论文摘要
近年来,随着互联网金融业的发展,P2P网贷市场的规模日益扩大,其风险在不同市场之间的传播速度有所加快。本文选取360组样本数据,运用GARCH模型分析P2P网贷市场与货币市场之间的波动溢出效应。研究发现:第一,P2P网贷利率的波动聚集性明显,前期波动对后期的P2P网贷利率有着持久性的影响,说明投资者的从众行为较为普遍,缺乏对市场不确定性的合理预期,难以准确识别网贷市场的风险。第二,P2P网贷利率和上海银行间同业拆借利率彼此间都存在着波动溢出效应,除Shibor隔夜利率能影响网贷市场外,P2P网贷利率也对Shibor隔夜利率有着一定的影响,说明P2P网贷市场的规模有所扩张,对货币市场的影响日益加大。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张亚楠
关键词: 利率,模型,溢出效应
来源: 西部金融 2019年10期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,贸易经济,金融,投资
单位: 西北大学经济管理学院
分类号: F832.4;F224;F724.6
DOI: 10.16395/j.cnki.61-1462/f.2019.10.006
页码: 24-29
总页数: 6
文件大小: 1391K
下载量: 123
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