导读:本文包含了生存年金论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:年金,模型,精算,现值,利率,组合,模糊。
生存年金论文文献综述
张秋芸[1]（2016）在《基于Lee-Carter模型的生存年金精算现值研究》一文中研究指出人口动态死亡率的变化对社会养老保障体系有一定的影响,基本养老金给付应遵从人口死亡率的变化规律,各类寿险产品的设计与研发,保险精算理论与方法的研究都要以人口死亡率为其必要的基础.近年来,因为社会环境,医疗水平和生活水平不断提高,使得死亡率呈下降趋势,平均预期寿命明显延长,使得我国养老金个人账户缺口越来越大.这正是我国目前所面临的严峻问题,也是本文所讨论的问题.本论文根据1997-2013年中国人口分性别,年龄死亡率数据(参考《中国2010年人口普查资料》,《中国人口和就业统计年鉴》),用Lee-Carter模型和模糊Lee-Carter模型预测未来人口死亡率,并将模糊Lee-Carter模型与LeeCarter模型预测结果进行比较,得出模糊Lee-Carter模型优于Lee-Carter模型,然后将Lee-Carter模型与模糊Lee-Carter模型和双因素模型预测60岁上的高年龄组人口死亡率进行了比较.得出双因素模型预测60岁上的高年龄组的死亡率最优,最后根据上述分析的结果,对中国未来人口死亡率变动趋势进行预测,并利用生存年金理论,建立养老金个人账户缺口精算模型,分析死亡率降低,预期寿命延长对养老金个人账户缺口的影响.(本文来源于《广州大学》期刊2016-05-01）
杨静[2]（2013）在《可信性空间上变动生存年金的精算现值模型》一文中研究指出为进一步完善可信性空间上的寿险精算的生存年金模型,基于可信性空间的基本理论,首先,推导出期初、期末支付变动终身生存年金精算现值模型;其次,推导出期初、期末支付变动年生存年金精算现值模型.从而建立了可信性空间上变动生存年金的精算现值模型.(本文来源于《洛阳师范学院学报》期刊2013年11期）
李浩,侯为波,段鹏举,罗会程[3]（2013）在《基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型》一文中研究指出精算实务中保险给付大多以离散型为主.在模糊变量刻画的离散型利率条件下,利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率,通过精算学中的整值剩余寿命的定义方法,将其转化为离散型,从而建立离散型下生存年金精算现值模型,并给出了生存年金的趸缴纯保费的计算公式.(本文来源于《淮北师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年01期）
闫法潺[4]（2012）在《基于随机的金融环境下对连续型生存年金的近似》一文中研究指出在死亡时间和利息率都是随机的假设条件下,我们对连续型生存年金的分布作了讨论.为了更好的把握连续型生存年金,我们对它的探讨并没有局限在确定它的各阶矩上,而是对它几个较复杂的风险度量作了估计,例如Value-at-Risk和Tail Value-at-Risk风险度量.为了实现对连续型生存年金的精确近似,我们运用在文献[1]中阐述的协同风险的理论和方法,得到了连续型生存年金的凸序上界和凸序下界.并且我们在凸序下界条件方差的一阶泰勒展式最大化的原则下确定了它的局部最优凸序下界.在此基础上,得到了对连续型生存年金的风险度量的有效近似,尤其是对于它的上分位数和止损保费的近似更为精确.(本文来源于《兰州大学》期刊2012-04-01）
冉启康[5]（2011）在《一类带随机利率的生存年金组合模型》一文中研究指出在Lee-Carter随机死亡率假定下,建立利率分别为ARMA(p,q)模型和Cox-Ingerson&Ross模型(简称CIR模型)的生存年金组合模型。推导出生存年金组合的精算现值。(本文来源于《系统工程》期刊2011年10期）
李世龙,赵霞[6]（2011）在《基于α-power死亡假设的生存年金精算现值》一文中研究指出本文基于Jones and Mereu(2000)提出的α-power分数年龄假设,对叁类分数年龄投保的生命年金精算现值进行研究,得到其计算表达形式;利用中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)养老金业务表(男),对所讨论各类生存年金精算现值进行模拟分析,并与UDD假设下的结果进行了对比。研究表明:应用α-power估计方法能够极大提高分数年龄投保生存年金精算现值的精确度。(本文来源于《Advances in Artificial Intelligence （Volume 5）——Proceedings of 2011 International Conference on Management Science and Engineering (MSE 2011)》期刊2011-10-01）
洪义成,姜今锡,金光植[7]（2011）在《ARIMA(p,d,q)利息力模型下生存年金精算现值的研究》一文中研究指出把精算实务中利息力的随机性用ARIMA(p,d,q)随机过程来表示,并利用矩阵代数理论将其转换成较简单的矩阵形式,然后以此为基础探讨了企业生存年金的精算现值问题.(本文来源于《延边大学学报(自然科学版)》期刊2011年03期）
张莉[8]（2011）在《随机利率下保单组的生存年金精算模型》一文中研究指出针对同质寿险保单组,在随机利率条件下,利用Wiener过程和Poisson过程联合建模,做出数值算例,给出随机利率下定期生存年金的趸缴纯保费及所承担的风险.通过分析发现:随着年龄的增大,定期生存年金趸缴纯保费逐渐降低;同一年龄的生存年金的趸缴纯保费随着利息力的增加而减少.(本文来源于《伊犁师范学院学报(自然科学版)》期刊2011年03期）
张云[9]（2011）在《变额年金最快7月面世 合资险寄望差异化生存》一文中研究指出屡被质疑狼性存否的合资保险公司在变额年金保险的研发前线做了一回真正的主角。 据悉，以金盛人寿、中美联泰大都会人寿（下称大都会人寿）领衔的合资保险研发的变额年金的产品类型和风控模式逐步得到保监会认可，如无意外，最快有望今年7月份面世。(本文来源于《经济观察报》期刊2011-06-06）
张颖,黄顺林[10]（2010）在《基于随机死亡率与利率模型下的生存年金组合风险分析》一文中研究指出在L ee-Carter随机死亡率模型和AR(1)随机利息力模型条件下,建立了生存年金组合精算现值模型,并推导了年金组合现值的一、二阶矩。在利用我国死亡率经验数据估计模型参数的基础上,具体分析了一类生存年金组合,并通过年金组合现值的方差系数研究了年金组合面临的长寿风险与利率风险。(本文来源于《系统工程》期刊2010年09期）
生存年金论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为进一步完善可信性空间上的寿险精算的生存年金模型,基于可信性空间的基本理论,首先,推导出期初、期末支付变动终身生存年金精算现值模型;其次,推导出期初、期末支付变动年生存年金精算现值模型.从而建立了可信性空间上变动生存年金的精算现值模型.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
生存年金论文参考文献
[1].张秋芸.基于Lee-Carter模型的生存年金精算现值研究[D].广州大学.2016
[2].杨静.可信性空间上变动生存年金的精算现值模型[J].洛阳师范学院学报.2013
[3].李浩,侯为波,段鹏举,罗会程.基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型[J].淮北师范大学学报(自然科学版).2013
[4].闫法潺.基于随机的金融环境下对连续型生存年金的近似[D].兰州大学.2012
[5].冉启康.一类带随机利率的生存年金组合模型[J].系统工程.2011
[6].李世龙,赵霞.基于α-power死亡假设的生存年金精算现值[C].AdvancesinArtificialIntelligence（Volume5）——Proceedingsof2011InternationalConferenceonManagementScienceandEngineering(MSE2011).2011
[7].洪义成,姜今锡,金光植.ARIMA(p,d,q)利息力模型下生存年金精算现值的研究[J].延边大学学报(自然科学版).2011
[8].张莉.随机利率下保单组的生存年金精算模型[J].伊犁师范学院学报(自然科学版).2011
[9].张云.变额年金最快7月面世合资险寄望差异化生存[N].经济观察报.2011
[10].张颖,黄顺林.基于随机死亡率与利率模型下的生存年金组合风险分析[J].系统工程.2010
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