导读:本文包含了递归效用函数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:递归,效用,函数,经济人,动态,求导,溢价。
递归效用函数论文文献综述
李强[1]（2013）在《经济增长、通货膨胀与社会福利——基于扩展递归效用函数的实证分析》一文中研究指出将通货膨胀放入模型扩展了的递归效用函数,利用通货膨胀率、跨期替代弹性和相对风险规避系数叁个参数分析经济增长率下降的社会福利成本。通过数值模拟得出在考虑通货膨胀后经济增长率下降所产生的社会福利损失,同时利用中国的实际宏观数据分析不同经济发展情形下的社会福利变化。从两种分析过程都可以看出:宏观经济疲软的状态下经济增长率的下降产生的社会福利损失要远大于宏观经济旺盛状态时的福利损失。(本文来源于《云南财经大学学报》期刊2013年03期）
陈静,徐成贤[2]（2011）在《消费习惯、递归效用函数与股权溢价》一文中研究指出文章构造了基于习惯形成—递归效用函数的消费—资产组合投资模型,所提出的模型是对Merton(1973)、Bakshi和Chen(1996a)、Anne Epaulard和Aude Pommeret(2003)研究的推广。通过对模型求最优解,并利用投资者的行为参数与消费习惯参数进行模拟计算,发现在不同的参数数值下,所得出的投资者相对风险规避系数是合理的。因此,论文提出的消费投资组合模型在一定程度上解释了股票溢价之谜。(本文来源于《统计与决策》期刊2011年04期）
朱祎莉[3]（2006）在《基于递归效用函数的两个代理人间的最优财富分配》一文中研究指出在递归效用函数的基础上,讨论了两个代理人间的最优财富分配问题,将最优问题转化为动态方程.通过动态方程的求解过程,得到一个可加效用中得不到的性质,即代理人的期望剩余效用越高,其选择当期消费就会越高.(本文来源于《上海理工大学学报》期刊2006年03期）
朱祎莉,柴俊,刘霞倩[4]（2006）在《递归效用函数在动态定价中的应用》一文中研究指出经济学家对待风险的态度由效用函数来决定．我们考虑采用递归效用的形式．设(Ω,F,Pi)是一个概率空间．L为适应过程空间． 1 动态定价设U(c)=Y0,其中效用过程Y由递归定义:(本文来源于《华东师范大学学报(自然科学版)》期刊2006年01期）
朱祎莉,柴俊[5]（2005）在《递归效用函数下的资产定价》一文中研究指出经济学家对待风险的态度可由效用函数来决定．当我们谈到效用时,一般总是使用时间可加和状态可分的效用函数．但是可加效用对时间和自然状态有太多的要求．于是,我们考虑采用递归效用的形式．(本文来源于《华东师范大学学报(自然科学版)》期刊2005年Z1期）
朱祎莉[6]（2004）在《基于递归效用函数的投资组合选择和最优消费及其应用》一文中研究指出效用是微观经济学的一个基本概念。消费者购买物品就是为了从消费这种物品中得到物质或精神的满足。人们一谈到效用函数，总是使用时间可加状态可分的效用函数。但是可加效用对时间和自然状态有着太多的要求。本文中将举例说明。于是，人们开始研究是否有其他更切合实际但又不至于过分复杂的效用函数。这就是本文主要讨论的递归效用函数。 本文的主要目的是在递归效用函数下研究人们如何在不确定情形下利用有限资源最优消费和证券投资以及分析其对证券定价的含义。本文第一章首先对递归效用函数的背景及研究近况作了一个简要的介绍。然后在第二章中引入本文主要研究的递归效用函数形式，证明了其满足效用函数的一般性质。在此基础上，应用效用梯度和动态优化两种方法给出了投资者在投资组合和消费选择使个人效用最大化情况下的资产定价公式，并且两种方法得到的定价公式是一致的。在第四章中，利用第叁章得到的定价公式讨论了两个代理人间的最优财富分配问题和委托-代理问题，并且在两个代理人间的最优财富分配问题中得到了可加效用中得不到的性质。接着，在第五章中，将递归效用函数推广至连续模型，得到随机微分效用。并且，在连续证券市场中利用鞅方法研究了消费和终端财富最大化问题。最后，将有限时间水平推广到无限时间水平，给出了无限时间水平下随机微分效用的形式。(本文来源于《华东师范大学》期刊2004-04-01）
递归效用函数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章构造了基于习惯形成—递归效用函数的消费—资产组合投资模型,所提出的模型是对Merton(1973)、Bakshi和Chen(1996a)、Anne Epaulard和Aude Pommeret(2003)研究的推广。通过对模型求最优解,并利用投资者的行为参数与消费习惯参数进行模拟计算,发现在不同的参数数值下,所得出的投资者相对风险规避系数是合理的。因此,论文提出的消费投资组合模型在一定程度上解释了股票溢价之谜。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
递归效用函数论文参考文献
[1].李强.经济增长、通货膨胀与社会福利——基于扩展递归效用函数的实证分析[J].云南财经大学学报.2013
[2].陈静,徐成贤.消费习惯、递归效用函数与股权溢价[J].统计与决策.2011
[3].朱祎莉.基于递归效用函数的两个代理人间的最优财富分配[J].上海理工大学学报.2006
[4].朱祎莉,柴俊,刘霞倩.递归效用函数在动态定价中的应用[J].华东师范大学学报(自然科学版).2006
[5].朱祎莉,柴俊.递归效用函数下的资产定价[J].华东师范大学学报(自然科学版).2005
[6].朱祎莉.基于递归效用函数的投资组合选择和最优消费及其应用[D].华东师范大学.2004
论文知识图
