导读:本文包含了合约间套利论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:套利,持仓,实体企业,换月,成交量,风险管理,成交额,机构客户,套期保值,持有成本
合约间套利论文文献综述
董依菲[1]（2018）在《活跃措施见成效 合约间套利更便利》一文中研究指出目前来看，上期所优化镍期货合约活跃效果显着。沪镍1807合约接续1805合约成为新主力合约，非1、5、9合约活跃度得到显着提升。“参考国内2017年全年原生镍的表观消费量，当前沪镍主力与次主力合约流动性已完全可以满足实体企业的套保需求。”东证期(本文来源于《期货日报》期刊2018-04-27）
王骏翔[2]（2017）在《经济稳中向好 股指加速分化》一文中研究指出周二A股情绪逐渐趋于平稳，在市场风险偏好较低的背景下，“一九”行情有愈演愈烈的态势。上证50与沪深300指数自去年3月1日以来，累计涨幅已超40%和30%。目前经济保持稳中有进的格局，大盘蓝筹业绩有望平稳增长，预计IF及IH指数慢牛格局仍将延续。(本文来源于《期货日报》期刊2017-07-19）
刘利娟[3]（2014）在《期指合约间套利机会涌现》一文中研究指出近两个月期现贴水、远月合约跨期均贴水，已经成为常态。这主要是月度分红差异导致的。上一周贴水均值有缩小趋势，哪些贴水还存在过度贴水的情况？是否还有做空近远月价差机会？ 根据股指期货定价原理，当分红大于持有成本时，期现就会出现贴水。分红月份差异较大(本文来源于《期货日报》期刊2014-04-14）
贾海滨[4]（2013）在《私募尝试国债期货套利交易》一文中研究指出提要 国债期货上市后虽然成交清淡，但部分私募的套利策略已经比较成熟，表现出较高的参与积极性，他们通过不同的算法来规避高频套利交易面临的流动性不足难题。而以趋势交易策略为主的私募对参与国债期货仍比较谨慎。 国债期货自9月6日上市以来，成交一直(本文来源于《期货日报》期刊2013-10-09）
刘宾,魏周晖[5]（2010）在《合约间价差增大 跨期套利机会增多》一文中研究指出随着近期强势上涨行情的演绎，以前合约间同幅波动的局面出现了微妙变化。其中，自10月18日以来，其他叁个合约对主力合约的价差逐渐增大，价差最高分别到55、121和172点，而近期均值也达到30、91和145点，远远高于前半年的水平，这给跨期套利带来了较好的(本文来源于《证券时报》期刊2010-11-03）
张敏,黄冠钥[6]（2006）在《股指期货合约间套利研究》一文中研究指出据市场和中国证监会的消息,我国将会在2007年初推出股指期货。作为股指期货叁大交易策略的股指期货套利正受到广泛关注。套利是指最初投资为零时,在购买某项资产的同时,卖出相同或者相对应的资产,以从价格扭曲中获得利润。股指期货的套利可以分为两大类型:1、股指期(本文来源于《当代经济》期刊2006年12期）
杨文年[7]（2005）在《关注A0509和A0511合约间的套利机会》一文中研究指出近来，受外盘豆价快速上扬的影响，连豆市场整体呈现振荡上扬的态势。由于市场预期今年中美新豆的产量将会出现减少加上主力资金向远期合约进行迁移，远期A0511合约的价格出现了大幅上涨，相对远期合约A0509合约的走势却呈明显的滞涨形态，A0511与A0509合(本文来源于《期货日报》期刊2005/06/22）
合约间套利论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
周二A股情绪逐渐趋于平稳，在市场风险偏好较低的背景下，“一九”行情有愈演愈烈的态势。上证50与沪深300指数自去年3月1日以来，累计涨幅已超40%和30%。目前经济保持稳中有进的格局，大盘蓝筹业绩有望平稳增长，预计IF及IH指数慢牛格局仍将延续。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
合约间套利论文参考文献
[1].董依菲.活跃措施见成效合约间套利更便利[N].期货日报.2018
[2].王骏翔.经济稳中向好股指加速分化[N].期货日报.2017
[3].刘利娟.期指合约间套利机会涌现[N].期货日报.2014
[4].贾海滨.私募尝试国债期货套利交易[N].期货日报.2013
[5].刘宾,魏周晖.合约间价差增大跨期套利机会增多[N].证券时报.2010
[6].张敏,黄冠钥.股指期货合约间套利研究[J].当代经济.2006
[7].杨文年.关注A0509和A0511合约间的套利机会[N].期货日报.2005