导读:本文包含了随机利率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,模型,精算,期权,布朗运动,风险,过程。
随机利率论文文献综述
未倩,王永茂[1]（2019）在《随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价》一文中研究指出考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论.(本文来源于《运筹学学报》期刊2019年04期）
刘鑫,王向荣[2]（2019）在《随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价》一文中研究指出假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。(本文来源于《山东科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
孙娇娇[3]（2019）在《Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法》一文中研究指出运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
沈丹,孙嘉聪,王飞[4]（2019）在《随机利率下参数变化对连续型线性增额寿险的影响》一文中研究指出本文考虑到实际投保情况,针对随机利率下的寿险~(〔1〕)问题,首先采用反射Brownian运动建模,再使用MATLAB模拟不同参数下的给付现值~(〔2〕)的计算过程,最后得出参数变化对连续型线性增额寿险~(〔3〕)的影响.对于同一投保人,随着时间的增加,给付现值的增加变化趋势先急剧后缓慢;在同一参数下,随着投保期越长,投保年龄越大,回报率越高.(本文来源于《渤海大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
褚文杰,祖培福,王凯珊,赵文英[5]（2019）在《随机利率下连续型双生命可赎回反抵贷款精算定价模型研究》一文中研究指出对含赎回权的住房反向抵押贷款的定价进行研究.运用美式看涨期权的定价思想,将固定利率随机化,离散计息连续化,给出随机利率下连续型双生命含赎回权的趸领、终身生存年金的精算定价模型.(本文来源于《牡丹江师范学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
刘淑琴,薛红[6]（2019）在《双分数随机利率环境下汇率连动期权定价》一文中研究指出假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融市场数学模型,得出双分数随机利率环境下汇率连动期权定价公式,对分数布朗运动环境下汇率连动期权定价公式进行了推广。(本文来源于《计算机与数字工程》期刊2019年08期）
黄洪瑾[7]（2019）在《随机利率下的半连续型寿险责任准备金——基于单因子CIR模型》一文中研究指出随着我国利率市场逐步由行政管制转向市场化运行,寿险公司面领着越来越严峻的利率风险。寿险责任准备金是寿险公司一个重要的负债项,也是保险监管机构监管的一个重要指标,在利率市场化背景下如何合理计提责任准备金以应对利率风险是寿险公司需要考虑的重要问题。本文首先分析了利率波动对寿险准备金的影响,然后在传统寿险精算理论的基础上,将CIR模型引入到半连续型准备金的定价中,使用MCMC方法得出CIR模型的合理参数。最后给出一个实例,使用蒙特卡洛模拟法对半连续型寿险准备金进行数值模拟,对模拟出的数值进行统计分析,从而得出随机利率下半连续型寿险责任准备金的合理定价。(本文来源于《上海立信会计金融学院学报》期刊2019年04期）
崔明懿[8]（2019）在《市场有效性和随机利率对信用风险测度的影响研究》一文中研究指出影响信用风险的两个关键要素是未来无风险利率的变动方式以及贷款主体的风险水平。本文在传统的信用风险结构化模型中引入市场有效性和利率随机性因素对模型进行修正,并利用上市公司数据进行实证分析,发现当前利率的随机性对信用风险测度的影响相对有限,但对市场有效性不足的低估将导致对信用风险的低估。(本文来源于《中国物价》期刊2019年08期）
杨轩睿,梁健,温中卉[9]（2019）在《寿险公司长寿风险与利率风险二维对冲策略研究——基于随机死亡率与利率模型》一文中研究指出近年来,随着利率波动加剧与人口预期寿命延长,寿险公司应采用合适的策略同时对冲长寿风险和利率风险。本文尝试构建二维对冲策略,通过寿险产品和年金产品的组合对冲长寿风险,同时运用不同期限的国债来对冲利率风险。基于Lee-Carter随机死亡率模型和CIR随机利率模型,运用蒙特卡洛模拟方法模拟出10000组利率与死亡率情景。计算出合理的保险产品比例和资产配置策略,并以满足偿二代要求作为判定准则,检验对冲策略有效性。最终发现,通过合理的债券与保险产品的组合,可以在较高置信水平下实现对利率风险和长寿风险的二维对冲。(本文来源于《2019中国保险与风险管理国际年会论文集》期刊2019-07-17）
周纹心,刁一帆,李曼曼[10]（2019）在《带跳的随机利率模型的长时间行为分析及实证研究》一文中研究指出【目的】为了更好地反映周期性经济环境或未来货币预测对时间的依赖性。【方法】假设短期利率模型有一个随机回归水平,利用鞅定价方法及相关的数学工具展开讨论,综合考虑了随机利率模型的3个特征,分别是关于利率水平的延迟性、跳跃性和回归水平的时间依赖性。【结果】依据上海银行间同业拆借利率(Shanghai interbank offered rate,Shibor)数据,采用WLS回归分析方法对CIR随机利率模型进行实证研究,发现拟合曲线趋于水平。【结论】得到了长期投资回报几乎处处收敛到随机回归水平的结论。(本文来源于《重庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
随机利率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
随机利率论文参考文献
[1].未倩,王永茂.随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价[J].运筹学学报.2019
[2].刘鑫,王向荣.随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价[J].山东科技大学学报(自然科学版).2019
[3].孙娇娇.Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法[J].经济数学.2019
[4].沈丹,孙嘉聪,王飞.随机利率下参数变化对连续型线性增额寿险的影响[J].渤海大学学报(自然科学版).2019
[5].褚文杰,祖培福,王凯珊,赵文英.随机利率下连续型双生命可赎回反抵贷款精算定价模型研究[J].牡丹江师范学院学报(自然科学版).2019
[6].刘淑琴,薛红.双分数随机利率环境下汇率连动期权定价[J].计算机与数字工程.2019
[7].黄洪瑾.随机利率下的半连续型寿险责任准备金——基于单因子CIR模型[J].上海立信会计金融学院学报.2019
[8].崔明懿.市场有效性和随机利率对信用风险测度的影响研究[J].中国物价.2019
[9].杨轩睿,梁健,温中卉.寿险公司长寿风险与利率风险二维对冲策略研究——基于随机死亡率与利率模型[C].2019中国保险与风险管理国际年会论文集.2019
[10].周纹心,刁一帆,李曼曼.带跳的随机利率模型的长时间行为分析及实证研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版).2019
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