论文摘要
针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法,构造非线性HJB（Hamilton-JacobiBellman）方程全隐式的有限体积格式,并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明.数值实验验证了该方法的稳健性和有效性.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 甘小艇,徐登国,赵仁庆
关键词: 非确定波动率期权模型,有限体积法,方程,数值实验
来源: 吉林大学学报(理学版) 2019年05期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 楚雄师范学院数学与统计学院,电子科技大学数学科学学院,北京理工大学自动化学院
基金: 国家自然科学基金(批准号:61463002),云南省应用基础研究计划青年项目(批准号:2017FD149),楚雄师范学院学术骨干项目(批准号:XJGG1601)
分类号: O241.82
DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2019007
页码: 1095-1103
总页数: 9
文件大小: 654K
下载量: 117
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标签：非确定波动率期权模型论文; 有限体积法论文; 方程论文; 数值实验论文;