论文摘要
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Bootstrap方法确定检验统计量的临界值来避免精确估计冗余参数.数值模拟结果表明,提出的新方法在原假设下能较好地控制检验水平,在备择假设下能达到满意的检验势.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 吉毛加,陈占寿,栗慧妮
关键词: 长记忆时间序列,趋势项变点,检验
来源: 青海师范大学学报(自然科学版) 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 青海师范大学数学与统计学院
基金: 国家自然科学基金(11661067),青海省自然科学基金(2019-ZJ-920)
分类号: O212.1
DOI: 10.16229/j.cnki.issn1001-7542.2019.01.003
页码: 14-20
总页数: 7
文件大小: 159K
下载量: 133
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