论文摘要
本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反变换等随机分析方法,推导出了基于资产价的几何平均亚式期权的定价公式,最后给出了数值计算实例,并分析了波动率参数对期权价格的影响。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 陈有杰
关键词: 模型,亚式期权,反变换,几何平均
来源: 河池学院学报 2019年05期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 广西师范大学数学与统计学院
分类号: F224;F830.9
页码: 67-72
总页数: 6
文件大小: 436K
下载量: 120
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