导读:本文包含了极值指数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:极值,指数,位置,小波,能量,门限,渐近。
极值指数论文文献综述
胡爽[1]（2019）在《基于块方法的极值指数估计量》一文中研究指出本文针对分组记录数据,应用块方法构造极值指数估计量.设{X_(n,)n≥1}是相互独立且服从同一未知分布的随机变量序列,我们将样本X_1,X_2,…,X_n分成若干块,利用每一块中的样本来构造极值指数估计量,从理论上证明了估计量的相合性和渐近正态性,并通过随机模拟和实证分析对其估计效果进行探讨.全文主要由叁个部分组成,第一部分基于块方法构造了一类Hill型厚尾指数估计量,并在二阶正规变换条件下探讨其相合性和渐近性质;第二部分对于任意γ ∈R,基于块方法构造了一类Pickands型估计量,同样证明其相合性且在二阶正规变换条件下得到渐近正态性;第叁部分利用蒙特卡罗方法对两类估计量进行模拟分析,探究门限值的优选问题,在最小均方误差的标准下,将两类估计量分别与Qi(2010)[38]提出的Hill型估计量、Pickands估计量和DPR估计量进行比较.同时将估计量应用于1980年-1990年丹麦火灾险损失数据,比较分析说明,文中提出的两类估计量关于火灾险损失数据的估计结果合理.(本文来源于《西南大学》期刊2019-04-08）
刘维奇,梁珊珊[2]（2018）在《一类新的位置不变极值指数估计》一文中研究指出重尾分布可以很好地解释资产价格,收入分配,水文地质,社交媒体等经济,自然与社会现象,准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术,1975年Hill估计的提出开辟了极值指数估计的先河,直到今天极值指数的估计仍是重尾建模的重点.为克服已有估计中存在的位置变化和渐近性的不足,借用统计量M_n~((α))(k_0,k)的渐近展式提出了一类新的位置不变极值指数估计(NLIE),在二阶正则变化条件下研究了其渐近展式以及阈值的最优选取,通过Monte-Carlo对NLIE与Fraga Alves所提的经典位置不变估计量γ_n~H(k_0,k)进行了模拟比较.结果表明,NLIE的效果更好.(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2018年02期）
李扬[3]（2015）在《极值指数估计在太原站月降水频率分析中的应用研究》一文中研究指出在介绍极值理论基础、重尾分布判别方法的基础上,选用3种常用极值指数估计量,以山西省太原站月降水序列为例研究极值指数估计方法在月降水频率分析中的应用。结果表明:太原站月降水序列的样本分布属于重尾分布;选取序列强降水部分进行拟合时,Moment估计量对该段经验点据的拟合效果相对最佳,且计算简便,可为当地月降水序列的频率分析提供参考。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2015年04期）
蒋琴,彭作祥[4]（2011）在《基于位置不变极值指数估计量的一类大分位数和尾端点估计(英文)》一文中研究指出在位置不变矩型估计量的基础上,研究了一类大分位数和尾端点估计量的渐近性质.(本文来源于《西南大学学报(自然科学版)》期刊2011年05期）
李胡生,石春香,刘钰杰[5]（2010）在《基于小波包能量变异极值指数的结构损伤识别及实验研究》一文中研究指出在小波包能量基础上,提出了基于小波包能量变异极值指数的结构损伤检测和定位方法,利用Daubechide15小波函数对损伤前后结构的加速度信号进行小波包变换,通过损伤前后小波包能量变异极值指数的变化和分布情况建立了结构损伤指标,可判定损伤存在,确定损伤位置和估计损伤程度,并通过简支梁动力试验对该方法进行了验证,结果表明该方法有良好的灵敏性。(本文来源于《四川建筑》期刊2010年04期）
胡倩[6]（2010）在《重尾分布的极值指数估计》一文中研究指出极值理论作为处理极端事件的重要理论,其指数估计显得很重要。本文内容主要是对重尾分布的极值指数的估计。本文通过引入参数a,在位置不变的Hill型估计量的基础上提出了新的估计量,并且这些估计量都是半参数型估计量.文章在统计量Mn(α)(κ0,κ)的收敛性和渐近展开的基础上,在一阶正规变化的条件下讨论了新的估计量的相合性；在二阶正规变化的条件下,分别给出了新的估计量γ(1),γ(2)的渐近分布；并且给出了序列κ0的选择方法和参数a的选取。文章的第四部分分别就叁种常见的重尾分布,在均值和均方误差的意义下,给出了随机模拟的结果和比较。(本文来源于《浙江大学》期刊2010-05-01）
石春香,李胡生,刘钰杰[7]（2009）在《桥梁预警系统中小波包能量变异极值指数预警指标的可行性研究》一文中研究指出损伤预警指标是桥梁预警系统研究中的关键内容,损伤预警的效果决定着整个系统的工作性能。在研究小波包对振动信号分解特性的基础上,提出了新的损伤预警指标———小波包能量变异极值指数,并通过数值模拟简支梁损伤前后的动力特性验证了其具有良好的灵敏性,为桥梁预警系统中损伤定位指标的选择提供了可靠的依据。(本文来源于《上海应用技术学院学报(自然科学版)》期刊2009年04期）
李姣娜,彭作祥[8]（2008）在《基于分组的重尾分布极值指数估计量(英文)》一文中研究指出利用顺序统计量分组,本论文提出了一类新的重尾分布的极值指数估计量,并在适当的正规变换条件下讨论了该估计量的强弱相合性及渐近正态性.(本文来源于《西南大学学报(自然科学版)》期刊2008年07期）
袁明霞[9]（2008）在《极值指数估计中的一种关于样本分割的新方法》一文中研究指出在估计极值指数时,首先要确定门限值,就是对所观测到的样本值的次序统计量进行有效分割.如何确定门限值一直是困扰极值工作者的一个难题.在本文中,我们从另外一个角度给出了一种门限值的选取方法.众所周知,要得出极值指数的较好的估计,用于分析的数据应含有尽可能多的关于极值指数的信息,因此基于判别信息和Shannon熵的理论,本文研究了门限值与次序统计量的熵的关系,给出了广义帕累托模型下门限值和样本点分割的选取原理和方法.并针对广义帕累托分布进行模拟,得到了理想的结果.(本文来源于《南京师范大学》期刊2008-06-30）
张万洁[10]（2008）在《股票市场中的广义极值分布的极值指数的估计和研究》一文中研究指出无论是对于极值理论,还是在金融和风险理论中,分布函数的尾部性质都具有极其重要的意义.而分布函数的极值指数γ在刻画尾部性质时起到了很大的作用,并且金融时间序列的分布一般都是厚尾的,因此厚尾情况下的极值指数γ的估计引起了人们的关注.许多学者提出了各种估计极值指数γ的方法,并且在实证分析中也得到了很好的应用,但是从时间趋势的角度去分析极值指数γ的却还没有,本文就是对极值指数时间序列γ(t)的研究.极值指数γ在证券市场中是对股票价格波动性的反应,我们通过对一段时间的γ(t)的变化情况的探讨,从而发现极值指数γ在一定程度上反映了股票价格随时间趋势波动的稳定性程度.(本文来源于《南京师范大学》期刊2008-06-30）
极值指数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
重尾分布可以很好地解释资产价格,收入分配,水文地质,社交媒体等经济,自然与社会现象,准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术,1975年Hill估计的提出开辟了极值指数估计的先河,直到今天极值指数的估计仍是重尾建模的重点.为克服已有估计中存在的位置变化和渐近性的不足,借用统计量M_n~((α))(k_0,k)的渐近展式提出了一类新的位置不变极值指数估计(NLIE),在二阶正则变化条件下研究了其渐近展式以及阈值的最优选取,通过Monte-Carlo对NLIE与Fraga Alves所提的经典位置不变估计量γ_n~H(k_0,k)进行了模拟比较.结果表明,NLIE的效果更好.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
极值指数论文参考文献
[1].胡爽.基于块方法的极值指数估计量[D].西南大学.2019
[2].刘维奇,梁珊珊.一类新的位置不变极值指数估计[J].高校应用数学学报A辑.2018
[3].李扬.极值指数估计在太原站月降水频率分析中的应用研究[J].水利与建筑工程学报.2015
[4].蒋琴,彭作祥.基于位置不变极值指数估计量的一类大分位数和尾端点估计(英文)[J].西南大学学报(自然科学版).2011
[5].李胡生,石春香,刘钰杰.基于小波包能量变异极值指数的结构损伤识别及实验研究[J].四川建筑.2010
[6].胡倩.重尾分布的极值指数估计[D].浙江大学.2010
[7].石春香,李胡生,刘钰杰.桥梁预警系统中小波包能量变异极值指数预警指标的可行性研究[J].上海应用技术学院学报(自然科学版).2009
[8].李姣娜,彭作祥.基于分组的重尾分布极值指数估计量(英文)[J].西南大学学报(自然科学版).2008
[9].袁明霞.极值指数估计中的一种关于样本分割的新方法[D].南京师范大学.2008
[10].张万洁.股票市场中的广义极值分布的极值指数的估计和研究[D].南京师范大学.2008
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