导读:本文包含了资产组合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,资产,油气,投资组合,央行,风险,流动性。
资产组合论文文献综述
申启龙[1]（2019）在《五步走 打好大连资产管理“组合拳”》一文中研究指出2019年初挂牌成立的大连市机关事务管理局,不仅率先实现了市本级"两个集中"管理,而且在提升机关事务管理标准化、规划化和精细化水平方面,取得了较大的成绩,尤其在加强和规范国有资产管理上,摸索出了一套具有借鉴价值的"五步走"工作法。(本文来源于《国有资产管理》期刊2019年12期）
沈宁[2]（2019）在《摩根资产管理：全球经济衰退风险增加 建议投资组合分散风险》一文中研究指出11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-29）
周叶芹,吴笛,黄莉,王祎晨,周子栋[3]（2019）在《现代资产组合理论在中国市场的创新与应用研究》一文中研究指出现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,已经被广泛应用于美国的资产配置和组合选择业务。但是,理论界和实务界对于该理论本身的缺陷以及是否适用于我国股票市场一直存有较大争议。本研究根据理论构建了最小风险、最大夏普比的策略组合以及其他常用的策略组合,通过绩效评估指标对几种策略绩效进行比较以验证理论在国内的适用程度。(本文来源于《金融教育研究》期刊2019年06期）
杨坤,于文华,马静[4]（2019）在《基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究》一文中研究指出近年来,风格投资已成为一种重要的投资模式。在此背景下,如何有效地对风格资产组合风险进行刻画与预警具有重要的理论与现实意义。本文选取股市风格资产构建投资组合,分别基于传统分布假设与EVT极值理论构建边缘分布;运用叁类vine copula模型(C-vine、D-vine、R-vine)刻画风格资产间的相依关系;进一步运用滚动时间窗的蒙特卡罗模拟方法进行组合风险的动态测度,并通过返回测试比较不同风险模型的测度效果;最后基于在险价值(VaR)的预测结果对组合风险预警系统进行构建。研究结果表明:R-vine模型能够相对灵活地刻画风格资产间的相依结构,并取得更高的组合风险测度精度;相较于传统资产分布假设,引入EVT极值理论的风险模型能够更为有效地预测风格资产组合风险状况;基于在险价值所构建出的风险预警系统能够较好地对组合风险进行分级预警,从而为投资者与市场监管部门提供决策参考。(本文来源于《武汉金融》期刊2019年11期）
张舒雅,闫建文,孙作兴[5]（2019）在《持续优化资产组合 加快差异化发展》一文中研究指出本报讯 （记者张舒雅 闫建文 通讯员孙作兴）11月12日，中国石油勘探开发研究院在北京举办《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2019年）》发布会。《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2019年）》由全球油气勘探形势、全球油气开发形势、全球石油公(本文来源于《中国石油报》期刊2019-11-13）
周光友,罗素梅[6]（2019）在《互联网金融资产的多目标投资组合研究》一文中研究指出互联网金融的快速发展和不断创新,正在悄然改变着公众的投资理财行为。本文在分析互联网金融创新下公众流动性偏好、投资行为变化与资产选择的基础上,构建基于CRRA(常数相对风险厌恶)期末财富期望效用最大化和VaR最小化的多目标投资组合模型。同时引入多目标优化的NSGA-Ⅱ遗传算法,并选择实际数据对模型进行求解,得出最优的互联网金融资产组合。研究表明:(1)互联网金融给传统金融业带来冲击的同时,也改变了人们的流动性偏好、投资行为和资产组合选择。(2)互联网金融在一定程度上调和了金融资产"流动性、收益性和安全性"之间的矛盾,并兼顾了"叁性"的相对统一。(3)模型求解结果显示,投资者对互联网金融资产的投资组合为低风险类资产60%左右、高风险类资产40%左右。(本文来源于《金融研究》期刊2019年10期）
孟珂[7]（2019）在《创业板改革出“组合拳” 大力提升科创资产上市包容性》一文中研究指出10月20日，中国证监会副主席李超指出，加快创业板改革，推进创业板改革并试点注册制，完善发行上市、并购重组、再融资等一系列基础制度，进一步完善和增强对创新企业的制度包容性。苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受《证券日报》记者采访时表示，本次政策推(本文来源于《证券日报》期刊2019-10-22）
唐振鹏,陈尾虹,卢婷[8]（2019）在《基于多分形的资产组合风险度量建模与实证研究》一文中研究指出考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifractal(MSM)模型对资产收益建模并结合Copula函数刻画相依结构,构建了资产组合市场风险度量的Copula-MSM模型.以风险价值(VaR)和期望损失(ES)作为市场风险度量工具,选取上证指数和恒生指数构成的资产组合进行实证分析,并比较Copula-MSM, Copula-GARCH和Copula-FIGARCH模型对VaR和ES风险测度的估计精度差异.实证结果表明,与Copula-GARCH和Copula-FIGARCH模型相比Copula-MSM能更准确的估计VaR和ES值,提高风险度量精度.(本文来源于《系统工程学报》期刊2019年05期）
周亮,李红权[9]（2019）在《投资时钟原理及战术资产配置在投资组合管理中的应用——基于修正Black-Litterman模型》一文中研究指出Black-Litterman模型一定程度上改善了均值-方差模型对输入参数过于敏感的弊端,在现实中得到了广泛应用,但现有研究大部分聚焦于模型本身的应用及对主观观点的选择上,却很少有研究将视角放在市场基准组合的选择上。笔者利用投资时钟原理构造了BL模型的主观观点收益向量,并利用战术资产配置思想形成了模型的市场基准组合,通过修正后的BL模型考察了市场基准组合对投资组合绩效的关键影响。研究结果表明:相对于等权重组合、MV组合、最小化方差组合、最小化CVaR组合及风险平价组合作为市场基准,采用战术资产配置组合为基准的BL-Faber模型获得了显着超过其他组合的绩效,验证了市场基准组合对BL模型绩效的关键性作用;改变战术配置策略的均线参数及经济周期的划分方法,BL-Faber模型仍然能获得显着的超额绩效,说明投资时钟原理及战术资产配置思想能够有效地捕捉未来的市场信息,从而提升投资组合的有效性。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2019年10期）
翁定碧[10]（2019）在《我国居民家庭金融资产组合配置的现状分析及对策研究》一文中研究指出随着国家经济的发展以及人们生活水平的不断提高,我国居民家庭资产的收入也在不断增多,然而面对居民消费和收入的形势变化,传统的银行存款投资手段已经不能满足人们日益增长的投资需求,因此,我国居民多样化的投资手段将影响着社会供需结构的变化,同时也进一步推动我国金融资本市场的改革和创新。因此,如何引导我国居民的家庭资产组合的合理配置将是人们关注的焦点。本文着重通过分析我国居民家庭资产配置的现状,提出其存在的问题,并分析我国居民家庭金融资产配置存在问题的原因,进而提出改进家庭资产配置结构的对策和建议。(本文来源于《佳木斯职业学院学报》期刊2019年10期）
资产组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资产组合论文参考文献
[1].申启龙.五步走打好大连资产管理“组合拳”[J].国有资产管理.2019
[2].沈宁.摩根资产管理：全球经济衰退风险增加建议投资组合分散风险[N].证券时报.2019
[3].周叶芹,吴笛,黄莉,王祎晨,周子栋.现代资产组合理论在中国市场的创新与应用研究[J].金融教育研究.2019
[4].杨坤,于文华,马静.基于vinecopula的股市风格资产组合风险预警研究[J].武汉金融.2019
[5].张舒雅,闫建文,孙作兴.持续优化资产组合加快差异化发展[N].中国石油报.2019
[6].周光友,罗素梅.互联网金融资产的多目标投资组合研究[J].金融研究.2019
[7].孟珂.创业板改革出“组合拳”大力提升科创资产上市包容性[N].证券日报.2019
[8].唐振鹏,陈尾虹,卢婷.基于多分形的资产组合风险度量建模与实证研究[J].系统工程学报.2019
[9].周亮,李红权.投资时钟原理及战术资产配置在投资组合管理中的应用——基于修正Black-Litterman模型[J].中央财经大学学报.2019
[10].翁定碧.我国居民家庭金融资产组合配置的现状分析及对策研究[J].佳木斯职业学院学报.2019
论文知识图
