论文摘要
经典的Black-Scholes模型中,期权定价的波动率假设为常数,事实上金融市场的交易中波动率是随机变化的.为了更贴合实际情况研究随机波动率下的期权定价是非常有必要的.现在假设波动率是一个随机变量并且满足CIR模型,以障碍期权为研究对象,应用蒙特卡洛模拟法对其路径进行模拟,最后对上升敲出看跌障碍期权进行蒙特卡洛模拟定价.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杨莹,刘冠琦,王玉文
关键词: 模型,随机波动率,障碍期权定价
来源: 哈尔滨师范大学自然科学学报 2019年02期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 哈尔滨师范大学
基金: 国家自然科学基金资助项目(11471091)
分类号: O211.5;F830.9
页码: 1-4
总页数: 4
文件大小: 119K
下载量: 106
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