线性规划问题》一文中研究指出针对市场上允许卖空的情况下,提出了证券投资组合的区间数线性规划模型,通过区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平η,给出了证券投资组合的区间线性优化的数学转化模型,从而将目标函数和约束条件均为区间数的不确定线性规划问题转化为确定性的线性规划问题并求解.最后通过实例说明了此方法的可行性.(本文来源于《湖北民族学院学报(自然科学版)》期刊2014年03期）
赵明阳[8]（2012）在《投资组合线性规划模型的一个简单应用》一文中研究指出在金融投资中,投资者总是希望投资风险最小化并且投资收益最大化,投资的收益和风险决策问题一直是投资者需要考虑的一个重要问题。本文试图通过建立一个简单的线性规划模型对投资组合决策问题进行分析。(本文来源于《时代金融》期刊2012年33期）
张卫国,张永,徐维军,杨兴雨[9]（2012）在《基于线性学习函数的泛证券投资组合策略》一文中研究指出最优定常再调整策略所产生的收益随时间成指数速度增长,寻找与最优定常再调整策略的收益具有相同指数增长率的在线序贯投资组合是近年来投资组合研究的一个热点.首先提出了基于线性学习函数的在线投资组合策略,其中线性函数的系数是一个与股票相对价格和收益有关的区间的中点.用相对熵函数定义两个投资组合向量之间的距离,进一步证明了基于线性函数的在线投资组合策略是泛证券投资组合.最后,分别在两支股票和叁支股票组成的多个投资组合上进行了数值计算,并与Cover等人提出的泛证券投资组合策略进行了比较.结果表明这种基于线性学习函数的在线投资组合策略能获得更多的收益,从而为投资者提供了新的在线序贯投资组合决策的方法和依据,具有重要的现实指导意义.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2012年08期）
李仲飞,刘冰冰[10]（2011）在《委托代理框架下的最优投资组合及线性费用契约》一文中研究指出采用均值—方差效用函数,考虑代理人行为可被观测和不可被观测两种情况下的最优投资组合和线性费用契约。研究发现:在线性费用契约下,当代理人行为可被观测时,委托人支付给代理人的收益提成跟双方的风险规避系数都相关;但若代理人的行为不可被观测时,委托人支付给代理人的收益提成仅与代理人的风险规避系数有关。同时还考虑了市场存在无风险资产的情况,发现若市场存在无风险资产,则无论代理人的行为是否可被观测,代理人的选择及委托人支付给代理人的最优线性契约都是一样的,即此时对代理人的监管是多余的。最后选用封闭式基金的投资组合及各个投资对象的收益率数据模拟模型的求解结果。(本文来源于《中山大学学报(社会科学版)》期刊2011年06期）
线性投资组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
现有的多阶段投资组合优化问题普遍利用动态规划方法来进行求解,然而对于较为复杂的优化问题而言,该方法并不适用.针对此类复杂投资组合优化问题,文章首先在广义的多阶段均值一方差理论框架下,构建一类存在凸锥约束的投资组合优化模型.进而提出了一种有效的线性反馈策略,通过计算投资组合在各阶段财富值的收益和风险值,可将该动态随机控制问题转化为一个传统的凸优化问题.最后,在开环和闭环两种策略形式下通过数值仿真验证文章所提出反馈策略的有效性.结果表明,所提出的开环策略占优于已有的开环策略,且能够有效地拟合由动态规划所得精确投资策略.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
线性投资组合论文参考文献
[1].夏婧.基于线性规划的股票投资组合[J].中国管理信息化.2019
[2].周忠宝,刘湘晖,肖和录,刘文斌.基于线性反馈策略的多阶段均值-方差投资组合优化[J].系统科学与数学.2018
[3].白卫东.基于区间线性规划的投资组合模型研究[D].华北水利水电大学.2017
[4].童文兵.风险投资组合的线性规划模型的建立及求解[J].统计与决策.2016
[5].安晓敏.线性跟踪误差的指数化投资组合鲁棒优化模型[J].西安工业大学学报.2016
[6].何晓群,刘达通.基于分层线性模型的投资组合分析[J].当代经济科学.2015
[7].孙艳红.允许卖空条件下证券投资组合的区间数线性规划问题[J].湖北民族学院学报(自然科学版).2014
[8].赵明阳.投资组合线性规划模型的一个简单应用[J].时代金融.2012
[9].张卫国,张永,徐维军,杨兴雨.基于线性学习函数的泛证券投资组合策略[J].系统工程理论与实践.2012
[10].李仲飞,刘冰冰.委托代理框架下的最优投资组合及线性费用契约[J].中山大学学报(社会科学版).2011