论文摘要
介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化。用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法。利用上证50ETF2017. 01—2017. 12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不仅可以有效地估计出模型的参数,而且在应用于我国上证5OETF期权时误差效果也比较好。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 朱莹,陈萍
关键词: 混合正态异方差模型,贝叶斯参数估计,上证期权
来源: 重庆理工大学学报(自然科学) 2019年01期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展
单位: 南京理工大学理学院
基金: 国家自然科学基金资助项目(11271189)
分类号: F224
页码: 187-192
总页数: 6
文件大小: 123K
下载量: 123
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标签：混合正态异方差模型论文; 贝叶斯参数估计论文; 上证期权论文;