导读:本文包含了违约模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,贷款,概率,商业银行,关系,现金流,信息。
违约模型论文文献综述
褚天[1]（2017）在《农户贷款违约模型及其预测准确度比较》一文中研究指出在我国农村地区,信用信息相对缺乏,农村金融机构与农户之间存在着严重的信息不对称,对农户的逾期行为以及违约行为进行预测十分困难。在这样的情况下,为了减少农户逾期行为及违约行为带来的损失,农村金融机构会提高贷款利率并减少资金供给,使得农村信贷市场出现信贷配给现象,一大部分农户的信贷需求难以得到满足。因此,需要对农户的逾期行为以及违约行为进行研究以缓解农村金融机构与农户之间的信息不对称。同时,我国的农村和农业发展出现转型,农户类型出现了转变,不同类型农户之间的逾期行为以及违约行为需要分别研究。本文以Z小额信贷机构的数据为基础,对不同类型农户的逾期行为以及违约行为进行研究,试图找出不同类型农户逾期行为以及违约行为的影响因素,并对Logistic模型、稀有事件Logistic模型以及偏态Logistic模型的预测准确度进行了比较。本文主要内容如下:第一章为本文导论,主要介绍了选题的背景及意义,对国内外相关领域的研究进行杭理,提出本文的研究内容和研究方法,并且提出本文可能的创新以及存在的不足。第二章对研究的理论基础进行论述,分析了我国农户信用风险的影响因素,并根据我国农户的现状及Z小额信贷机构的数据对农户进行了分类。第叁章介绍了本文数据的来源以及采用的指标体系。介绍了文章选用的叁种模型:Logistic模型、稀有事件Logistic模型以及偏态Logistic模型。同时,本章介绍了模型预测准确度评判的指标ROC曲线以及AUC值。第四章对农户的逾期行为以及违约行为分别进行了实证研究。实证部分首先使用了 Logistic模型对总样本、农业经营农户样本、非农业经营农户样本以及被雇佣型农户样本的逾期行为进行分析。其次,分别使用Logistic模型、稀有事件Logistic模型以及偏态Logistic模型对各个样本的违约行为进行分析,并对叁种模型的预测准确度进行了比较。实证结果发现,农业经营农户以及非农业经营农户的逾期行为容易受到自身负债水平的影响而被雇佣型农户的逾期行为则更容易受到担保人以及共同借款人影响;违约行为相较于逾期行为而言受到的影响因素更加复杂,基于Z小额信贷机构数据构建的模型对于农户违约行为的解释力不强。第五章是研究结论及展望。在上述实证分析的基础上,对本文的研究结果进行陈述,并基于农户贷款违约模型的研究对信用评估研究进行了展望。(本文来源于《南京农业大学》期刊2017-05-01）
王映[2]（2017）在《我国信用债问题研究及KMV违约模型分析》一文中研究指出我国信用债券市场自2010年至今发展突飞猛进,仅2016年一年,我国共发行信用债24318只,发债金额总计为227734.99亿元。随着信用债规模的日渐庞大,信用债违约问题渐渐浮出水面,尤其是在2016年年底,央行着力于金融去杠杆,资金面面临紧缩,加上对美联储的加息预期,直接导致信用债违约事件频繁出现。KMV模型是一种现代风险度量方法,用来度量信用债市场的违约概率具有前瞻性良好和数据来源简便的优势,是当前信用风险管理使用的主要模型之一。本文将具体介绍当前信用债现状,回顾2016年债券的发行和交易,分析信用债存在的问题;深入探讨当前信用债违约这一问题,详细介绍KMV模型,以及修正的KMV模型,并对KMV模型的违约距离是否符合我国信用债券市场进行实证研究,了解债券投资风险,在实证的基础上,验证违约距离对中国的债券市场有效性,并在对信用债市场的全面了解下对部分问题提出相应的对策。(本文来源于《苏州大学》期刊2017-05-01）
贾淑芹[3]（2016）在《算法交易、违约模型及其应用研究》一文中研究指出本篇论文涵盖了两部分的内容,算法交易和住房抵押贷款违约模型。第一章简单介绍了文章研究的背景,当前的研究现状以及全文的结构和本论文的主要结论,第二章到五章主要讨论了算法交易的一些热点问题,包括价量关系、价格预测和、/WAP、IS策略扩展研究等,第六章讨论了住房抵押贷款违约模型。算法交易(Algorithmic Trading)是通过计算机程序来下交易订单,即利用计算机算法决定交易下单的时机、价格乃至最终下单的数量与笔数等。随着计算机技术的提高和投资者对投资回报率要求的提升,加上一些随机过程理论的完善,为了更好地管理市场冲击成本、机会成本和凤险,隐藏投资者的交易意图,算法交易应运而生,并且发展迅速,引起了学术界和实务界的兴趣。因此,算法交易策略的研究是非常重要的。本篇论文第一部分研究了算法交易一些最新的进展,分别对VWAP策略和动态IS策略进行了讨论,并且利用中国A股市场数据进行了实证分析。我们发现,国内市场上的市场冲击成本较大,通过一些数学工具,我们可以利用现有的信息来制定交易策略有效地复制投资目标。本部分共四章,其主要内容如下：第二章,对于算法交易策略,我们这里指的是狭义的算法交易策略,交易成本的估计是一个很重要的问题。在本章给出了算法交易的一些基本理论,包括交易成本的构成和估计,最优交易策略目标函数的确立和基本解,并且在本章最后介绍了目前国际上常见的算法交易策略。第叁章,价量关系、价格预测和日内成交量分布的估计一直是投资者选股、选时的重要依据之一。学术和实用上关于价量关系的描述也已经有了比较丰富的成果。本章对现有常见的Ordered Probit Model应用于国内A股市场,对日内成交量分布的估计进行了实证考察。第四章,主要从两个方面对VWAP策略进行了扩展研究。一方面考察了静态最小追踪误差VWAP策略目标函数的建立和实现,我们提出在中国A股市场,由于流动性和波动性之间的关系,为追踪市场的VWAP价格,我们应该采取调整VWAP策略来下单。其次考察了最小方差对冲策略和均值方差最优VWAP策略之间的关系,发现均值方差最优VWAP策略是最小方差对冲策略和一个与价格有关的调整项之和。第五章,主要对目前讨论最多的IS策略进行了分析。由于传统IS策略建模过程中没有考察日内成交量分布的U型特征对IS策略的影响,本章首先分析了基于日内成交量分布调整的IS策略。其次,本章还考察了动态两阶段模型,该交易策略并不是事先确定的,而是按照上半个交易区间的实际状况,对下半个交易区间进行了调整,发现当上半个交易区间表现较好时,下半个交易区间下单策略比较激进,否则应放缓交易速度。最后,文章考察了另一种指标-时间平均VaR下的IS策略。文章的第二部分考察了房屋抵押贷款模型。美国次级危机引发了全球性的金融危机,使得银行必须加强风险控制。现阶段银行面对的主要的风险是贷款的信用风险,房屋抵押贷款是银行贷款业务的主要部分。本文对房屋贷款违约模型分别给出了Logistic违约模型和Cox比例危险违约模型,利用美国加州的次级贷款违约数据进行了分析和比较,指出了Cox比例危险违约模型可以给出借款人每个时点的违约风险度量,相对于Logistic回归违约模型具有较高的准确性和稳健性。(本文来源于《山东大学》期刊2016-05-21）
侯瑞环,苏佳琳,原星星[4]（2015）在《边界Logistic违约模型的经验似然统计方法及其应用》一文中研究指出考察经验似然方法在边界Logistic模型的应用,运用经验似然方法给出了边界Logistic模型的经验极大似然估计方程,并得到了模型的参数估计结果,利用此模型做实证分析.分析结果在一定程度上证明了经验极大似然估计方法得到的参数是可靠的.(本文来源于《重庆文理学院学报(社会科学版)》期刊2015年02期）
韩斌,张颖雪[5]（2015）在《基于违约模型内部评级法对信用风险管理的有效性研究》一文中研究指出从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2015年03期）
王粟旸,张凌人,李心丹,魏刚[6]（2014）在《基于违约管控机理的小微企业不完全信息违约模型构建》一文中研究指出文章应用不完全信息模型的框架,通过对基于现金流的违约触发机制中包含的核心要素:违约边界和真实现金流分布进行提炼、抽象与刻画,构建了适用于对信息不对称程度不断变化条件下小微企业违约概率进行有效估计的理论模型,并通过逐步放松:银行可以完全观测到客户的初始信息和客户新发生的借贷金额对违约概率估计没有影响这两个假设,构建了具有实际应用价值,可以有效刻画小微企业违约风险的理论模型。数值模拟结果证实了本文模型的有效性。(本文来源于《第九届（2014）中国管理学年会——金融管理分会场论文集》期刊2014-11-14）
石晓军,张长彬,程铖[7]（2012）在《Logistic违约模型最佳分界点的确定方法与实证》一文中研究指出分界点的确定对于基于统计方法的信用风险内部评级模型至关重要,直接影响模型的预测能力及其经济效果。在现有的文献和实际操作中通常会采用0.5的概率作为分界点,但这个选择并没有坚实的理论依据。本文提出一种基于ROC分析并结合多项式拟合的分界点确定方法。利用中国市场的公开数据,测算出的合理分界点大致为0.7左右。(本文来源于《金融监管研究》期刊2012年02期）
高松文[8]（2010）在《商业银行中小企业贷款定价机制研究》一文中研究指出本文基于贷款定价机制的相关理论,在分析国内外几种主流贷款定价模型的基础上,结合中小企业的融资特点,选择基于风险调整收益贷款定价模型作为最优的商业银行中小企业贷款定价模型,并且探讨了基于风险调整收益贷款定价方法在中小企业贷款定价中运用。基于风险调整收益中小企业贷款定价模型中核心是风险溢价计量。本文对如何应用KMV风险违约模型计算中小企业的信用违约率和信用风险溢价进行了探讨,并利用深市中小企业板上市公司的数据,论证了KMV风险违约模型对测量中小企业信用风险的有效性,对未上市中小企业如何应用KMV风险违约模型计算违约率进行了探讨,最后对中国银行泰州分行贷款定价模式进行了案例分析,论证了基于风险调整收益中小企业贷款定价模型有效性。(本文来源于《复旦大学》期刊2010-04-10）
彭建刚,李樟飞,吕志华,周鸿卫[9]（2009）在《零售贷款非线性时变比例违约模型》一文中研究指出基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2009年11期）
刘铁牛[10]（2009）在《商业银行贷款违约模型研究综述》一文中研究指出商业银行贷款违约概率的测算对于商业银行提取经济资本和控制信用风险有着非常重要的意义。本文从国外和国内两方面对商业银行贷款违约模型的研究进行了梳理和回顾,并进行了评述,指出目前商业银行贷款违约模型还存在较大的改进空间。(本文来源于《湖南商学院学报》期刊2009年03期）
违约模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国信用债券市场自2010年至今发展突飞猛进,仅2016年一年,我国共发行信用债24318只,发债金额总计为227734.99亿元。随着信用债规模的日渐庞大,信用债违约问题渐渐浮出水面,尤其是在2016年年底,央行着力于金融去杠杆,资金面面临紧缩,加上对美联储的加息预期,直接导致信用债违约事件频繁出现。KMV模型是一种现代风险度量方法,用来度量信用债市场的违约概率具有前瞻性良好和数据来源简便的优势,是当前信用风险管理使用的主要模型之一。本文将具体介绍当前信用债现状,回顾2016年债券的发行和交易,分析信用债存在的问题;深入探讨当前信用债违约这一问题,详细介绍KMV模型,以及修正的KMV模型,并对KMV模型的违约距离是否符合我国信用债券市场进行实证研究,了解债券投资风险,在实证的基础上,验证违约距离对中国的债券市场有效性,并在对信用债市场的全面了解下对部分问题提出相应的对策。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
违约模型论文参考文献
[1].褚天.农户贷款违约模型及其预测准确度比较[D].南京农业大学.2017
[2].王映.我国信用债问题研究及KMV违约模型分析[D].苏州大学.2017
[3].贾淑芹.算法交易、违约模型及其应用研究[D].山东大学.2016
[4].侯瑞环,苏佳琳,原星星.边界Logistic违约模型的经验似然统计方法及其应用[J].重庆文理学院学报(社会科学版).2015
[5].韩斌,张颖雪.基于违约模型内部评级法对信用风险管理的有效性研究[J].金融理论与实践.2015
[6].王粟旸,张凌人,李心丹,魏刚.基于违约管控机理的小微企业不完全信息违约模型构建[C].第九届（2014）中国管理学年会——金融管理分会场论文集.2014
[7].石晓军,张长彬,程铖.Logistic违约模型最佳分界点的确定方法与实证[J].金融监管研究.2012
[8].高松文.商业银行中小企业贷款定价机制研究[D].复旦大学.2010
[9].彭建刚,李樟飞,吕志华,周鸿卫.零售贷款非线性时变比例违约模型[J].系统工程理论与实践.2009
[10].刘铁牛.商业银行贷款违约模型研究综述[J].湖南商学院学报.2009
论文知识图
