导读:本文包含了单位根过程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:单位,过程,趋势,向量,渐近,确定性,脉冲。
单位根过程论文文献综述
郭刚正[1]（2019）在《中度偏离单位根过程：理论发展与比较》一文中研究指出研究目标:中度偏离单位根过程,是指自回归系数偏离于单位根但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐回复到单位根的时间序列自回归过程。本文对中度偏离单位根过程的研究进行了归纳总结,并揭示中度偏离单位根相关过程的理论联系与差异。研究方法:本文基于自回归系数与单位根的关系,建立起单位根过程、近单位根过程、近中度偏离单位根过程、中度偏离单位根过程以及爆炸过程的统一框架,并以中度偏离单位根过程为枢纽,从模型设定、数据特征、样本统计量收敛速度和极限分布等层面将上述自回归过程有机地衔接起来。研究发现:中度偏离单位根过程有效地磨平了不同自回归过程下系数估计偏误的收敛速度和极限分布等渐近性质的不连续性。本文所提出的中度偏离单位根t检验具有不依赖于冗杂参数和维纳过程的标准分布。研究创新:以统一的视角剖析不同类别自回归过程的联系与差异,从分布函数的角度出发寻找中度偏离单位根过程向单位根过程和爆炸过程转化的边界点。这在国内外文献上尚属首次。研究价值:中度偏离单位根检验为进一步深刻认识经济时间序列数据的特征和理解市场运行的状态提供了可信的计量工具。(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊2019年09期）
郭刚正[2]（2019）在《中度偏离单位根过程前沿理论的扩展与应用》一文中研究指出近年来,由着名计量经济学家Peter Phillips提出的中度偏离单位根过程引起了计量经济学界的广泛关注。所谓中度偏离单位根过程,是指自回归系数偏离于单位根但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐回复到单位根的时间序列自回归过程。于是,中度偏离单位根过程不仅能有效捕捉资产价格偏离随机游走而形成的非理性泡沫,而且能精确地刻画泡沫的性质和大小,也为认识市场、监管市场提供了新的计量工具。因此,研究中度偏离单位根过程及其检验,就成了一个重要的理论与应用问题。本文致力于对中度偏离单位根过程的理论进行实质性的扩展,从而形成计量经济学方法论创新,并将新提出的方法应用于现实经济问题,形成应用创新。中度偏离单位根过程是单位根过程的延续和发展。本文对现有中度偏离单位根过程的研究进行了归纳总结,并基于自回归系数与单位根的关系,建立起单位根过程、近单位根过程、近中度偏离单位根过程、中度偏离单位根过程以及爆炸过程等自回归过程的统一框架。我们以中度偏离单位根过程为枢纽,从模型设定、数据特征、样本统计量收敛速度和极限分布等层面将上述自回归过程有机地衔接起来。这在国内外文献上尚属首次。结果表明,中度偏离单位根过程有效地磨平了不同自回归过程下系数估计偏误渐近性质的不连续性。然而,就目前的文献而言,中度偏离单位根过程依然不可检验,其自回归系数估计量的收敛速度和渐近分布均在某种程度上依赖于未知的冗杂参数。基于这一背景,本文创新性地提出可行的中度偏离单位根检验,并从渐近理论和蒙特卡洛模拟两个角度证明了检验的统计性质,继而将中度偏离单位根检验理论推向了新的高度。对于一个时间序列过程而言,随机误差项的序列相关现象极为普遍,而带有序列相关的新息项往往意味着自回归过程是一个高阶自回归过程。本文原创性地定义了增广中度偏离单位根过程并通过定义广义差分算子而将这一过程转化为误差项存在序列相关的中度偏离单位根过程。我们推导了增广中度偏离单位根过程相关样本统计量的收敛速度以及渐近分布。结果表明,增广中度偏离单位根过程的样本统计量的渐近性质依赖于误差项的长期方差。为了检验增广中度偏离单位根过程,我们建立Wald检验、LM检验和LR检验。结果表明,中度偏离单位根假设下,Wald、LM和LR统计量的渐近分布为标准卡方分布,并不依赖于维纳过程的泛函,也不依赖于随机误差项的长期方差。这意味着我们不需要事先知道或者估计长期方差。蒙特卡洛仿真实验从数值的角度验证了我们的理论结果。我们应用新提出的增广中度偏离单位根理论研究了我国一二线城市房地产市场的非理性泡沫。结果表明,2008年金融危机后,我国一二线城市房地产市场经历了叁轮泡沫:2010年年初到同2010年下半年(由我国政府针对金融危机出台强刺激性财政政策后我国经济的触底反弹而催生)、2013年年初到同年年底(源于住房刚性需求被释放以及市场预期的失效)、2016年年初到次年下半年(体现了经济新常态下减速换挡所带来的结构性行情)。在这叁轮泡沫中,我们发现,一线城市的房地产泡沫均领先于二线城市房地产泡沫,且前者偏离于经济基本面的程度略高于后者;另外,第叁轮泡沫相比前两轮而言表现更为坚挺和严重。因此,稳定房地产市场参与者预期,促使房地产市场泡沫的软着陆,将是我国政府今后房地产调控政策实施的方向。不难理解,在中度偏离单位根的累积效应下,中度偏离单位根过程实质上是由随机误差项经中度偏离单位根的指数形式加成而形成的随机累积趋势。根据经济理论和计量经济的文献可知,这种随机累积趋势度量了经济增长的潜力(通常来源于实际冲击对经济产生的持久性作用),却忽视了技术进步和经济结构升级所带来的冲击,因而不足以反应现实经济增长的内在逻辑。基于此,本文原创性地引入漂移项因而将“随机累积趋势单驱动”的中度偏离单位根过程扩展到“随机累积趋势和非线性确定性趋势双驱动”的中度偏离单位根过程,并推导了漂移项的不同性质对相关样本统计量在渐近性质上的影响。在自相关误差项情形下,为消除残差自相关对检验的影响,我们应用sieve思想下的固定平滑参数方法,选取傅里叶基函数的前若干个周期的简单平均,来构建长期方差的估计量,并基于此构造中度偏离单位根检验。经证明,新提出的中度偏离单位根检验具有双重稳健性:检验的渐近稳健性既不依赖于漂移项的强弱,也不依赖于随机误差项是否存在序列相关。这一对残差自相关具有稳健性的检验填补了国内外文献的空白,具有突出的理论创新和应用价值。此外我们还讨论了强自相关新息情形以及最优平滑参数的选取准则。蒙特卡洛仿真实验证实了我们的理论推导。我们将新提出的中度偏离单位根检验应用到2008年金融危机期间美国道琼斯指数、沪深300指数等十个全球资本市场的重要股票价格指数。结果表明,十个全球主要股指中有七个股指序列可以由偏离于经济基本面程度较轻的中度偏离单位根过程所刻画,且它们偏离于基本面的程度随着时间的推移逐渐衰减至零。这表明,2008年金融危机前夕的非理性泡沫并没有想象中的那么剧烈。正如前美联储主席Greenspan(2008)所言,2008年金融危机前夕全球资本市场的非理性泡沫被过分演绎、夸大,甚至被过度反应。进一步,本文将结构突变理论引入中度偏离单位根过程从而允许主导中度偏离单位根过程的非线性确定性趋势和随机累积趋势存在结构性突变。这一研究具有明显的现实意义。我们从理论上证明了漂移项结构突变、自回归系数结构突变、以及随机误差项方差结构突变对自回归系数估计量渐近性质的影响,并介绍了内生结构突变点的一致估计方法。特别地,我们研究了自回归系数从中度偏离单位根突变为单位根的情形,而这种情形往往被视为偏离于基本面的泡沫的破灭(Phillips等,2011;Harvey等,2016)。结果表明,不论何种情形的结构突变、不论结构突变位置发生何处,基于自回归系数的检验统计量均具有渐近稳健性。这一结果无疑将现有中度偏离单位根过程的理论研究向前推动了一大步,同时意味着中度偏离单位根过程及其检验具有广阔的应用前景。一系列蒙特卡洛仿真实验从数值的角度证实了上述结论。我们应用新的检验方法研究比特币市值在2017年第四季度所表现出的非理性增长现象;结果表明,比特币市值序列服从一个漂移项带有结构突变的中度偏离单位根过程,且在2017年11月9日经历了一次调整幅度为251.17亿美元的结构突变。然而,尽管比特币市值经历了结构性调整,但依然没有改变中度偏离于基本面的增长特征。(本文来源于《华中科技大学》期刊2019-05-01）
倪佳林,傅可昂[3]（2017）在《方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计》一文中研究指出考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t(2)分布下,说明了该估计的稳健和有效性.(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2017年01期）
胡冲寒[4]（2016）在《从单位根过程到平稳过程的统计推断》一文中研究指出本文基于Chong(2001)中的关于单位根过程的部分理论,并借鉴了其中的部分方法,对模型从初始的单位根过程转变为平稳过程,即自回归系数(?)由(?)1=1转变为|(?)2|<1的变点变化进行了拓展研究。第一章介绍了对AR(1)模型的研究和对变点研究的若干历史。第二章介绍了本文研究的模型的理论基础,第叁章分叁个部分,分别研究了模型斜率的最小二乘估计量(?)、(?)的收敛速度、关于斜率参数的假设检验的t统计量。(本文来源于《浙江大学》期刊2016-05-09）
宋肖肖[5]（2016）在《两类单位根过程的极限理论》一文中研究指出单位根检验在计量经济学领域占据着重要的地位,自White(1958)以及Dickey&Fuller(1979,1981)推导出单位根过程的极限理论后,单位根相关过程的渐近分布性质逐渐发展成为计量经济学研究的核心问题之一.本文研究了两类单位根模型,一类是在Phillips&Lee(2012)研究的基础上,构造了一个非平稳的向量自回归模型Yt=RnYt-1+μt,t=1,2,...,n,c为任意有限常数,b>0时,Phillips&Lee研究了参数估计量的极限理论,本文中,我们令而θn与Phillips&Lee研究的情况保持一致,此时比ρn=1+c/n趋近于1的速度更快,在这种情况下我们来讨论RRn的最小二乘回归估计量Rn的渐近分布.研究混合模型的渐近性质,为单位根的检验提供了理论依据.为了区分ρn风所导致的近单位根和由θn所引起的近爆炸性,我们采用Wald统计检验来区分ρn和θn.另一类单位根模型是在Anderson(1959)研究的基础上,讨论模型xt=αxt-1+μt,t= 1…,n的参数估计量的极限理论,其中α>1,.{ut,t≥1]是独立同分布的连续型随机变量,且E(ut)=μ,V(μt)=σ2.Anderson只将α视为未知参数,使用矩母函数的方法证明了α的估计量是α的一致估计.本文中,我们将α和μ均视为未知参数,采用不同于Anderson的方法证明了α、μ的估计量是α、μ的一致估计,并且给出了估计量的极限分布.(本文来源于《郑州大学》期刊2016-05-01）
袁裕泽[6]（2014）在《带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计》一文中研究指出近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义.(本文来源于《浙江大学学报(理学版)》期刊2014年02期）
左秀霞[7]（2014）在《趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究》一文中研究指出为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;而k(k≥0)次(趋势)平稳过程则具有k次趋势。无论是趋势平稳过程,还是单位根过程,都可以通过差分变换确定其时间趋势特征。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2014年02期）
袁裕泽[8]（2014）在《带有GARCH误差的单位根过程的估计》一文中研究指出单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.(本文来源于《浙江大学学报(理学版)》期刊2014年01期）
陶长琪,江海峰[9]（2013）在《单位根过程联合检验的Bootstrap研究》一文中研究指出本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成叁种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下叁个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。(本文来源于《统计研究》期刊2013年04期）
吴学锋,张晓峒[10]（2012）在《近单位根过程脉冲响应函数的置信区间》一文中研究指出本文提出一个构造近单位根自回归过程脉冲响应函数的置信区间的新方法。新方法首先修正自回归系数估计的偏误,然后利用标准自举方法构造脉冲响应函数的置信区间。蒙特卡罗模拟结果表明在小样本时新方法的表现要明显优于已有的方法。新方法的实际覆盖率能够一致地达到或超过名义置信水平。(本文来源于《统计研究》期刊2012年01期）
单位根过程论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近年来,由着名计量经济学家Peter Phillips提出的中度偏离单位根过程引起了计量经济学界的广泛关注。所谓中度偏离单位根过程,是指自回归系数偏离于单位根但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐回复到单位根的时间序列自回归过程。于是,中度偏离单位根过程不仅能有效捕捉资产价格偏离随机游走而形成的非理性泡沫,而且能精确地刻画泡沫的性质和大小,也为认识市场、监管市场提供了新的计量工具。因此,研究中度偏离单位根过程及其检验,就成了一个重要的理论与应用问题。本文致力于对中度偏离单位根过程的理论进行实质性的扩展,从而形成计量经济学方法论创新,并将新提出的方法应用于现实经济问题,形成应用创新。中度偏离单位根过程是单位根过程的延续和发展。本文对现有中度偏离单位根过程的研究进行了归纳总结,并基于自回归系数与单位根的关系,建立起单位根过程、近单位根过程、近中度偏离单位根过程、中度偏离单位根过程以及爆炸过程等自回归过程的统一框架。我们以中度偏离单位根过程为枢纽,从模型设定、数据特征、样本统计量收敛速度和极限分布等层面将上述自回归过程有机地衔接起来。这在国内外文献上尚属首次。结果表明,中度偏离单位根过程有效地磨平了不同自回归过程下系数估计偏误渐近性质的不连续性。然而,就目前的文献而言,中度偏离单位根过程依然不可检验,其自回归系数估计量的收敛速度和渐近分布均在某种程度上依赖于未知的冗杂参数。基于这一背景,本文创新性地提出可行的中度偏离单位根检验,并从渐近理论和蒙特卡洛模拟两个角度证明了检验的统计性质,继而将中度偏离单位根检验理论推向了新的高度。对于一个时间序列过程而言,随机误差项的序列相关现象极为普遍,而带有序列相关的新息项往往意味着自回归过程是一个高阶自回归过程。本文原创性地定义了增广中度偏离单位根过程并通过定义广义差分算子而将这一过程转化为误差项存在序列相关的中度偏离单位根过程。我们推导了增广中度偏离单位根过程相关样本统计量的收敛速度以及渐近分布。结果表明,增广中度偏离单位根过程的样本统计量的渐近性质依赖于误差项的长期方差。为了检验增广中度偏离单位根过程,我们建立Wald检验、LM检验和LR检验。结果表明,中度偏离单位根假设下,Wald、LM和LR统计量的渐近分布为标准卡方分布,并不依赖于维纳过程的泛函,也不依赖于随机误差项的长期方差。这意味着我们不需要事先知道或者估计长期方差。蒙特卡洛仿真实验从数值的角度验证了我们的理论结果。我们应用新提出的增广中度偏离单位根理论研究了我国一二线城市房地产市场的非理性泡沫。结果表明,2008年金融危机后,我国一二线城市房地产市场经历了叁轮泡沫:2010年年初到同2010年下半年(由我国政府针对金融危机出台强刺激性财政政策后我国经济的触底反弹而催生)、2013年年初到同年年底(源于住房刚性需求被释放以及市场预期的失效)、2016年年初到次年下半年(体现了经济新常态下减速换挡所带来的结构性行情)。在这叁轮泡沫中,我们发现,一线城市的房地产泡沫均领先于二线城市房地产泡沫,且前者偏离于经济基本面的程度略高于后者;另外,第叁轮泡沫相比前两轮而言表现更为坚挺和严重。因此,稳定房地产市场参与者预期,促使房地产市场泡沫的软着陆,将是我国政府今后房地产调控政策实施的方向。不难理解,在中度偏离单位根的累积效应下,中度偏离单位根过程实质上是由随机误差项经中度偏离单位根的指数形式加成而形成的随机累积趋势。根据经济理论和计量经济的文献可知,这种随机累积趋势度量了经济增长的潜力(通常来源于实际冲击对经济产生的持久性作用),却忽视了技术进步和经济结构升级所带来的冲击,因而不足以反应现实经济增长的内在逻辑。基于此,本文原创性地引入漂移项因而将“随机累积趋势单驱动”的中度偏离单位根过程扩展到“随机累积趋势和非线性确定性趋势双驱动”的中度偏离单位根过程,并推导了漂移项的不同性质对相关样本统计量在渐近性质上的影响。在自相关误差项情形下,为消除残差自相关对检验的影响,我们应用sieve思想下的固定平滑参数方法,选取傅里叶基函数的前若干个周期的简单平均,来构建长期方差的估计量,并基于此构造中度偏离单位根检验。经证明,新提出的中度偏离单位根检验具有双重稳健性:检验的渐近稳健性既不依赖于漂移项的强弱,也不依赖于随机误差项是否存在序列相关。这一对残差自相关具有稳健性的检验填补了国内外文献的空白,具有突出的理论创新和应用价值。此外我们还讨论了强自相关新息情形以及最优平滑参数的选取准则。蒙特卡洛仿真实验证实了我们的理论推导。我们将新提出的中度偏离单位根检验应用到2008年金融危机期间美国道琼斯指数、沪深300指数等十个全球资本市场的重要股票价格指数。结果表明,十个全球主要股指中有七个股指序列可以由偏离于经济基本面程度较轻的中度偏离单位根过程所刻画,且它们偏离于基本面的程度随着时间的推移逐渐衰减至零。这表明,2008年金融危机前夕的非理性泡沫并没有想象中的那么剧烈。正如前美联储主席Greenspan(2008)所言,2008年金融危机前夕全球资本市场的非理性泡沫被过分演绎、夸大,甚至被过度反应。进一步,本文将结构突变理论引入中度偏离单位根过程从而允许主导中度偏离单位根过程的非线性确定性趋势和随机累积趋势存在结构性突变。这一研究具有明显的现实意义。我们从理论上证明了漂移项结构突变、自回归系数结构突变、以及随机误差项方差结构突变对自回归系数估计量渐近性质的影响,并介绍了内生结构突变点的一致估计方法。特别地,我们研究了自回归系数从中度偏离单位根突变为单位根的情形,而这种情形往往被视为偏离于基本面的泡沫的破灭(Phillips等,2011;Harvey等,2016)。结果表明,不论何种情形的结构突变、不论结构突变位置发生何处,基于自回归系数的检验统计量均具有渐近稳健性。这一结果无疑将现有中度偏离单位根过程的理论研究向前推动了一大步,同时意味着中度偏离单位根过程及其检验具有广阔的应用前景。一系列蒙特卡洛仿真实验从数值的角度证实了上述结论。我们应用新的检验方法研究比特币市值在2017年第四季度所表现出的非理性增长现象;结果表明,比特币市值序列服从一个漂移项带有结构突变的中度偏离单位根过程,且在2017年11月9日经历了一次调整幅度为251.17亿美元的结构突变。然而,尽管比特币市值经历了结构性调整,但依然没有改变中度偏离于基本面的增长特征。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
单位根过程论文参考文献
[1].郭刚正.中度偏离单位根过程：理论发展与比较[J].数量经济技术经济研究.2019
[2].郭刚正.中度偏离单位根过程前沿理论的扩展与应用[D].华中科技大学.2019
[3].倪佳林,傅可昂.方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计[J].高校应用数学学报A辑.2017
[4].胡冲寒.从单位根过程到平稳过程的统计推断[D].浙江大学.2016
[5].宋肖肖.两类单位根过程的极限理论[D].郑州大学.2016
[6].袁裕泽.带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计[J].浙江大学学报(理学版).2014
[7].左秀霞.趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究[J].统计与信息论坛.2014
[8].袁裕泽.带有GARCH误差的单位根过程的估计[J].浙江大学学报(理学版).2014
[9].陶长琪,江海峰.单位根过程联合检验的Bootstrap研究[J].统计研究.2013
[10].吴学锋,张晓峒.近单位根过程脉冲响应函数的置信区间[J].统计研究.2012
论文知识图
