刘莉[1]2008年在《我国国有商业银行风险管理研究》文中指出处于经济转轨时期的中国,金融风险正在不断积聚并以各种形式表现出来,特别是国有商业银行巨额不良资产的存在,使得金融风险、金融安全问题成为我们不可回避的问题。本文在系统地阐述了商业银行风险管理的相关理论以及全面地介绍了商业银行风险管理现状的基础上,分析了我国国有商业银行面临的主要风险的成因以及我国商业银行风险管理中所存在的问题,随后提出了商业银行风险管理的最主要策略——量化风险,继而针对商业银行的实际情况,提出了建立全面风险管理体系的构想。按照商业银行风险管理的发展趋势来看,是由主观性较强的定性管理方式向更加模型化、数量化的管理方式转变。本文针对前二章的分析,在第叁章提出了量化的风险管理策略,主要分析了如何对商业银行信用风险、流动性风险、市场风险以及操作风险进行量化管理。近几年来,我国商业银行在风险管理体系的构建上取得了一定的成绩,但是在组织结构、管理流程以及管理技术上还存在着很大的不足,本文正是基于这样的现实在第四章中提出了构建全面风险管理体系,并提出了可操作性很强的具体建议。
王相东[2]2014年在《中国国有商业银行信贷制度研究》文中研究表明在我国社会主义市场经济体制下，国有商业银行是我国金融市场体系的主力军。国有商业银行信贷在国内融资市场的各项融资份额中处于绝对主导地位，其健康、有效的运营与发展可以为国家经济发展提供强有力的金融支持，保障社会经济及金融的稳定。但是，近年来，我国国有商业银行信贷制度逐步暴露出一些问题。另外，国有商业银行与国外发达国家商业银行在信贷制度建设上也存在明显差距，急需要进一步完善现有的信贷制度安排。国内众多学者从不同视角对国有商业银行信贷制度进行了广泛而深入的研究。但是，对国有商业银行信贷制度研究的理论化与体系化不足。本文基于制度经济学理论对国有商业银行信贷制度进行了深入探讨，构建了中国国有商业银行信贷制度的分析框架。全文共分为6章。第1章是导论。主要阐述中国国有商业银行信贷制度研究的选题背景、研究意义、研究方法与研究框架，并指明了本文的可能创新与不足之处。第2章是商业银行信贷制度理论基础。首先，论述商业银行信贷制度的内涵、特征以及功能。其次，论述商业银行信贷制度变迁的涵义、特点以及影响因素。再次，论述商业银行信贷制度变迁的成本与收益。第3章是中国国有商业银行信贷制度变迁分析。首先，按照制度变迁的发展阶段，将中国商业银行信贷制度变迁历程分为计划经济时期的信贷制度变迁、过渡时期的信贷制度变迁、市场经济建设时期的信贷制度变迁叁个阶段。其次，对中国信贷制度变迁历程梳理，分析中国国有商业银行信贷制度变迁的内外动力。再次，结合我国政治制度、经济制度特点，分析中国国有商业银行信贷制度变迁的叁个特点，即社会主义背景下的制度变迁、交替主导下的渐进式强制性制度变迁、重视制度学习与模仿的制度变迁。最后，分析和提出中国国有商业银行信贷制度变迁的基本趋势：制度变迁的推动主体多元化与外生制度主导向内生制度主导过渡。第4章是中国国有商业银行信贷制度状况分析。首先，从信贷组织制度、信贷业务操作制度、信贷风险控制制度以及激励约束制度四个方面，分析中国国有商业银行信贷制度发展现状。其次，分析中国国有商业银行信贷制度存在的问题，即信贷控制制度不合理、管理实施制度不健全、信贷文化落后。最后，分析中国国有商业银行信贷制度存在问题的原因，主要是非人格化的产权制度、多重委托——代理关系、内部部门利益博弈以及国民文化中的潜规则。第5章是发达国家商业银行信贷制度及其启示。首先，从信贷组织架构、风险管理以及激励约束机制等方面，分别对美、英、日发达国家商业银行信贷制度内容进行简论。其次，总结提出发达国家商业银行信贷制度对我国的启示。第6章是完善中国国有商业银行信贷制度的对策。首先，完善国有商业银行信贷业务制度，包括完善信贷组织制度、信贷决策制度、信贷审批制度、信贷风险控制制度、信贷人员激励约束制度等。其次，完善国有商业银行信贷资产制度，包括完善信贷资产交易制度、信贷资产证券化制度以及信贷资产退出制度等。再次，完善国有商业银行信贷相关的约束制度，包括完善信贷有关的法律法规，完善信贷监管制度，完善信贷市场监管制度等。最后，塑造国有商业银行信贷文化。
袁振华[3]2011年在《国家开发银行核心竞争力研究》文中研究说明2008年12月国家开发银行股份有限公司的挂牌成立,标志着国家开发银行结束了其政策性银行的历史,自此转型为商业银行。商业化改革之前,作为我国最大的一家政策性银行,国家开发银行的骄人业绩受益于“国家信用”,通常以较低的成本满足资金要求。商业化改革之后它将逐渐失去“国家信用”这一生命支柱,被迫寻找资金来源,提高融资成本,压缩利润空间。面对着竞争激烈的商业性金融市场,如何正确认识自己的优势所在,充分发挥并不断提高核心竞争力,成为国家开发银行商业化转型之后亟待研究的重要课题。运用银行业竞争力动态评价体系对国家开发银行、建设银行、工商银行、中国银行和交通银行等五家银行的市场竞争力进行评价,结果显示,和其他四大商业银行相比,国家开发银行的综合市场竞争力并不强,主要是因为其资产规模较小,在盈利能力、发展能力和资产结构状况方面不如其他商业银行。但是,国家开发银行在风险控制能力、履行社会责任、人力资源和服务国家战略等四个方面具有很强的竞争力,具有不可替代性。结合国家开发银行长期专业从事开发性金融业务、国家开发银行已经完成商业化转型的事实依据以及有效市场理论、风险偏好理论、竞争优势理论等理论依据,提出国家开发银行核心竞争力的主体为风险管控能力、实现形式为蓝海战略、生成基础为组织学习能力的假设。从利润来源、投资领域、职能定位叁方面对提出的假设进行了证明。风险管控能力是国家开发银行核心竞争力的主体。国家开发银行作为开发性商业性金融机构,所面临的金融风险在成因、特征、风险管控的对象和内容等方面与其他商业银行不同。开发性金融和传统性金融的动态互补关系、投资领域的差异性、开发性金融筹资和投资业务的单一性等特点决定了国家开发银行面临的金融风险具有投资期限长、额度高、行业集中、信用风险主体可变等特征。通过对国家开发银行金融风险影响因素进行实证分析,结果显示贷款客户集中度越高,期限越长,金融风险越高；债券期限越长,风险越高；风险偏好、风险管控能力和金融风险显着负相关,说明国家开发银行金融风险管控能力对金融风险发挥了显着的控制效应。开发性金融“政府入口——开发性金融孵化——市场出口”的运行机理决定了国家开发银行的风险管控覆盖了金融市场建立的全过程,风险管控内容包括企业信用风险和政府信用风险。与其他商业银行的静态信用评级风险管控模式不同,国家开发银行的风险管控模式更具有动态性,它是一种通过组织增信原理完善信用结构、建设信用体系的过程。蓝海战略是国家开发银行核心竞争力的实现形式。商业化转型之后,国家开发银行面临着两条发展路径,一是专业性商业银行,一是全能性商业银行。运用SWOT工具,分析了国家开发银行自身的优势和劣势,转型过程中面临的机遇和挑战,得出它应该转型为专业性商业银行,专门从事开发性金融业务,走开发蓝海市场的战略路径,避开在红海市场上和其他商业银行进行激烈竞争。每个蓝海市场的寿命都是短暂的,都必将红海化,它的超额利润也是短期的。为了能够获得长期的超额利润,国家开发银行通过规划先行、组织增信,不断地寻找和开拓新的蓝海市场,将资金从旧的蓝海市场抽出循环地注入新的蓝海市场,持续获取蓝海市场的高额利润,从而将短期的蓝海战略演变为长期的蓝海战略,将短期的高额利润转变为长期的高额利润。专业化的组织学习能力是国家开发银行核心竞争力的生成基础。根据组织学习能力的7个要素,设计了包含7个一级指标和24个二级指标的组织学习能力评价体系,对国家开发银行、建设银行、工商银行和中国银行等四大银行的组织学习能力进行了评价,结论显示,国家开发银行的综合组织学习能力最强,除了知识共享能力外,其他6个一级指标得分都高于其他商业银行。使用第叁章竞争力动态评价体系中风险控制能力的6个评价指标,对组织学习能力和风险控制能力之间各个因子进行回归分析,结果显示,商业银行的专业化组织学习能力和风险控制能力具有显着的正相关性。国家开发银行应该进一步强化风险意识、保持风险管理工作的独立性,正确处理风险管理和业务发展的关系、把握好发展节奏与选择好发展领域,尽快建立经济资本配置管理框架和风险偏好管理体系、全面提高风险管控能力；应该完善规划工作运行机制、加大外部规划合作和加强规划培训,以优化长期蓝海战略工具；应该建立有效的知识共享机制、创建有效的学习型组织和加强团队学习文化建设,以提高专业化组织学习能力,即从主体、实现形式和生成基础叁个层次全面提高其核心竞争力。
陈万铭[4]2007年在《层级间目标冲突与银行价值跨期最大化》文中研究表明随着中国股市的跨越式发展，已上市的国有商业银行(中国建设银行、中国银行和中国工商银行)已和花旗银行、汇丰银行等国际大银行一样，成为全球市值最大的10家商业银行之一。但商业银行的市值最大并不代表其价值最大。近年来“银行价值最大化”逐渐成为商业银行追求的经营目标，但无论是学术界还是实务界对于“什么是银行价值”以及“怎样实现银行价值最大化”都没有清晰的界定和系统的研究。本文尝试着对上述两个问题进行分析和解答。本文认为，一家稳健经营的国有商业银行所追求的不仅仅是当期价值的最大化，更重要的是跨期价值的最大化、长期价值的最大化。但对于银行价值跨期最大化，有诸多因素干扰这一经营目标的实现，比如治理结构的不完善、银行家的短期行为、层级间的目标冲突等。本文在银行家效用函数的基础上，选取国有商业银行层级间目标冲突这一既有文献较少研究的角度，探讨其对银行价值跨期最大化的影响。对于此问题的探讨不仅具有理论创新意义，对于股改上市并开始全面参与国际竞争的国有商业银行而言也具有紧迫而重要的现实意义。本文在简要介绍理论基础和文献综述的基础上，首先探讨了“银行价值”以及“银行价值最大化”的内涵，提出银行价值最大化应该是在有效保障银行利益相关者利益前提下的所有者价值最大化，其核心是银行价值跨期最大化。而层级间的目标冲突是制约银行价值跨期最大化的重要因素。之后通过理论建模探讨了总行银行家与分行银行家的效用函数差异所引发的行为差异，以及相应的激励机制。最后从银行家市场和选拔用人机制、风险管理、内部审计以及绩效评价等方面探讨实现国有商业银行价值跨期最大化的对策建议。论文的主要创新体现在以下几方面：1、对银行价值的系统阐述和对银行价值最大化、银行价值跨期最大化的深入分析，弥补了国内这一方面系统研究的不足。2、既有的文献往往集中探讨国家作为出资人与国有商业银行管理层之间的委托代理问题，较少系统地探讨总行和分行之间的目标冲突对银行价值跨期最大化的影响，就此本文在研究视角上有较大的创新。3、论文通过构建理论模型，从物质、控制权和考虑银行家职业生涯规划叁个层面对最优激励模式设计进行了探讨，模型构建中考虑了分行银行家的多重任务、长短期经营目标的冲突以及不同任务业绩指标衡量的差异性等现实中客观存在的问题，据此分析得出了一些有益的结论和建议。
王绪金[5]2003年在《论国有商业银行风险管理体系及对策》文中指出银行风险是当今世界各市场经济国家所共同面临的迫切需要解决的重要课题，它不但会威胁一个国家经济发展和经济秩序的稳定，而且在国际经济迅速发展并实现一体化的今天，直接影响着国际经济的发展以及地区、国际政治的稳定。我国是一个市场经济体系初步建立的发展中国家，由于传统体制的影响，市场的不完备性，以及经济体制转轨时期所特有的不稳定性和缺乏适应性，我国在经济发展过程中存在着严重的银行风险，其发生的可能性及严重后果应该引起我们的高度警觉。作为中国商业银行主力军的四大国有商业银行，是国内商业银行体系中的超级“航空母舰”，垄断了国内大部分的银行市场份额，其风险直接关系到我国的金融秩序、经济稳定，本文就国有商业银行风险的问题进行一些探讨。首先分析了国有商业银行风险的形成，是政府、企业、银行叁重行为扭曲的结果，既与体制转轨、行政干预、金融监管等因素有关，也与银行自身经营管理、从业人员素质关系密切，还与国有企业、信用环境分不开。总之，它是由多方面因素造成的，是一种“综合症”。尽管国有商业银行十分注重风险管理，但是由于长期受多种因素影响，风险管理的效果不佳，各种风险仍日渐暴露。为此，本文参照国际上商业银行风险管理的先进方法，结合我国实际情况，从叁个方面构筑国有商业银行风险管理体系，首先从宏观着手深化体制改革，为国有商业银行创造良好的外部环境。其次，完善国有商业银行自身的经营管理体系，不断提高经营管理水平，增强自身综合竞争力。第叁，加强外部监管，实施综合治理，防范和化解国有商业银行风险。
佟哲[6]2005年在《论国有商业银行信贷资产风险管理》文中指出商业银行信贷资产风险管理是商业银行发展中的核心问题。授信活动是商业银行的重要业务之一,即使在实行“混业经营”的西方发达国家,商业银行虽然可以投资股票、债券等有价证券,但授信业务在整个资产中所占的比重也不会低于50%,而且授信业务是商业银行与其他金融机构相竞争的核心竞争力之一。在实行“分业经营”的我国,信贷资产更占银行资产的70%以上,有些基层银行收益性资产几乎全部是信贷资产。因此,信贷资产的安全影响商业银行的经营效果,事关银行业的生死。因此,加强银行信贷风险管理对银行来说至关重要。商业银行风险可以有多种分类,通常得到公认程度较高的有以下5大类:即信用风险、市场风险、操作风险、环境风险和行为风险。按照2003年《新巴塞尔资本协议》的划分标准,相应地将商业银行的风险重新分类为信用风险、操作风险和市场风险叁大类。本文针对当前国有商业银行信贷管理的现状,结合案例,按照信用、操作和市场风险叁大类进行了详细的分析,指出在操作层面存在的主要问题是信用评级模型过于简单,内控制度不健全,利率风险管理观念、机制尚未完善。国外商业银行以美国、德国、法国叁个国家的内控管理制度为例,指出发达国家的商业银行都有严格的授权审批程序,每一项交易一定要有不同的人进行审查和批准,任何人的权限都不能是无限的;有着相互独立的业务部门和明确的职责,以达到内控制度所要求的双重控制和交叉检查效果。设有独立的、仅对银行最高权力机构负责内部审计机构;高度的电脑化管理,能够有效地防范道德风险。本文在结论部分指出,为了有效地防范信贷风险,信用方面需要在宏观上加强国内信用环境建设,奠定商业银行信用风险管理的坚实基础。在商业银行内部要建立自身的信用评级体系,为银行进行信贷决策、日常风险管理和诸多重大经营管理决策的依据;操作方面要加强内控制度建设,建立和完善切实可行、行之有效的内部控制机制是防范金融风险特别是操作风险,促进信贷业务健康发展的根本性前提和基础;市场风险方面要应对利率市场化改革,树立起防范市场风险的观念,设立相应的组织结构和管理制度,通过实行细致完善的资产负债管理和表内外业务的创新,来达到控制市场风险的目的。
彭益生[7]2008年在《基于委托代理理论的国有商业银行操作风险分析》文中提出本文运用委托代理理论分析了我国国有商业银行操作风险成因的机理,从而有针对性地提出了解决对策。具体而言,本文的主要工作及相关结论如下:分析了我国银行业操作风险具有损失金额大、内部欺诈比例高、多发于基层、国有商业银行损失事件频率高等主要特征,指出了我国国有商业银行操作风险管理存在的缺陷;剖析了国有商业银行的委托代理关系,得出了在国有控股状态下,原有的委托代理问题不能从根本上得到解决的结论;界定了适用委托代理理论的操作风险事件;构建了两个内部欺诈操作风险形成博弈模型,模型一说明了经营者欺诈的概率是由股东监督成本和欺诈给股东带来损失的比例,监督所需成本越低,或欺诈给股东带来的损失越高,经营者欺诈的概率就越低,模型二说明了在监督成本、各方损失与收益既定的前提下,不论是欺诈行为最优概率,还是监督行为最优概率,均是由监督有效概率的大小直接决定的。监督有效概率越高,欺诈行为发生的概率越小,反之亦成立。在此基础上,分析了国有商业银行产权主体虚置、委托代理层级过多以及内控制度缺陷导致操作风险的机理,这些都是国有商业银行内部欺诈操作风险产生的深层次的原因。在分析国有银行操作风险成因的基础上,从扁平化管理、内控制度、监管机制角度提出了相应对策建议。另外,本文对国有商业银行引进战略投资者这一改革措施对操作风险管理的影响进行了专题研究,得出了引进战略投资者对我国国有商业银行操作风险管理具有一定的积极影响的结论。
凯奥易[8]2016年在《基于战略的ACLEDA银行人力资源管理体系改进研究》文中研究说明随着全球经济一体化进程的加快,银行的人力资源管理已经步入了战略性管理阶段,呈现出许多新的发展趋势。银行属于知识密集和劳动密集型组织,人力资源管理是银行经营管理的重要内容,对银行的发展起着至关重要的作用。加强战略性人力资源管理,建立适应银行发展战略的人力资源管理体系,能够保障银行战略发展目标的实现,维持和增强银行核心竞争力。ACLEDA银行是柬埔寨国家一级商业银行。尽管ACLEDA银行的业务范围较为广泛,网点覆盖面广,但人力资源管理的不规范已经严重阻碍了它的发展。本文以战略人力资源管理相关理论为基础,研究商业银行人力资源管理的特征与发展趋势,并对中国和西方发达国家的人力资源管理模式从多个方面进行了比较。然后本文以ACLEDA银行为研究对象,通过问卷调查,从招聘管理、培训开发管理、绩效管理、薪酬激励四个方面分析其人力资源管理存在的主要问题:人力资源管理缺乏长远的战略目标;组织结构复杂,制度僵化;员工结构不合理,人才储备不足;培训体系不完善,对人力资本的投资不足;绩效考核体系不成熟,缺乏绩效反馈;薪酬分配不合理,激励机制不健全。针对以上问题,从ACLEDA银行的战略出发,对ACLEDA银行的人力资源管理体系进行了改进,分别从人力资源战略规划体系、招聘与配置体系、培训开发体系、绩效管理体系、薪酬激励体系等提出改进方案。最后,为了更好地推进基于战略的ACLEDA银行人力资源管理体系的建设,进而提高人力资源管理管理的效率,提出了合理化的实施建议,以期为ACELEDA银行战略人力资源管理工作的完善提供参考。
宗杰[9]2007年在《完善我国国有银行公司治理结构问题研究》文中研究指明公司治理结构的对策与措施。
刘玲[10]2008年在《《巴塞尔新资本协议》框架下商业银行人员风险管理研究》文中指出20世纪90年代以来,一系列由于操作风险导致的银行案件震惊了国际金融界,许多国际知名大银行如巴林银行、大和银行和爱尔兰联合银行纷纷落马。操作风险已被广泛认为是除信用风险、市场风险之外商业银行面临的第叁大风险,它导致的损失升值已经大于市场风险和信用风险。国际银行业对商业银行的信用风险和市场风险研究较深,但对操作风险的研究和关注却相对滞后。为了实现对银行业更有效的风险管理,巴塞尔银行监管委员会在经过一系列的调查和征询工作后,于2004年6月正式发布了《巴塞尔新资本协议》,该协议明确地将操作风险的管理纳入金融机构的风险管理框架中,对国际银行业操作风险的度量和管理提出了新的要求。作为巴塞尔委员会的成员国,中国必然会受到《巴塞尔新资本协议》的直接影响。中国建设银行、中国银行、交通银行等作为首批境外上市的股份制商业银行受到的影响将更为显着。本文的研究正是在中国银行业与国际接轨的前提下进行的。中国的银行业能够及早针对新资本协议框架采取措施,无疑也能够借助这个凝聚国际银行业监管和风险管理经验的新协议的实施,推动中国商业银行风险管理能力的提高。本文在介绍相关理论的同时,通过研究新资本协议下人员风险管理的重要性,着重分析了我国商业银行的人员操作风险现状并对典型案例进行了深刻剖析。同时,通过大量的统计数据分析了我国商业银行人员风险特征,从经济学角度和制度因素等方面深入剖析了我国商业银行人员操作风险产生的原因。最后,本文借鉴国外先进商业银行操作风险管理的成功经验,并结合我国实际情况,从内部管理和外部管理两方面对加强我国商业银行人员风险管理提出了对策和建议,希望对我国商业银行人员风险管理工作的进一步深入发挥一定的借鉴作用。
参考文献：
[1]. 我国国有商业银行风险管理研究[D]. 刘莉. 吉林大学. 2008
[2]. 中国国有商业银行信贷制度研究[D]. 王相东. 吉林大学. 2014
[3]. 国家开发银行核心竞争力研究[D]. 袁振华. 中南大学. 2011
[4]. 层级间目标冲突与银行价值跨期最大化[D]. 陈万铭. 厦门大学. 2007
[5]. 论国有商业银行风险管理体系及对策[D]. 王绪金. 青岛大学. 2003
[6]. 论国有商业银行信贷资产风险管理[D]. 佟哲. 天津大学. 2005
[7]. 基于委托代理理论的国有商业银行操作风险分析[D]. 彭益生. 天津科技大学. 2008
[8]. 基于战略的ACLEDA银行人力资源管理体系改进研究[D]. 凯奥易. 青岛科技大学. 2016
[9]. 完善我国国有银行公司治理结构问题研究[D]. 宗杰. 东北林业大学. 2007
[10]. 《巴塞尔新资本协议》框架下商业银行人员风险管理研究[D]. 刘玲. 湘潭大学. 2008
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