导读:本文包含了混合相依论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,风险,序列,算法,自适应,邻域,寿命。
混合相依论文文献综述
杨超[1]（2019）在《基于自适应逐步混合检测多元Birnbaum-Saunders分布的相依竞争风险模型统计推断》一文中研究指出在寿命测试中,竞争风险模型通常在独立假设下进行讨论.本文考虑了多元Birnbaum-Saunders分布在等应力加速寿命试验下的相依竞争风险模型.为了观察预期的故障时间,并在预定的时间内终止寿命试验,采用了自适应渐进混合检测方法.基于多元Birnbaum-Saunders分布在叁个部件系统的等应力加速寿命试验的情形,得到了未知参数的极大似然估计和矩估计.(本文来源于《温州大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
吴永,何霞,郑文虎[2]（2019）在《我国金融行业间风险相依性研究——基于隐马尔科夫混合Copula模型》一文中研究指出基于GAS边缘分布模型,将混合Copula嵌套于隐马尔科夫模型框架中,构建高维动态混合Copula模型,实证研究了我国金融行业中的银行、保险、证券和信托4个子行业间的动态相依性与最优动态路径,并对金融四大子行业间的尾部情况进行了分析。研究结果显示:基于隐马尔科夫混合Copula模型优于3个单一Copula模型和混合Copula模型,它能较好地描述金融行业间的动态相依性和动态转换路径;还能通过高相依状态来有效地捕捉加剧金融行业风险传染的重大事件;两状态的尾部相关系数显示,金融行业高状态时更易发生尾部风险,发生风险时,银行业和保险业对彼此冲击最敏感,且更易受到对方冲击的影响。(本文来源于《重庆理工大学学报(自然科学)》期刊2019年08期）
朱晓荣,金绘民,王羽凝[3]（2019）在《基于混合高斯模型与Copula函数结合的光伏电站功率相依结构建模》一文中研究指出考虑光伏电站输出功率概率分布特点以及光伏电站间输出功率的相关性,结合混合高斯模型(GMM)和混合Copula函数,提出一种光伏电站间输出功率相依结构模型。以青海2个光伏电站的实测数据为例进行分析,对原始数据进行清洗,基于此将提出的模型与常规基于核密度估计的Copula函数模型进行对比,验证所建模型的有效性。(本文来源于《太阳能学报》期刊2019年07期）
董超,刘文黎,王彦玉[4]（2019）在《基于混合随机相依SFE-Copula模型的地铁施工诱发临近建筑的可靠性分析》一文中研究指出由于地下工程存在着明显的随机性和不确定性,因而利用传统方法对地铁施工安全风险进行评价存在不足。为将外界环境的随机不确定性导入地铁施工诱发临近建筑物的安全风险评价模型中,本文构建了能够表征参数之间非线性相关性的SFE-Copula模型,并以武汉地铁2号线越江段轴线附近的6座既有建筑作为研究对象,进行地铁施工诱发临近建筑的安全可靠性分析。本研究发现不同Copula函数构建的相关依赖结构不同,表明寻找最佳拟合Copula函数来精确表征变量的依赖关系结构是非常重要的。Copula函数可以有效解决使用传统方法评价地铁盾构施工对临近建筑物安全可靠性的影响时,需要大量条件概率分布函数来构建联合分布函数的问题。本研究成果可以应用到实际工程中,指导盾构施工临近建筑物的安全保护问题。(本文来源于《土木工程与管理学报》期刊2019年02期）
杨超[5]（2019）在《基于自适应逐步混合截尾多元Birnbaum-Saunders分布的相依竞争风险模型的恒定应力加速寿命试验统计推断》一文中研究指出在寿命测试中,竞争风险模型通常是在独立假设的情况下进行讨论。在这篇文章中基于自适应逐步混合截尾(APHCS)恒定应力加速寿命试验,我们研究了多元Birnbaum-Saunders分布(MBS)下的相依竞争风险模型。通过使用自适应逐步混合截尾方法,在给定的时间内终止寿命测试,来观察预期故障时间。第二章简要介绍了多元Birnbaum-Saunders分布,给出其边际分布、条件分布。之后基于自适应逐步混合截尾方法的恒应力加速寿命风险数据,使用近似极大似然估计法和自助法对模型进行相关推导,并给出参数的极大似然估计和区间估计。在第叁章,为了考虑竞争风险因素之间的独立性以及多个竞争风险因素间的形状和尺度参数关系,我们提出了假设检验,并通过模拟研究和一个实际应用的例子对估计结果进行评价。(本文来源于《温州大学》期刊2019-03-01）
刘佳,王书伟[6]（2018）在《一种混合人工蜂群算法求解顺序相依拆卸线平衡问题》一文中研究指出拆卸线平衡问题直接影响回收再制造成本.为此,构建了最小工作站开启数量、最短总拆卸时间、均衡工作站空闲时间、尽早拆卸有危害和高需求零部件的多目标顺序相依拆卸线平衡问题优化模型,提出一种混合人工蜂群算法.所提出算法在观察蜂跟随阶段采用分阶段选择评价法,以便更好地区分蜜源;在侦查蜂开采阶段构建基于全局学习的搜索机制,以提高开采能力.蜜蜂寻优过程中设计了简化变邻域搜索策略,提高了寻优效率.对比实验结果验证了模型的有效性和算法的优越性.(本文来源于《控制与决策》期刊2018年04期）
李文涛[7]（2017）在《m-相依和α-混合序列下的Davis-Gut定理》一文中研究指出重对数律是概率极限理论中一类极为深刻的结果,是强大数律的精确化,在独立同分布情况下最着名的结论是Hartman-Wintner重对数律,众多国内外的数理统计学家研究了与此结论相关的各种性质。其中重对数律的收敛速度在概率极限理论等众多领域中都有十分广泛地应用,在发展过程中得到比较着名的结论是Davis-Gut定理。但在现实生活的实际例子中,样本之间往往并不具有相互独立的性质,所以近些年来,随机变量的混合相依等概念及其性质的研究逐渐引起了人们的普遍关注,于是出现了m-相依序列、?-混合序列、?-混合序列和NA序列等非独立序列。本文主要研究在m-相依序列和?-混合序列情况下的Davis-Gut定理。本文的第一章介绍了Hartman-Wintner重对数律及其收敛速度的研究背景和国内外的发展现状。第二章得到在m-相依下的Davis-Gut定理的相关结论。第叁章在?-混合情况下获得Davis-Gut定理的相关结论。(本文来源于《吉林大学》期刊2017-05-01）
边振男[8]（2016）在《基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外汇相依性研究》一文中研究指出国家宣布2005年7月21日起,人民币汇率实施市场自由调控为主,并参照一篮子货币共同驱动的浮动外汇机制,随着外汇市场机制的逐步改进,中国外汇市场渐渐走向成熟。从2016年10月1日开始,人民币成为继美元、欧元、英镑和日元之后的第五种货币正式加进特别提款权(SDR)货币篮子,代表着中国外汇市场向国际化走出关键的一步。随着外汇市场改革的进行,人民币汇率的波动日趋市场化,而全球化的日益深化也使中国与外国的贸易也越来越频繁。因此,一些涉外投资企业如商业银行、证券公司、基金公司和进出口公司所面临的外汇风险(也称汇率风险)也日益凸显。所以在外贸企业与国外贸易往来过程中,能够准确地测度外汇风险对于防范和规避货币风险来说尤为关键。而市场之间相依性研究是风险控制与测度的重要组成部分,由于Copula函数不仅可以对时间序列的相关性进行刻画,而且能够描述其相依结构,因此Copula函数在风险控制方面常常被作为探究多种资产间相依结构的主要工具。但是,市场中不同资产之间的相关结构并不是一成不变的,不会是固定的模式,因此单纯使用一种Copula函数难以有效地刻画不同资产之间的相关结构。但是混合Copula函数由具有不同性质的Copula函数组合而成,比单单使用一种Copula函数更能准确地表述资产间的这种关系。本文以2007年5月21日到2015年8月10日欧元对人民币与日元对人民币外汇数据为样本,将两种外汇收益率数据采用GARCH-EVT模型进行边际分布处理,实证显示,GARCH-EVT模型处理了残差序列自有的条件异方差及其厚尾特性,更加适合后续Copula拟合。我们选取阿基米德Copula函数中的Gumbel Copula、Clayton Copula 和 Frank Copula来构造混合Copula模型。研究结果表明:由Gumbel Copula、Clayton Copula和Frank Copula组合而得的混合Copula模型能更加准确地表述多种市场间的相关关系。(本文来源于《浙江工商大学》期刊2016-12-01）
李政宵,谢远涛,蒋涛[9]（2015）在《基于线性混合模型的风险相依信度模型构建》一文中研究指出信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛。传统Bühlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设,无法解决保险数据间存在相关性的问题。文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项,通过对不同协方差矩阵的构建,建立了风险相依的信度模型。可以证明,在独立的假设条件下经典Bühlmann信度是线性混合模型的特例。风险相依的信度模型同时考虑纵向数据组间和组内的相关性,为信度理论结合混合模型提供了理论基础。(本文来源于《统计与决策》期刊2015年11期）
林宇,陈王,王一鸣,黄迅[10]（2015）在《典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究》一文中研究指出运用ARFIMA-FIAPARCH-skst模型对沪深300指数和香港恒生指数建立收益-波动模型,然后结合估计的参数对模型进行修正以确立最终模型,排除金融市场典型事实对相依关系的影响,进而运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合copula模型对相依结构进行建模。研究结果表明:内地市场和香港市场均未观察到显着的杠杆效应;由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合Copula模型能够准确地描述两个市场之间的相依结构,且两个市场下尾相依关系要强于上尾的相依关系,通过动态混合copula也验证了这一明显的非对称关系。(本文来源于《中国管理科学》期刊2015年04期）
混合相依论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
基于GAS边缘分布模型,将混合Copula嵌套于隐马尔科夫模型框架中,构建高维动态混合Copula模型,实证研究了我国金融行业中的银行、保险、证券和信托4个子行业间的动态相依性与最优动态路径,并对金融四大子行业间的尾部情况进行了分析。研究结果显示:基于隐马尔科夫混合Copula模型优于3个单一Copula模型和混合Copula模型,它能较好地描述金融行业间的动态相依性和动态转换路径;还能通过高相依状态来有效地捕捉加剧金融行业风险传染的重大事件;两状态的尾部相关系数显示,金融行业高状态时更易发生尾部风险,发生风险时,银行业和保险业对彼此冲击最敏感,且更易受到对方冲击的影响。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
混合相依论文参考文献
[1].杨超.基于自适应逐步混合检测多元Birnbaum-Saunders分布的相依竞争风险模型统计推断[J].温州大学学报(自然科学版).2019
[2].吴永,何霞,郑文虎.我国金融行业间风险相依性研究——基于隐马尔科夫混合Copula模型[J].重庆理工大学学报(自然科学).2019
[3].朱晓荣,金绘民,王羽凝.基于混合高斯模型与Copula函数结合的光伏电站功率相依结构建模[J].太阳能学报.2019
[4].董超,刘文黎,王彦玉.基于混合随机相依SFE-Copula模型的地铁施工诱发临近建筑的可靠性分析[J].土木工程与管理学报.2019
[5].杨超.基于自适应逐步混合截尾多元Birnbaum-Saunders分布的相依竞争风险模型的恒定应力加速寿命试验统计推断[D].温州大学.2019
[6].刘佳,王书伟.一种混合人工蜂群算法求解顺序相依拆卸线平衡问题[J].控制与决策.2018
[7].李文涛.m-相依和α-混合序列下的Davis-Gut定理[D].吉林大学.2017
[8].边振男.基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外汇相依性研究[D].浙江工商大学.2016
[9].李政宵,谢远涛,蒋涛.基于线性混合模型的风险相依信度模型构建[J].统计与决策.2015
[10].林宇,陈王,王一鸣,黄迅.典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究[J].中国管理科学.2015
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