上海原油期货与国际原油现货价格关系的协整研究

上海原油期货与国际原油现货价格关系的协整研究

论文摘要

原油对一国实体经济和国防安全影响重大,关乎国计民生。上海原油期货的推出,是新时代我国深化金融供给侧结构性改革、扩大金融市场对外开放的重要标志。本文通过设定VAR模型,运用变量平稳性检验、协整检验、Granger因果关系检验等统计方法,对上海国际能源交易所原油期货主力SC合约在价格方面进行了实证研究。研究显示,上海原油期货价格和国际原油现货价格之间具有长期均衡关系,二者存在很强的联动性。

论文目录

  • 1 文献综述
  • 2 数据来源和模型构建
  •   2.1 数据来源和数据处理
  •   2.2 研究方法与模型构建
  • 3 实证分析
  •   3.1 ADF检验和稳定性检验
  •   3.2 协整关系检验
  •   3.3 Granger因果关系检验
  •   3.4 VAR模型结果与脉冲响应函数
  •   3.5 方差分解
  • 4 结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 张冠,李淑楠

    关键词: 上海原油期货价格,国际原油现货价格,协整检验,模型

    来源: 中国商论 2019年17期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 石油天然气工业,工业经济,贸易经济,市场研究与信息

    单位: 山东财经大学

    基金: 山东省自然科学基金项目“山东半岛城市群普惠金融发展水平测度,差异分解及协同提升路径研究”(ZR2016GM18)

    分类号: F724.5;F764.1;F416.22

    DOI: 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2019.17.093

    页码: 93-97

    总页数: 5

    文件大小: 2711K

    下载量: 870

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