论文摘要
研究了带有利率和贷款的风险模型,其中利率是指当保险公司的盈余为正时,公司可以以恒定利率获得一定的利息;而贷款意为当保险公司的盈余为负时,公司可以以恒定的利率向银行借款.通过带有利率与贷款的风险模型的强马尔可夫性,可以得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换.更进一步,在索赔服从指数分布的情况下,得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换的显性表达式.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 何敬民,王冰冰
关键词: 负盈余的总持续时,拉普拉斯变换,强马尔可夫性,利率,贷款利息
来源: 南开大学学报(自然科学版) 2019年05期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,保险
单位: 天津理工大学理学院
基金: Supported by MOE Youth Project of Humanities and Social Sciences(14YJCZH048,15YJCZH204),National Natural Science Foundation of China(11401436,11601382)
分类号: F840.31;O211.62
页码: 1-8
总页数: 8
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相关论文文献
- [1].边值问题的概率数值方法[J]. 数学物理学报 2008(01)
- [2].关于逐段决定风险模型的期望折现罚金函数(英文)[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2008(05)
标签：负盈余的总持续时论文; 拉普拉斯变换论文; 强马尔可夫性论文; 利率论文; 贷款利息论文;