罗四维[1]2003年在《基于DEA模型的商业银行规模经济研究》文中认为在金融自由化趋势下，“大即是美”流行于国际银行业。银行规模及其效应问题日益受到各方人士所关注。本文旨在对我国商业银行的规模经济问题作系统深入的探讨和研究。通过研究，期望能为我国商业银行通过兼并重组、混业经营、构建网上银行等手段扩充银行规模，发展银行规模经济提供理论支持；为构建多层次规模的商业银行体系提供理论依据；同时也希望金融管理机构在制定金融政策时，也具有一定的理论意义。 本文首先在阐述规模经济有关概念的基础上，重新界定了商业银行规模经济的内涵。分析了影响商业银行规模经济发挥的主要因素。通过国内外商业银行的对比，定性分析了我国商业银行的规模经济现状。接着，在分析比较规模经济研究方法和工具的基础上，提出了选择研究方法的标准，确立采用DEA方法，引入Tobit模型，弥补DEA方法在研究商业银行规模经济上的不足，以两阶段DEA方法来研究我国商业银行的规模经济。在此基础上，对我国商业银行在1999-2001年间的规模经济及其影响因素进行了实证分析。指明我国商业银行的规模有效区间是一个较广的数域，只要在提高我国商业银行资产利用率和资产质量的基础上，我国商业银行在规模经济方面还存在较大的发展空间。指出分析了影响我国商业银行规模经济效应发挥的一些主要因素。 在实证分析的基础上，研究了我国商业银行谋求规模经济的主要途径，指出：产权改革是我国商业提高规模经济效应的制度保障；购并是扩张规模的最快捷途径；提高技术效率、资源利用率和资产质量是解决我国商业银行规模经济问题的根本之路。
鹿新华[2]2014年在《我国商业银行效率测度及影响因素研究》文中指出商业银行是我国金融体系的重要组成部分,在我国经济运行和社会发展中发挥着不可或缺的作用。因此,如何客观、公正的评价商业银行的运行效率以及分析效率的影响因素,提出可行的政策建议已成为学界和业界共同关心的重要课题。对商业银行效率进行测度,并研究其影响因素,既可为商业银行调整资源配置和经营管理策略提供经验数据,也可为监管机构实行有针对性的监管措施提供理论依据,这对于我国银行业的转型发展和金融安全稳定都具有重要的现实意义。从国内外研究情况来看,关于银行效率的研究较多,也取得了一定的研究成果,但缺乏对我国商业银行效率的全面评价,主要存在研究方法的单一及理论分析的不足等问题,特别是对我国商业银行股份制改造成功上市后的效率表现及2008年金融危机对我国银行效率的影响还没有深入的分析。因此本文将注重从叁个方面来对我国商业银行的效率及其影响因素进行研究：①注重全面考察我国商业银行效率的现实问题。针对现有大部分文献只是从一个方面或者一个视角来测度银行效率的情况,本文注重对我国商业银行效率进行全方面的考察。即选择对能够代表我国商业银行整体实力和水平的5家国有银行和9家全国性股份制商业银行2004年至2011年的效率表现进行评价,这个研究区间基本涵盖了2003年以来我国商业银行的市场化改革、引进战略投资者、公司治理结构建设、股份制改造上市及2008年全球金融危机对我国商业银行的影响等历次重要事件,能够较为公允、合理的对银行效率进行评价。②注重多种研究方法的综合运用。本文对不同范畴的银行效率进行测度时,分别采用了非参数法和参数方法,两种方法的综合运用可避免研究方法的单一性,提高效率测度的公允性。再者,在银行效率影响因素实证研究中,运用DEA-Tobit模型和动态面板GMM估计模型分别对影响银行技术效率、成本效率和利润效率的因素进行分析,丰富了银行效率影响因素的研究方法。③注重效率理论的梳理与归纳。本文对效率理论的内涵、起源、发展以及各个流派的思想进行系统的梳理和归纳,在此基础上进一步总结银行效率测度理论和效率影响因素的相关理论,这不仅为后面的效率测度和分析打下坚实的理论基础,而且弥补了以往研究对银行效率理论分析的不足。按照上述的研究思路,本文的结构框架安排如下。第一章为绪论。本章首先介绍了本文的研究背景,从理论和实践两方面说明了本文的研究意义,归纳了本文的研究思路及文章结构,总结了本文使用的研究方法,并指出了本文的可能创新之处。第二章为国内外银行效率研究的文献综述。本章主要回顾了银行效率研究及效率影响因素研究的相关国内外文献,按照时间演变顺序与研究方法的不同,对国内外相关学者的研究成果进行了阐述。最后,对国内外文献进行了评析,并指出了国内外银行效率相关研究的不足之处。第叁章为商业银行效率理论与研究方法。本章对效率的定义、内涵、效率理论的发展和演变,以及效率理论的流派观点都进行了系统的梳理和归纳,并阐述了商业银行效率的内涵,在此基础上对商业银行效率进行了界定与分类；接着按时间先后顺序介绍了效率测度理论的发展演变,并重点总结了商业银行效率的研究方法,比较分析了各研究方法的应用范围和适用条件,概括了效率测度中投入产出指标的选择问题。最后对银行效率影响因素的相关理论进行了归纳总结。第四章为基于非参数方法的我国商业银行效率测度。本章选择非参数法中的DEA法来测度我国商业银行的技术效率和Malmquist全要素生产率。本章首先根据商业银行的行业特点设定DEA效率评价模型,并选择人力资本、固定资产和营业支出作为投入指标,非利息收入和扣除不良贷款的总贷款为产出指标；接着从静态的角度对银行的技术效率及其分解效率进行测度,并分析银行效率的变化趋势以及各个银行之间、国有银行和股份制银行之间的效率差异；最后从动态的角度对银行的Malmquist指数及其分解进行测度,并分析了我国商业银行Ma1mquist全要素生产率的变动趋势。第五章为基于参数方法的我国商业银行效率测度。本章运用参数法中的SFA法来构建超越对数函数的Battese和Coelli(1995)银行效率评价模型,来验证我国商业银行成本效率和利润效率的现实情况。本章基于考察银行成本控制能力和利润创造能力的考虑,选择劳动力、实务资本和可贷资金为投入指标,利息收入和非利息收入为产出指标,对银行效率进行测度。接着对成本效率和利润效率的变化态势进行分析,对比分析股份制银行和国有银行的效率差距,并分析造成成本效率和利润效率在不同时间变动的深层次原因。第六章为我国商业银行效率影响因素的实证研究。本章是对影响我国商业银行效率的因素进行分析与检验。本章从实证的角度对影响我国商业银行技术效率、成本效率和利润效率的因素进行研究,即分别运用DEA-Tobit模型和动态面板GMM估计模型对上述问题进行回归分析,来检验影响我国商业银行效率的因素。第七章为本文的总结。本章归纳总结了银行效率测度的结果以及银行效率的影响因素,形成了严谨、统一的研究结论；并有针对性的提出了提高我国商业银行效率的可行性措施。最后指出了本文研究的不足,并提出了未来研究的方向。根据上述的研究思路及文章结构安排,经过相应的效率测度和实证分析,本文得出以下的基本研究结论。(1)2004年以来,我国商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率总体较高,各自的效率均值几乎都处于0.9以上,年均效率呈现波动变化趋势但幅度不大；股份制银行的技术效率、纯技术效率和规模效率总体上都高于国有银行；2008年的金融危机对我国商业银行的规模效率没有影响,但对纯技术效率的提高有明显的促进作用,从而带动了技术效率水平的提升。(2)我国商业银行的全要素生产率在2004-2011年间不断得到改善,大部分年份呈增长趋势,年均Malmquist指数增长6.2%,其中技术进步增长5.2%,效率变化指数增长1.2%,这些数据结果表明我国商业银行全要素生产率的提高主要依靠的是技术进步的推动作用,效率改善的贡献相对次之。国有银行和股份制银行相比,2008年以前国有银行的全要素生产率要低于股份制银行,但2008年后国有银行的全要素生产率总体上超越股份制银行,而这主要依靠的是其效率改善的支撑作用。(3)2004年以来,我国商业银行的成本效率和利润效率总体上是增加的,这说明近年来银行的一系列改革有力的促进了银行成本控制能力和利润创造能力的提高。而2008年的全球金融危机严重的影响了我国商业银行的成本效率和利润效率,造成二者效率值的大幅度降低。通过成本效率和利润效率的变化趋势来看,两者存在明显的顺周期性特征,这说明我国商业银行的经营管理和业务结构受经济环境和宏观政策的影响较大,银行的成本控制能力和利润创造能力易受宏观经济环境的制约。股份制银行的成本效率和利润效率都远高于国有银行,但股份制银行彼此之间的效率差距及变动趋势相差较大。我国商业银行的成本效率略高于利润效率,这说明银行成本的控制能力强于利润的创造能力；但通过两者效率的变动趋势来看,本文认为利润效率能较好的反映我国商业银行的实际情况。(4)我国商业银行的技术效率主要受银行自身因素的影响,与行业因素和宏观经济因素没有相关关系。具体来说,资产收益率、存贷比和金融创新度与技术效率呈显着正相关关系；资产费用率、不良贷款率和银行规模与技术效率呈显着负相关关系；产权结构与技术效率不存在显着的相关关系,这说明在目前情况下,我国商业银行改革已经进入深化期,产权已不再是影响银行效率的重要因素了。而成本效率和利润效率不仅受到资产收益率、不良贷款率和银行规模等银行自身特征因素的影响,更主要受到银行业市场结构和宏观经济环境的影响。良好的经济增长形势、公平的市场竞争环境、协调的资本市场和货币市场关系等都能促进商业银行成本效率和利润效率的提高。本文的可能创新之处在于：(1)在效率理论分析上,本文对效率理论的内涵、起源、发展以及各个流派的思想都进行了系统的梳理和归纳,在此基础上进一步总结了银行效率测度理论和效率影响因素的相关理论,弥补了以往研究对银行效率相关理论分析的不足。(2)在研究视角上,本文运用非参数方法中的DEA法从静态和动态的角度分别对我国商业银行的技术效率和Malmquist全要素生产率进行了测度,静态和动态相结合的视角有利于探究银行效率的变动趋势和效率变动的源泉,而类似采用DEA法同时从静态和动态对银行效率进行测度的文献相对较少,且分析较为浅薄。(3)在研究方法上,本文选择非参数方法和参数方法分别设定DEA效率评价模型和超越对数函数的SFA模型来对我国商业银行效率进行测度,避免了采用一种研究方法的单一性,参数法和非参数法的综合运用也为后续开展银行效率研究提供了方法上的参考。再者,本文采用DEA-Tobit模型和动态面板GMM估计模型对影响我国商业银行效率的因素进行研究和分析,规避了传统的最小二乘法估计和其他回归分析研究中存在的不足,使参数的估计值更加稳健、可靠,更符合实际情况。(4)在研究结论上,本文通过对我国商业银行成本效率和利润效率的测度,发现成本效率和利润效率的变动趋势具有明显的顺周期性特征,并且股份制银行对经济周期的反应要强于国有银行,这说明股份制银行的市场化程度要高于国有银行,其受外部宏观经济环境的影响更大。类似结论在国内银行效率研究中很少有学者提出。
周涵妮[3]2016年在《互联网金融对商业银行效率影响研究》文中指出信息科技的高速发展与互联网技术的广泛应用,极大的改变甚至颠覆了许多传统行业,金融业成为继图书、商品零售等领域以后又一个深受互联网影响的行业,很多以信息技术为依托的互联网金融服务相续出现,并且对传统的金融业产生了巨大的冲击。本文从这样的选题背景为出发点,分析研究互联网金融对商业银行效率的影响,并在此基础上对商业银行的未来发展提出相关建议。在分析之前,主要做了叁个方面的准备工作：第一,对商业银行效率、互联网金融的概念进行了界定,同时分析相关的研究状况；第二,对商业银行效率的测度方法进行了比较,并进一步阐述本文需要用到的分析方法,即数据包络分析(DEA模型)与向量自回归模型(VAR模型)；第叁,根据商业银行经营实际,选择了DEA模型测度了12家商业银行(2008-2014)效率,得出了2008-2014年我国商业银行的综合效率值、纯技术效率值以及规模效率值。经过这叁方面的工作后,本文选择了占比较大、数据统计较为规范的第叁方互联网支付交易规模为例,建立了第叁方互联网支付与商业银行综合效率、纯技术效率以及规模效率的VAR模型,利用脉冲响应函数验证了第叁方互联网支付为代表的互联网金融对商业银行资源配置效率、管理水平以及规模效率的影响。从分析结果可以看出,互联网金融的出现既是机遇又是挑战。一方面,在互联网金融成为未来发展的新趋势下,面对挑战,商业银行必须高度重视未来竞争格局的改变,不断优化资源配置效率、提高经营管理水平、强化发展内涵,力争在新的竞争格局中保持优势地位：另一方面,随着互联网金融以及现代信息技术的日渐成熟,商业银行应该凭借其丰富的客户资源、雄厚的资产、严格的监管条件、健全的信用与安全机制,加强与互联网的深度融合,争取在互联网金融时代寻求及获取自身更大的竞争优势。
张东超[4]2018年在《基于DEA方法的我国上市商业银行效率研究》文中研究说明商业银行作为我国金融市场的重要板块,其效率的提高有利于促进金融市场的稳定发展。基于此,本文以DEA为主要研究方法,结合我国上市商业银行自身的发展特点,选取17家上市商业银行2007-2016年数据为研究样本。考虑到传统的DEA方法在测度银行效率上不能剔除环境影响造成的缺陷,因此选取叁阶段DEA方法,较为全面、客观地测度了我国上市的商业银行效率。本文首先通过梳理国内外相关文献,对我国商业银行效率的概念进行界定,并结合相关理论对比分析了我国上市的国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行之间的效率差异;其次,运用实证分析方法,对选取的17家上市商业银行的效率影响因素进行分析,研究结果表明,我国国有银行的效率有明显的改善和提升,外部环境变化对国有银行的影响较小,相比之下,股份制商业银行在经营管理的过程中应更加注重技术效率的提高,不断改善外部环境变化带来的影响,此外,城商行和农商行应适度调整规模,以期实现规模经济效率。
李超美[5]2013年在《基于DEA-Malmquist指数模型的中国商业银行效率及影响因素研究》文中进行了进一步梳理随着银行业的全面开放，金融自由化程度地不断加快，银行监管的放宽以及外资银行的进入，国内银行业的金融环境发生了巨大的变化，所面临的竞争压力和金融风险也越来越大。因此，研究我国银行业自全面开放后以来的竞争力情况，测度其效率的变化情况，并分析影响效率的因素对我国银行业今后的改革与发展方向具有重大的指导意义。本文基于中国的商业银行在2006-2011年的数据，采用基于非参数DEA模型的Malmquist生产率指数，计算了2006-2011年中国16家商业银行的全要素生产率，并进一步分解为技术效率指数、技术进步指数、纯技术进步指数、规模效率指数。然后建立固定效应面板模型，对影响中国的商业银行全要素生产率的因素进行实证检验。样本中涉及的商业银行包括中国传统的四大国有商业银行，股份制商业银行和城市商业银行。本文首先从银行业整体这个角度，研究整个银行业样本期间的全要素生产率的动态变化情况，然后再从组织形式，银行规模大小及银行的个体叁个层次对商业银行全要素生产率的变动情况进行具体分析，而且对影响全要素生产率的因素进行初步判断，紧接着以前文在全要素生产率的测量值为因变量，以银行资产市场份额，银行的配置，资产费用率，贷款质量作为自变量，建立固定效应面板模型，定量分析影响中国商业银行全要素生产率的因素，最后提出如何提升中国的商业银行的全要素生产率的对策建议。本文的主要创新点可以概括为如下：首先，本文基于面板数据，在使用基于DEA的Malmquist生产力指数模型对商业银行在中国的全要素生产率水平计算的基础上，构造了影响因素的面板数据的计量经济模型，定量研究中国的商业银行的全要素生产率的影响因素。第二，样本数据的选择，将样本量在时间上延长到2011年，丰富了样本量，扩大了样本数据，更全面地反映中国商业银行全要素生产率的情况。
王大永[6]2012年在《基于DEA和HLM相结合的中国商业银行效率研究》文中进行了进一步梳理商业银行的效率反应了银行的经营绩效和竞争能力，体现了一国的金融业发展水平，更对一国的经济发展起着重要的作用。所以，它一直是学者研究的热点问题，也是银行经营管理者十分重视的问题。我国商业银行虽然已经取得了不小的成就，但是跟国外优秀银行相比，还是存在一些问题，使得我国商业银行效率低下。特别是加入世界贸易组织以后，外国银行进入我国，使得银行业竞争更加激烈，所以，提高我国商业银行效率具有重要意义。本文在通过对国内外研究文献进行梳理、对关于商业银行效率的一定理论知识进行阐述之后，选取了我国14家商业银行2001至2010年的数据，利用数据包络分析法（DEA）测算了它们的技术效率、纯技术效率和规模效率，并针对测算结果分析了技术效率和规模效率。结果表明，我国商业银行中，四大国有银行的纯技术效率高于股份制银行，但其技术效率与规模效率要低于股份制银行，而股份制银行内部表现也是参差不齐，比如民生银行、浦发银行等表现较好，广东发展银行、交通银行表现则差强人意。在测得我国商业银行效率之后，本文进一步利用近几年学术界比较新颖的多层线性模型来测度商业银行效率的影响因素。把利用DEA模型测得的叁种效率作为因变量，把选取的资产占比、不良贷款率、存贷比、资产费用率、产权结构、中间业务收入比和资产收益率等七个影响商业银行效率的自身因素作为自变量，利用多层线性模型测算出了结果。结果表明，不良贷款率、资产收益率对商业银行效率的影响最为显着，存贷比和产权结构对商业银行效率有一定影响，其它叁个影响因素则不显着。最后，根据模型的研究结果，本文相应地提出了提升我国商业银行效率的策略，包括调整产权结构、加强中间业务等。
赵薇[7]2016年在《中国商业银行市场结构对贷款资源配置效率的影响研究》文中研究说明任何国家的经济运行都离不开金融系统,而金融系统中最重要的功能体现为商业银行的存贷款业务,从金融发展和经济运行的角度来看,银行承担着最重要的角色,因此,本文从商业银行的角度出发,研究银行产业中,市场结构对贷款资源配置效率的影响问题,并希冀从这个角度的研究中获得有意义和有价值的结论。文章分叁个部分,共七章。第一部分是绪论,介绍了文章的选题背景和研究意义,并提供了研究思路和研究框架,属于导入性内容,;第二部分是理论和文献综述,系统总结和评价了已有的相关文献,并引入产业组织理论作为本文的理论基础,;第叁部分是本文的核心框架,包括两部分内容,首先是中国商业银行的市场结构演进过程和国际比较,综合系统的分析中国商业银行的市场结构演进过程,并和美国、日本的商业银行演进过程进行比较,其次是文章的主体部分,即市场结构、贷款资源配置效率的实证分析,最后给出我国商业银行业市场结构对贷款资源配置效率影响的实证检验。本文衡量了我国商业银行业的市场结构,并构建了赫芬达尔指数、熵指数、空间聚集指数来评价市场集中度,利用DEA模型,Wurgler模型和不良贷款率来评价贷款资源配置效率,运用回归分析、均值检验、DEA方法、面板数据模型、相关分析等手段进行研究。文章在系统研究之后,从国际比较、实证分析等角度,结论概括如下:从国际比较的角度来看,中国的商业银行市场结构处于较高的垄断水平,并因此导致了叁角债问题、惜贷问题、不良贷款率升高等问题,而从市场结构演进的轨迹来看,中国商业银行的市场集中度在不断降低,产业内竞争程度在不断提高,这是商业银行业体制改革的结果。从实证的角度来看,中国商业银行市场集中度尽管在不断下降,然而其绝对水平仍然处在较高状态上,这表明商业银行产业内竞争的程度仍然远远没有达到充分竞争的水平,因此必然会损害效率。从贷款资源配置效率的角度看,中国商业银行的贷款资源配置效率的时间演变趋势呈现提高的趋势,然而效率仍然较低,这源于预算软约束问题和历史性遗留因素,无论是HHI指数还是EI指数亦或是空间聚集指数,都呈现了类似的规律,说明这一结果是稳健的。值得一提的是,商业银行同样呈现了空间聚集现象,和其他产业类似,产业集群也体现在商业银行业上。分析市场集中度对贷款资源配置效率影响的实证结果表明,市场集中度和贷款资源配置效率呈现反向变动关系,市场集中度越高,行业越趋于垄断,就将导致贷款资源配置效率越低。因此,商业银行的未来改革功夫要下在市场结构调整上,要致力于进一步降低商业银行的市场集中度,同时增强银行业的竞争程度。综合来看,我国商业银行的发展趋势是良好的,然而产业内竞争不足是目前面临的主要问题,为了解决这一问题,应该从增强产业内竞争程度,提高资源配置效率,优化信用评估方法和手段等角度入手,才能实现商业银行整个产业的良性发展,促进经济稳定增长,避免经济波动。
郑歆[8]2012年在《商业银行全要素生产率实证研究》文中进行了进一步梳理伴随着我国金融市场的全面放开,商业银行面临的竞争正在不断加剧,而一家商业银行效率的高低是衡量其市场竞争力,反映其经营水平的重要指标。本文是基于2002-2010年江苏省主要商业银行的相关数据,测算其全要素生产率的实证研究,其意义在于通过运用数据包络分析方法并结合Malmquist指数,测算江苏省内八家商业银行全要素生产率的变化值,分析其变化趋势及其内、外部影响因素,为区域商业银行提高生产率、增强竞争力提供新的研究方向和发展思路。本文在查阅国内外相关研究文献的基础上,主要从以下几个方面进行研究：1、从实证的角度对江苏省主要商业银行全要素生产率进行测度。文章首先从调查样本整体角度全要素生产率的变化情况进行分析,然后将其分解为技术效率变化(effch)、技术进步变化(techch)、纯技术效率变化(pech)、规模效率变化(sech)四个具体指数,逐一进行分析,并结合宏观经济发展现状,从组织形式、银行个体角度分别对商业银行的动态变化进行比较研究。2、对影响全要素生产率的一些因素进行分析。以前文测度的全要素生产率为因变量,以影响商业银行生产经营成效的内外部因素为自变量展开分析。外部因素主要指宏观环境,如经济增长速度,经济发展周期,货币政策环境,存、贷款利率水平；内部因素主要包括商业银行信贷市场份额,存、贷比,信贷资产质量,业务创新等。通过构建面板数据(Panel Data)模型对可能影响江苏省商业银行的全要素生产率的因素包括内、外部因素进行定量分析,从而揭示影响商业银行全要素生产率的主要因素。最后根据上述的研究结论提出针对性的建议,以期为国内其它相似地区商业银行更好发展提供参考依据。本文的研究结论是：在考察期内,调查样本的全要素生产率水平总体上呈上升趋势,2002-2010年全要素生产率平均年增13.1%,基本上是与经济发展速度相适应的。对调查样本全要素生产率指数进行分解分析发现,商业银行全要素增长率的提高主要因归功于技术进步。从商业银行全要素的影响因素看,调查样本全要素生产率受内、外部因素共同影响。从外部环境看,经济发展决定了商业银行的发展；存款准备金率调整对商业银行全要素生产率的影响并不显着；存款利率水平对商业银行全要素生产率产生负相关显着性影响,贷款利率对商业银行全要素生产率产生正相关显着性影响；商业银行贷款市场占有率的提高有利于生产效率的提高,但二者关系不太显着。从内部因素看,商业银行资产配置能力与全要素生产率呈显着的正相关关系,存贷比高,表明商业银行盈利性资产占比高；不良贷款率与生产率呈负相关关系,商业银行改革有利于提高全要素生产率。本文可能的创新是：目前,还没有对江苏省主要金融机构全要素生产率的研究文献,而江苏作为全国经济发达地区,具有明显的区域特色,本文能结合江苏产业经济与金融发展特色进行研究,较好地弥补了这一空白,具有很强的现实意义；本文还对影响全要素生产率的技术效率进行深入剖析,从投入角度提出对低效率商业银行进行优化的方案,优化方案的提出使研究更赋现实意义,这在已有的商业银行全要素生产率研究文献中没有提及。本文选取2002-2010年的经营数据,可以对比金融危机前后商业银行全要素生产率的变动,国有商业银行股改前后的生产率变动,以充分反映商业银行受内外部环境影响结果。
邹朋飞[9]2007年在《中国商业银行效率研究》文中提出21世纪是以金融全球化、金融电子化、金融自由化为标志的新金融时代。当前，世界上大多数国家都在进行金融体制改革，商业银行的运营向全球化、全能化、巨型化的方向发展。在此背景下，本文主要研究分析以下两个问题：一、我国商业银行业的效率状况如何?二、产权结构、市场结构和外资银行进入对我国商业银行的效率产生什么样的影响?本文在吸收借鉴前人优秀成果的基础上，通过理论分析、模型构建和实证检验，剖析了我国商业银行的效率状况，检验了产权结构和市场结构对我国银行效率的影响，探讨了有关银行体制改革的问题。首先，本文系统分析了效率与银行效率、成本效率与利润效率等概念和规模经济、范围经济、X-效率的来源，介绍了银行效率的测度函数和估计方法；分析了银行风险的生成机制与衡量方法、资本与风险的关系、我国商业银行的资本结构与资产质量及其特征，介绍了一个基于资本结构、资产质量和风险的银行效率模型。然后，本文分析了中国商业银行的经营绩效、成本绩效、资产配置绩效和信用风险状况，利用随机前沿方法和Malmquist指数方法测度了中国商业银行的效率，比较了国有银行、上市银行、非上市银行和城市商业银行的效率差异。发现：资本结构、资产质量和风险对我国商业银行的效率测度具有重大影响，不考虑它们将导致测度出的银行效率水平出现一定的偏误，同时影响按该水平进行的排序；我国商业银行的效率总体较差，其中非上市类银行和上市类银行的效率状况较好，国有银行和城市商业银行的效率较差。第叁，本文分析检验了产权结构、市场结构和外资银行进入等因素对银行效率的影响，分析了它们的作用机制。发现“市场结构”假说和“效率结构”假说在我国银行业市场并不成立；第一大股东的国有化对银行效率产生了较大的负面影响；外资持股、内部人持股、国家持股对银行效率的正面影响大于负面影响。最后，本文探讨了银行体制改革的相关问题。
辉敏敏[10]2016年在《多元化视阈下中国商业银行经营效率问题研究》文中研究指明多元化经营是商业银行效率提升的新突破口,然而从国外商业银行案例中可以发现:多元化经营并不总是一条“黄金定律”。在近几年,我国商业银行经营环境面临着许多新变化,多元化经营能否提升我国商业银行经营效率?我国商业银行在目前经营背景下该制定怎样的多元化战略?这都是亟需解决的问题,学术界至今也未形成统一的观点。因此,研究商业银行多元化经营与经营效率的关系具有现实与理论意义。本文共分为五个大部分:第一部分,介绍研究背景与意义,并对国内外关于商业银行多元化经营与经营效率关系研究的文献进行综述,指出本文的研究方法与技术路线;第二部分,简要介绍商业银行的多元化经营与经营效率的概念与理论,并分析多元化经营对商业银行经营效率的作用机制;第叁部分,基于DEA模型选取投入产出指标测算出我国100家样本商业银行2008年至2014年的效率,并对效率值进行总体分析与比较分析;第四部分是本文的核心实证部分。为使结论更有说服力,同时构建普通面板模型和以资产总额为门槛变量的面板门槛模型,通过对比研究多元化水平对商业银行经营效率的影响。经比较,叁重面板门槛模型的估计效果最好,叁个门槛值分别为253.382亿元、489.248亿元和1313.132亿元。结论表明,多元化水平对商业银行经营效率的影响随着资产规模的变动而不同。首先,资产规模低于253.382亿元的商业银行并不适合多元化经营;其次,资产规模中度水平(介于253.382亿元与1313.132亿元)的商业银行,多元化经营会对经营效率有显着的正向促进作用,但在资产规模达到一定水平后(489.248亿元)这种促进作用却会减小;最后,对于资产规模大于1313.132亿元的的大型商业银行而言,多元化经营反而会不利于其经营效率水平的提升。这些研究结论表明先前国内许多学者在做相关研究时,直接比较不同股权性质下银行多元化经营效应的分析方法不太妥当。第五部分,对全文结论分析总结,并提出政策建议。
参考文献：
[1]. 基于DEA模型的商业银行规模经济研究[D]. 罗四维. 湖南大学. 2003
[2]. 我国商业银行效率测度及影响因素研究[D]. 鹿新华. 西南财经大学. 2014
[3]. 互联网金融对商业银行效率影响研究[D]. 周涵妮. 云南大学. 2016
[4]. 基于DEA方法的我国上市商业银行效率研究[D]. 张东超. 黑龙江大学. 2018
[5]. 基于DEA-Malmquist指数模型的中国商业银行效率及影响因素研究[D]. 李超美. 湘潭大学. 2013
[6]. 基于DEA和HLM相结合的中国商业银行效率研究[D]. 王大永. 哈尔滨工业大学. 2012
[7]. 中国商业银行市场结构对贷款资源配置效率的影响研究[D]. 赵薇. 东北师范大学. 2016
[8]. 商业银行全要素生产率实证研究[D]. 郑歆. 南京农业大学. 2012
[9]. 中国商业银行效率研究[D]. 邹朋飞. 暨南大学. 2007
[10]. 多元化视阈下中国商业银行经营效率问题研究[D]. 辉敏敏. 安徽工业大学. 2016
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