论文摘要
利用Copula函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态Copula-GARCH（1,1）建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t检验判断变结构点的诊断方法.并以上证指数和深证成指为实证样本,研究两者发生显著变化的时刻.研究结果表明该方法能敏锐地捕捉金融市场的风险测度.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杨湘豫,徐晓环
关键词: 检验,变结构点
来源: 湖南理工学院学报(自然科学版) 2019年02期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展
单位: 湖南大学数学与计量经济学院
基金: 湖南省创新平台开放基金(16K017)
分类号: F224
DOI: 10.16740/j.cnki.cn43-1421/n.2019.02.002
页码: 10-14
总页数: 5
文件大小: 994K
下载量: 37
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