一种异方差模型的两阶段估计

论文摘要

在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估计,该方法将异方差一致协方差阵估计HC5m和广义最小二乘估计法结合起来,综合使用全部样本的信息,并对异方差模型进行估计。通过大量的蒙特卡洛数值模拟和实证分析,结果表明该方法具有一定的可行性和有效性。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张晓琴,牛建永,李顺勇

关键词: 线性回归,异方差模型,异方差一致协方差阵估计,广义最小二乘法

来源: 统计与信息论坛 2019年02期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学

专业: 数学

单位: 山西财经大学统计学院,山西大学数学科学学院

基金: 国家自然科学基金项目《面向关联关系数据的概念学习方法研究》(61573229),山西省回国留学人员科研资助项目《异方差模型估计研究》(2017-020),山西省基础研究计划项目《异方差模型的两阶段方差估计研究》(201701D121004)

分类号: O212

页码: 12-18

总页数: 7

文件大小: 198K

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