导读:本文包含了证券选择能力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:能力,时机,证券,模型,证券投资,市场,证券投资基金。
证券选择能力论文文献综述
尹韦琪[1]（2018）在《证券投资基金市场时机选择能力分析》一文中研究指出结合现阶段我国证券市场的实际情况,研究与分析国内外证券投资基金业绩评价体系,同时探讨在T-M及H-M两个模型下的股票型基金证券投资基金市场时机选择能力的实证分析。(本文来源于《大众投资指南》期刊2018年08期）
侯奇华[2]（2018）在《基于分位数回归的证券分析师与基金经理投资选择能力研究》一文中研究指出中国证券市场虽然起步较晚,但经过几十年的发展逐步壮大和成熟,取得了举世瞩目的成就,其价值理念和投资理念逐步被投资者认同和接受,在资本市场中产生越来越重要的影响,证券市场上分析师与基金经理是否具备投资选择能力也受到广大学者的关注。近年来,国内外学者针对分析师与基金经理的投资选择能力展开了广泛的讨论,取得了一定的进展。然而,这些研究成果主要使用均值回归取得,难以全面刻画证券投资选择能力异质性特征。Koenker等提出了分位数回归方法,克服了均值回归的不足,为解决此类问题提供了工具。为此,本文采用分位数回归方法对证券投资相关者的投资选择能力进行研究,挖掘不同分位水平下的异质现象与变动规律,以期获得新的发现。本文主要开展了以下两个方面的实证研究工作:(1)证券投资分析师预测能力的非财务影响因素分析。从非财务信息出发,应用分位数回归的方法,研究了企业社会责任信息披露对分析师预测能力的影响,细致考察了企业信息披露质量对分析师预测分歧、预测精度和分析师跟踪的影响程度及对分析师预测能力影响的异质性。以中国A股上市公司为对象开展实证研究,结果表明:企业社会责任信息披露能够有效地提升分析师的预测能力,其披露质量的提高在一定程度上可以吸引分析师对企业进行跟踪,同时可以提高分析师的预测精度,减少分析师之间的预测分歧,但其影响程度及方式依赖于市场环境(与分位点有关)。(2)证券投资基金经理选股与择时能力评价。在分位数回归框架下,使用广义加性结构对叁因子T-M模型拓展,建立了广义加性分位数回归模型,给出基金经理的选股与择时能力评价方法,提高了评价效率。以中国基金市场为对象进行实证研究,结果表明:第一,广义加性分位数回归模型能够准确地评价基金经理的选股与择时能力,并且其能力表现在不同分位点处存在差异;第二,在中国基金市场上,基金经理普遍表现出较弱的选股能力,但却具有一定的择时能力;第叁,中国基金经理的选股与择时能力均表现出随分位点的上升而增强,表明在较好的投资环境下基金经理的选股择时能力较强。本文在分位数回归体系下,建立了证券投资选择能力分析模型,在理论上丰富了原有的计量模型与方法,能够得到传统模型难以发现的异质效应。本文的实证结果与研究结论,在实践上可以为投资者、基金公司、监管部门等的风险管理提供决策参考。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2018-03-28）
姜丹丹[3]（2016）在《阳光私募基金经理证券投资选择能力的研究》一文中研究指出随着我国证券市场的不断发展与完善,居民收入水平日渐提升,相应的产生了对高端理财服务的大量需求,阳光私募基金产业的兴起满足了高收入群体对较高投资回报率的需求。我国私募基金最早出现于1993年,从2007年起我国阳光私募基金的规模进入爆炸式的增长阶段。阳光私募基金不但成为我国金融市场上重要的投资工具,而且也为我国高收入群体居民在投资理财时提供了多样化和差异化的投资渠道。通过研究基金经理证券投资选择能力,阳光私募基金公司能够正确评估基金经理的价值创造能力,投资者能够正确选择适合自己的投资产品,证券监管部门可以将基金评价结果,作为不断完善修改监管规则和相关政策法规的重要依据。因此,研究阳光私募基金产业对金融市场的健康发展起到重要的积极推进的作用。不仅能为基金投资者提供完善依据,而且通过探索阳光私募产业,为日后的监管和发展打下牢固而坚实的基础,进而使其蓬勃发展。本文首先阐述了阳光私募基金的定义、分类和特征,以及与其他基金的比较分析。其次,从法律、市场环境和监管者叁个角度阐述了阳光私募基金的产生,并全面论述了我国阳光私募基金的发展现状及基金经理的整体状况分析。然后,本文对比评价了各种对基金经理证券投资选择能力的评价方法,选出实证选取的TM模型和HM模型。本文把2013年1月1日至2015年12月20日研究期间内的市场分为“上升市场”、“下降市场”及“调整市场”,根据阳光私募基金经理的不同出身背景进行分类,分为公募派、券商派、民间派,并利用EVIEWS软件对面板数据分别在不同市场的情况来对基金经理的证券选择能力和择时能力进行实证研究。最后,本文基于实证结果和我国阳光私募基金经理的现存问题,从阳光私募基金经理、阳光私募基金公司和证券监管部门叁个角度提出了提高证券投资选择能力的建议。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2016-04-01）
李文[4]（2014）在《国金“万二”佣金出手 德邦“降佣”接招》一文中研究指出上周，国金证券携手腾讯推出首只互联网金融产品，国金证券向互联网券商迈进的同时，也带来了佣金“万二”时代。不过，国金证券不是“降佣”的唯一发起者。有消息称，德邦证券也将于月底推出网上、手机开户，届时开户佣金将进一步下调。 两家券商同时降低佣金，又(本文来源于《证券日报》期刊2014-02-26）
马保明[5]（2011）在《中小证券公司产品创新能力透视及策略选择》一文中研究指出本文从产业组织理论出发,认为缺乏产权保护、依赖既往竞争优势限制了大型券商创造力的发挥;中小券商通过产品创新,正成为推动新兴资产管理市场向前发展的重要力量,这亦有助于解决系统性金融风险问题。为了发挥比较优势,中小券商应树立精品意识,做好重点创新产品的维护,走通过做专、做强的发展道路。实力雄厚的证券公司要通过整合集成、再创新后,推出覆盖面较大,能满足多样化需求的证券创新产品,以期获得更大的市场份额。(本文来源于《上海金融》期刊2011年04期）
张莉[6]（2011）在《开放式基金选择证券和时机把握能力研究》一文中研究指出本文主要从我国的经济环境来分析基金,以及选择合适的基金与其产品,并从市场的角度来研究风险的发生,且对当前市场环境下基金的选择问题进行了探讨。(本文来源于《特区经济》期刊2011年02期）
龚亚萍,刘建和[7]（2008）在《开放式基金的证券选择和市场时机把握能力的实证研究》一文中研究指出随着开放式基金规模的不断扩大,基金业绩问题成为诸多经济学家关注的焦点。本文利用詹森模型、T-M模型、H-M模型和叁因素模型,通过t检验和卡方检验等方法对我国开放式基金从2002年下半年至2007年6月30日的证券选择和市场时机把握能力进行了研究,发现从总体上看开放式基金证券选择能力较差,市场时机把握能力也不理想。(本文来源于《企业经济》期刊2008年10期）
陈文秀[8]（2008）在《券商集合理财证券选择和市场时机把握能力研究》一文中研究指出阳光私募的加速进行已成为我国近年来的热点话题。券商集合理财正是在这种背景下作为券商的创新产品孕育而出的。它和证券投资基金一样,都属于资产管理业务类型,它们之间在业务开展上有很强的互补性,可以满足不同投资者的投资偏好。而在近年来的相关研究中多以定性研究为主,对于券商集合理财绩效的研究却是空白。本文立足于我国资本市场的特殊国情,从分析券商集合理财自身特点出发,对其现状进行分析,并分别比较券商集合理财与开放式基金和集合信托计划的不同之处。从理论上分析券商集合理财自身的优势以及劣势之后,本文阐述了证券选择和市场时机能力与绩效的关系,讨论了研究券商集合理财产品证券选择和市场时机把握能力的理论意义。运用实证方法研究分析券商集合理财证券选择和市场时机把握能力的相关特点,并对其影响因素作相关的分析。最后对券商集合理财的现存问题进行分析并提出相关建议。全文分为四个部分对上述要点进行阐述。通过以上研究,本文发现券商集合理财具备一定的市场时机把握能力,但并不显着,大多数的券商集合理财产品具有显着的正向证券选择能力。产品的类型、存续期、经营年限以及市场所处的时期都对券商集合理财的证券选择能力有所影响。(本文来源于《华中科技大学》期刊2008-04-01）
王巍[9]（2006）在《证券投资基金绩效评估的实证检验》一文中研究指出本文尝试从新的角度分析中国股市中基金经理把握战略性市场时机的能力,基金经理可以根据对市场在一段时期内波动方向的预测,更好地规避市场风险。本文运用了Andrew的偏广义矩方法(Partial-GMM method)和Monte Carlo模拟等方法,检测在市场有大的转折前后基金β值变动的显著性。通过分析传统方法的缺陷,我们知道导致两种方法结论差异的主要原因在于,传统的检测基金经理时机把握能力的方法是以数据周期为基础的时机把握能力,而我们认为应该考虑基金的战略性时机把握能力。同时本文介绍、评析了证券投资基金业绩评价中最基本、最重要的几个方面的研究成果及目前的国内外研究动态。(本文来源于《吉林大学》期刊2006-04-25）
郭智,杨春鹏[10]（2005）在《利用时变模型评价基金的证券选择能力和时机选择能力》一文中研究指出国外有文献证明用条件性方法研究基金的证券选择能力和时机选择能力更有说服力,而我国一直没有这方面的研究。本文尝试用多层递阶方法,得到时变的选股能力参数和择时能力参数。并比较了使用周数据和月数据分析基金两种能力的不同。(本文来源于《统计与决策》期刊2005年06期）
证券选择能力论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
中国证券市场虽然起步较晚,但经过几十年的发展逐步壮大和成熟,取得了举世瞩目的成就,其价值理念和投资理念逐步被投资者认同和接受,在资本市场中产生越来越重要的影响,证券市场上分析师与基金经理是否具备投资选择能力也受到广大学者的关注。近年来,国内外学者针对分析师与基金经理的投资选择能力展开了广泛的讨论,取得了一定的进展。然而,这些研究成果主要使用均值回归取得,难以全面刻画证券投资选择能力异质性特征。Koenker等提出了分位数回归方法,克服了均值回归的不足,为解决此类问题提供了工具。为此,本文采用分位数回归方法对证券投资相关者的投资选择能力进行研究,挖掘不同分位水平下的异质现象与变动规律,以期获得新的发现。本文主要开展了以下两个方面的实证研究工作:(1)证券投资分析师预测能力的非财务影响因素分析。从非财务信息出发,应用分位数回归的方法,研究了企业社会责任信息披露对分析师预测能力的影响,细致考察了企业信息披露质量对分析师预测分歧、预测精度和分析师跟踪的影响程度及对分析师预测能力影响的异质性。以中国A股上市公司为对象开展实证研究,结果表明:企业社会责任信息披露能够有效地提升分析师的预测能力,其披露质量的提高在一定程度上可以吸引分析师对企业进行跟踪,同时可以提高分析师的预测精度,减少分析师之间的预测分歧,但其影响程度及方式依赖于市场环境(与分位点有关)。(2)证券投资基金经理选股与择时能力评价。在分位数回归框架下,使用广义加性结构对叁因子T-M模型拓展,建立了广义加性分位数回归模型,给出基金经理的选股与择时能力评价方法,提高了评价效率。以中国基金市场为对象进行实证研究,结果表明:第一,广义加性分位数回归模型能够准确地评价基金经理的选股与择时能力,并且其能力表现在不同分位点处存在差异;第二,在中国基金市场上,基金经理普遍表现出较弱的选股能力,但却具有一定的择时能力;第叁,中国基金经理的选股与择时能力均表现出随分位点的上升而增强,表明在较好的投资环境下基金经理的选股择时能力较强。本文在分位数回归体系下,建立了证券投资选择能力分析模型,在理论上丰富了原有的计量模型与方法,能够得到传统模型难以发现的异质效应。本文的实证结果与研究结论,在实践上可以为投资者、基金公司、监管部门等的风险管理提供决策参考。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
证券选择能力论文参考文献
[1].尹韦琪.证券投资基金市场时机选择能力分析[J].大众投资指南.2018
[2].侯奇华.基于分位数回归的证券分析师与基金经理投资选择能力研究[D].合肥工业大学.2018
[3].姜丹丹.阳光私募基金经理证券投资选择能力的研究[D].哈尔滨工程大学.2016
[4].李文.国金“万二”佣金出手德邦“降佣”接招[N].证券日报.2014
[5].马保明.中小证券公司产品创新能力透视及策略选择[J].上海金融.2011
[6].张莉.开放式基金选择证券和时机把握能力研究[J].特区经济.2011
[7].龚亚萍,刘建和.开放式基金的证券选择和市场时机把握能力的实证研究[J].企业经济.2008
[8].陈文秀.券商集合理财证券选择和市场时机把握能力研究[D].华中科技大学.2008
[9].王巍.证券投资基金绩效评估的实证检验[D].吉林大学.2006
[10].郭智,杨春鹏.利用时变模型评价基金的证券选择能力和时机选择能力[J].统计与决策.2005
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