导读:本文包含了最优参数选择问题论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:期望效用,投资组合,非参数密度估计,投资策略
最优参数选择问题论文文献综述
邵娅楠[1]（2017）在《基于非参数方法的最优投资组合选择问题》一文中研究指出随着我国经济的市场化以及金融市场的改革发展,所构建的投资组合模型不仅能够为投资者选取最优投资策略提供重要的指导作用,同时在金融经济领域,特别是资产定价领域,投资组合模型的研究也至关重要。投资者通过构建投资组合,将财富按照一定的方式合理分配,并依据后期的投资效果反馈以及市场信息变化调整组合投资比例,以保证投资者本身获取最大收益。但由于金融投资市场存在着许多随机不确定性的因素,而在现代投资理论中期望效用理论能够有力地解决这些不确定性的问题。该理论认为在投资过程中投资者追求的应该是所能得到的最终期望效用,而不是最终得到的财富值。本文考虑到非参数密度估计方法的优势,在期望效用理论下构建不同效用函数情形下的投资组合模型,并通过实证研究对比分析了四种模型求解的最优投资策略。本文首先阐述了研究投资组合模型的背景及意义,接着对投资组合模型和非参数密度估计方法的国内外研究现状进行了梳理。之后,从投资组合模型的角度出发,在幂效用函数和指数效用函数条件下,分别建立基于非参数核密度估计和广义k-近邻密度估计的投资组合模型。并在效用函数参数的不同取值下,对四种投资组合模型的期望效用非参数表达式进行化简。最后,选取中国深沪证券交易所上市的5支股票2016年2月1日至2017年1月31日期间的月收益率数据作为样本,利用最优化算法——乘子法对含有约束条件的投资组合模型进行求解,依次得到效用函数参数不同取值条件下的最优投资策略,并将其进行比较分析。本文以股票数据作为样本在非参数密度估计框架下实证分析了不同效用函数情形下的投资组合模型,发现:(1)在核密度估计框架下,指数效用函数的参数取值会对投资组合模型的最优投资策略结果产生较大的影响。因此,可以在考虑投资者对待风险的态度以及厌恶风险程度的条件下,选择恰当的效用函数及其参数取值,才可得到合适的模型。(2)在广义k-近邻密度估计框架下,不同效用函数及其参数取值对模型所求得的投资策略结果影响不大。(3)在幂效用函数条件下,效用函数的参数取值对基于同一非参数密度估计方法的投资组合模型所求得的结果影响不大。(4)在指数效用函数条件下,效用函数的参数取值对基于同一非参数密度估计方法的投资组合模型所求得的结果有较大的影响。本文依据非参数密度估计方法及期望效用理论,考虑多种理论体系完善投资组合模型的结构,通过对模型的最优投资策略结果进行对比分析,可以为风险偏好不同的投资者提供投资决策建议,从而提高其投资决策能力以及资产管理水平。(本文来源于《山东财经大学》期刊2017-05-01）
孙文兵,杨立君[2]（2012）在《时滞积微分系统最优参数选择问题的一致算法》一文中研究指出文章讨论了带时滞项的积微分系统最优参数选择问题,并利用变分法推导出目标函数的梯度公式,将最优参数选择问题当成最优化问题利用逐步二次规划法(SQP)进行数值求解,并给出具体的算法.(本文来源于《邵阳学院学报(自然科学版)》期刊2012年04期）
黄敏[3]（2012）在《基于蚁群算法参数的最优选择问题研究》一文中研究指出蚁群算法是受现实蚂蚁群体行为启发而得出的一类仿生算法。通过对蚁群算法中影响算法性能的参数进行分析和研究,并对蚁群算法中参数的最优选择问题进行实验分析,从而给出算法参数的最佳取值范围,以利于算法在实际问题中的应用和推广.(本文来源于《琼州学院学报》期刊2012年02期）
孙文兵[4]（2009）在《一类积微分系统最优参数选择问题的数值算法》一文中研究指出文章考虑了一类积微分系统最优参数选择问题,推导出目标函数的梯度计算公式,把最优参数选择问题当成数学规划问题利用逐步二次规划法(SQP)进行数值求解,并给出一致的算法.(本文来源于《邵阳学院学报(自然科学版)》期刊2009年03期）
罗东升,刘衍民[5]（2009）在《最优控制与最优参数选择问题的转化》一文中研究指出主要通过对一个最优参数选择问题来逼近最优控制,从而将最优控制问题的数值计算转化为最优参数选择问题来处理,并证明其结果的收敛性。(本文来源于《遵义师范学院学报》期刊2009年04期）
廖玉梅[6]（2008）在《利用最优参数选择方法数值求解微分方程的周期问题》一文中研究指出本文主要考虑如下微分方程周期问题：其中x(t)=(x_1(t)，…，x_2(t))~T是R~n中的实值向量函数，t是时间变量，T是最小正周期，f(t，x(t))为[0，T]×R~n上连续的向量值函数。在假定问题(1)的周期解已存在且稳定的前提下，探讨一种数值计算方法。在微分方程周期问题的数值求解中，由于初始值的未确定性，不能直接采用常微分方程初值问题的求解法去求解，使得周期问题的数值求解困难。而常微分方程初值问题的数值求解方法发展得比较成熟和完善，例Euler法，Runge-Kutta方法等，本文主要通过引入一个参变量ξ，将微分方程的周期边值问题转化为带参数的初值问题，通过对初值问题和最优参数的选择，达到求解周期解的目的。具体过程如下：首先，对系统(1)我们引入参变量ξ，将问题(1)转化为：其中ξ=(ξ_1，ξ_2，…，ξ_n)~T∈R~n。定义目标泛函为：J(ξ)=1/2‖x(T)-ξ‖~2 (3)定义最优参数选择问题(P)：对于系统(2)，寻找一个系统参数ξ∈R~n，使得目标泛函(3)达到最小值。最优参数选择问题可以视为非线性规划问题，我们通过计算其目标函数的梯度，将最优参数选择问题变为一个数学规划问题，利用已有数学规划技巧将其解出。论文针对周期己知和未知两种情形，给出相应的算法。同时，论文还讨论了脉冲周期微分系统的计算，如下这时的状态x(t)不是一个连续的过程，不能采用通常方法求解。通过引入变换y_i(S)=x(t_(i-1)+(t_i+t_(i-1))s)，0≤s≤1，i=1，2，…，N．将方程组(4)由N个不连续的区间转化为在[0，1]区间上N×n个方程组，从而得到等价的最优参数选择问题(MP2)：寻找参向量ξ~*∈R~n，使得(?)(ξ)=1/2‖y_N(1)-ξ‖~2在ξ~*∈R~n处达到最小，即(?)(ξ~*)≤(?)(ξ)，对(?)ξ∈R~n都成立。针对最优参数选择问题(MP2)，论文给出了脉冲周期微分系统求解周期解的算法。最后，我们应用最优参数选择问题软件包，分别就周期已知方程、方程组、周期未知及脉冲微分方程周期问题计算了四个数值例子，说明我们算法的可行性和有效性。(本文来源于《贵州大学》期刊2008-05-01）
最优参数选择问题论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章讨论了带时滞项的积微分系统最优参数选择问题,并利用变分法推导出目标函数的梯度公式,将最优参数选择问题当成最优化问题利用逐步二次规划法(SQP)进行数值求解,并给出具体的算法.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优参数选择问题论文参考文献
[1].邵娅楠.基于非参数方法的最优投资组合选择问题[D].山东财经大学.2017
[2].孙文兵,杨立君.时滞积微分系统最优参数选择问题的一致算法[J].邵阳学院学报(自然科学版).2012
[3].黄敏.基于蚁群算法参数的最优选择问题研究[J].琼州学院学报.2012
[4].孙文兵.一类积微分系统最优参数选择问题的数值算法[J].邵阳学院学报(自然科学版).2009
[5].罗东升,刘衍民.最优控制与最优参数选择问题的转化[J].遵义师范学院学报.2009
[6].廖玉梅.利用最优参数选择方法数值求解微分方程的周期问题[D].贵州大学.2008