论文摘要
该文研究了一类随机线性二次最优控制问题,其中状态方程是由泊松随机鞅测度和布朗运动共同驱动的平均场类型的倒向随机微分方程.首先,通过经典的凸变分原理获得了最优控制的存在性与唯一性;其次,利用对偶方法给出了最优控制的随机哈密顿系统刻画,这里的随机哈密顿系统是由状态方程、对偶方程和最优控制的对偶刻画构成的一个完全耦合的具有跳跃的平均场正倒向随机微分方程;最后,利用解耦技术,通过引入两个黎卡提方程和一个平均场倒向随机微分方程对随机哈密顿系统进行解耦,进而获得最优控制的反馈表示.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 唐矛宁,孟庆欣
关键词: 平均场,最优控制,倒向随机微分方程,对偶方程
来源: 数学物理学报 2019年03期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 湖州师范学院理学院
基金: 国家自然科学基金(11871121),浙江省自然科学基金杰出青年基金项目(LR15A010001)~~
分类号: O211.63;O232
页码: 620-637
总页数: 18
文件大小: 741K
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标签：平均场论文; 最优控制论文; 倒向随机微分方程论文; 对偶方程论文;