导读:本文包含了展期贷款定价论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:存货质押贷款,展期,质押率,贷款利率
展期贷款定价论文文献综述
王梓郦[1]（2014）在《含展期条款的存货质押贷款定价》一文中研究指出存货质押贷款是解决中小企业融资问题的有效途径之一。实际中,针对企业：运营不确定的情况,金融机构通过展期服务缓解该企业短期资金压力,最终实现收回贷款的目标。比如贷款到期日企业面临资金困境,金融机构提供展期服务确保贷款本息的全额收回；或者贷款期限小于企业投资生产周期的情形,金融机构会提供展期服务保证企业稳定的投资规模。显然,如何确定不同展期条款下存货质押贷款的质押率是借贷双方都关心的重要问题之一。本文结合贷款实务中合约范本的分类,在分期偿还和全额延期偿还两种展期条款下,构建存货质押贷款合约的定价模型,确定合理的质押率,并分析质押率和企业融资成本之间的关系。在实际中,金融机构提供贷款展期服务的前提是借款企业需在贷款原到期日增加一定的存货数量或者偿付部分贷款。与此相对应,本文将其归为两种展期条款：分期偿还条款和全额延期偿还条款,其中分期偿还条款是指合约规定如果借款方申请贷款展期,那么借款方应在原贷款到期日偿还部分贷款；全额延期偿还条款是指合约规定如果借款方申请贷款展期,那么借款方需在原贷款到期日增加一定数量的存货做质押,并在展期结束日全额偿付贷款本息。目前,大多数工作都是针对不含展期条款的合约,并从贷款方的角度来研究质押率的确定问题。本文将从借款方的角度进行分析,分别在贷款方无追索权和有追索权两种情形下,分析和比较两类经营状况的企业在不同展期方式下质押率,融资成本的大小关系。这里,企业的两类经营状况是指在贷款到期日,企业存在经营困境和企业需要续贷资金,这分别对应质押物价值不足的情形和质押物足值的情形。具体地说,本文首先在金融机构无追索权和有追索权两种情形下,分别构建出可展期存货质押贷款的定价模型,并给出与借款方偿还能力和偿还意愿相适应的质押率决定方程。然后在借款方存在违约可能的情况下,分析存货的流动性对存货质押贷款质押率的影响。最后在两种展期条款下,给出存货质押贷款的质押率、贷款利率、展期期限和手续费等风险控制指标间的合理关系,并通过数值实验,比较两种展期条款对贷款利率和质押率的影响,以及贷款方有无追索权对贷款利率和质押率的影响。根据本文的理论结果和数值实验结果,我们得到如下结论：(1)在融资成本(贷款利率和手续费)相同的假设下,当贷款方无追索权时,如果在贷款到期日质押物价值低于债权价值,那么在偿还部分贷款的展期方式下借款方能获得更多的贷款额度；如果质押物价值高于债权价值,那么在增加质押存货的展期方式下借款方能获得更多的贷款额度。当贷款方有追索权时,在偿还部分贷款的展期方式下借款方能获得更多的贷款额度。(2)在质押率相同的假设下,无论金融机构是否有贷款追索权,在增加质押存货的展期方式下借款方的融资成本更低。(3)在贷款到期日,只要质押物价值高于债权价值,那么在有追索权和无追索权两种情形下可展期存货质押贷款的贷款利差相同。本文的研究结果将为借款企业选择适合自身需求的贷款产品,如,根据自身资金的需求程度企业可以选择贷款展期的方式和展期期限等,提供有益的参考,同时也为借贷双方协商展期贷款的贷款利率和质押率提供理论依据。此外,本文的结果也将为贷款方在存货质押融资产品的设计和定价提供技术支持。(本文来源于《吉林大学》期刊2014-05-01）
郭战琴[2]（2010）在《基于无套利均衡的基准展期贷款定价研究》一文中研究指出针对展期贷款产品定价不妥所引致的展期市场趋于萎缩的现状,本文首先提出基准展期贷款利率的定义,进一步基于无套利原理,对基准展期贷款利率的确定方法及其静态特征进行了研究。文中的应用分析表明:当展期期限与原贷款期限不在同一期限档次时,基准展期贷款利率高于政策规定的标准,这从侧面反映了当前信贷资产的价值被低估。最后,本文给出政策建议:商业银行应在对历史成本和未来利润预期等全面分析的基础上,在同一期限档次基准展期利率区间内选定合适的基准展期贷款利率。本文的创新在于其发现了实务中展期贷款定价中的问题并就该问题提出相应的解决思路。研究结果对当前贷款定价随意性较大的商业银行风险管理,也有很好的借鉴意义.(本文来源于《“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集》期刊2010-08-16）
展期贷款定价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对展期贷款产品定价不妥所引致的展期市场趋于萎缩的现状,本文首先提出基准展期贷款利率的定义,进一步基于无套利原理,对基准展期贷款利率的确定方法及其静态特征进行了研究。文中的应用分析表明:当展期期限与原贷款期限不在同一期限档次时,基准展期贷款利率高于政策规定的标准,这从侧面反映了当前信贷资产的价值被低估。最后,本文给出政策建议:商业银行应在对历史成本和未来利润预期等全面分析的基础上,在同一期限档次基准展期利率区间内选定合适的基准展期贷款利率。本文的创新在于其发现了实务中展期贷款定价中的问题并就该问题提出相应的解决思路。研究结果对当前贷款定价随意性较大的商业银行风险管理,也有很好的借鉴意义.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
展期贷款定价论文参考文献
[1].王梓郦.含展期条款的存货质押贷款定价[D].吉林大学.2014
[2].郭战琴.基于无套利均衡的基准展期贷款定价研究[C].“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集.2010