导读:本文包含了无风险利率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,无风险,收益率,风险,资金,基金,资产。
无风险利率论文文献综述
李王,侯为波[1]（2019）在《基于不同时段无风险利率的二叉树期权定价探究》一文中研究指出文章在Cox,Ross,Rubinstein提出的二叉树期权定价模型基础上考虑现实生活时变的无风险利率对期权定价的影响,提出将2阶段不同的无风险利率加入到2步二叉树模型中.通过参数估计与公式推导将2时段不同的无风险利率引入到多步二叉树模型中,完善二叉树对于时变的无风险利率的考虑,更贴近现实生活的金融市场.(本文来源于《淮北师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
冷奥琳,王梦迪,贾明[2]（2019）在《无风险利率影响担保市场交易结构的效应研究》一文中研究指出担保市场交易结构是参与主体行为的分布格局,取决于担保人、债权人和债务人叁方签署担保契约协议的执行结果.无风险利率是调控金融市场的政策工具,但对担保市场交易结构的影响机理和效应的研究被忽视.基于担保人资本结构本文构建担保市场均衡理论模型,推理给出无风险利率变化影响担保市场交易结构的机理假设是:随着无风险利率增高,偿付率高的优质担保人会提高其定价,压缩债务人购买担保获得的收益,但对偿付率低的劣质担保人不会产生影响,造成偿付率高的优质担保人从市场中退出,整体担保市场中优质担保人构成减少,增加担保市场的风险.同时利用我国2007-2016年上市公司提供担保实际数据进行实证检验,结果支持了假设的有效性,为我国有效防范担保市场风险的形成和演化提供了理论和实际依据.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年07期）
王香香[3]（2019）在《基于远期无风险利率的公司债收益率研究》一文中研究指出公司债融资作为公司进行直接融资的一种方式,与间接融资的银行借款不同的是,前者有明显的风险边界,市场会将债券预期收益及风险的变化转化为债券收益率的变化。如果市场足够有效,且风险评估合理,公司债收益率就会体现着两个预期:一是利率预期,可由无风险利率曲线确定,体现了投资收益率的预期变化;二是风险预期,涵盖债券的违约可能性、流动性和税收政策等因素,体现为债券的不同信用风险。因此,即便公司债作为一种现金流相对确定的投资工具,也会因预期复杂、发行主体信用变化、债息率以及剩余期限等关键因素的不同导致债券到期收益波动很大,投资者无所适从。传统以内部收益率IRR为基础的公司债到期收益率YTM的计算,隐含着债息再投资利率仍为IRR的假设,即假定所有时点的债息再投资利率相同并有相同风险补偿。然而,由于不同发债主体的信用风险不同,进而导致不同债券的风险补偿不同,即便是同一时点发放的债息,也可能会出现再投资利率不同的现象,显然该假定是偏离市场预期变化的主观假定。为此,本文首先考虑将IRR的修正方法——外部收益率法ERR和修正内部收益率法MIRR应用于债券真正到期收益率的计算中,即将债息再投资利率固化为单一的无风险利率,发现这两种修正方法虽能在一定程度上去除债息再投资收益率中包含的风险溢价,却依旧无法反应未来利率预期变化。遂假定债券在持有期间的获得的债息能够按隐含远期无风险利率进行再投资,并提出了修正外部收益率法MERR。该方法在去债息再投资风险补偿的同时,能够利用债券收益率曲线的变化,将未来利率预期变化嵌入到期收益率计算模型。且根据远期利率的特征能够判断MERR对IRR的修正方向与幅度,以使投资者对债券到期收益的分析更加理性客观。本研究所提出的债券到期收益率修正方法——修正外部收益率法MERR能够为公司债债务融资成本以及公司债投资者的真实收益率提供很好地参考意义。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-05-01）
王辉[4]（2018）在《无风险利率上行 大类资产配置格局生变》一文中研究指出2017年以来，随着金融市场无风险利率的持续震荡攀升，主要热点城市房价停涨，与股票市场的慢牛态势形成鲜明对比。与此同时，随着资管新规打破广义固收类金融产品潜在刚性兑付，以及楼市调控的深化，在国内通胀预期依然时隐时现的背景下，大众投资理财资金在很大程度上面(本文来源于《中国证券报》期刊2018-01-30）
程小勇[5]（2017）在《通胀温和及无风险利率回升 金价尚未迎来拐点》一文中研究指出11月份，作为避险资产的黄金却先扬后抑，基本在11月下旬回吐了上旬的涨幅。11月，COMEX黄金活跃合约2月合约小幅上涨0.13%，在11月27日一度反弹至1303.4美元/盎司；上海黄金期货活跃合约在11月上涨0.36%，12月份开始持续大幅下跌。(本文来源于《中国有色金属报》期刊2017-12-09）
唐柳雯[6]（2017）在《无风险利率上行 利好新基金运作》一文中研究指出10月以来，债券市场持续深度调整，利率快速上行，债券价格走低。在此背景下，债券型基金10月以来整体收益率不尽如人意，仅有26.9%的债券型基金10月以来取得了正收益。不过，在债市“深蹲”的背景下，近期债券基金发行有回暖趋势，不少分析认为目前债市或已存在“(本文来源于《南方日报》期刊2017-11-27）
郑后成[7]（2017）在《四季度我国无风险利率大概率位于3.40%-3.80%区间》一文中研究指出无风险利率是指将资金投资于没有任何风险的项目所获得的利率，其本质是对资金机会成本的补偿。无风险利率是金融市场的核心变量，是金融资产定价的基石，作为“金边债券”，10年期国债的到期收益率则是无风险利率的代表。对于2017年第四季度无风险利率的走势，笔者的研(本文来源于《证券日报》期刊2017-10-21）
刘夏村[8]（2017）在《集合信托收益率上涨 无风险利率难下行》一文中研究指出来自多家信托公司的信息显示，7月中旬以来，集合信托的预期收益率大幅上涨。资金需求增加而供给紧缩是产生上述现象的主要原因。特别是在MPA考核之下，流向信托等非标产品的银行理财资金增量大大减少，进一步推升了非标市场资金价格。业内人士认为，考虑房地产调控持续发(本文来源于《中国证券报》期刊2017-08-23）
李维[9]（2016）在《举牌潮是无风险利率下行的馈赠》一文中研究指出在距离宝能系举牌万科A（000002.SZ）风波近一年时间的今天，随着上市公司频繁遭遇不同资本“入侵”案例的增多，举牌事件已不再是新闻。据交易所数据统计，仅在近20个交易日内，又有不少于11家公司接连遭到举牌；不过和去年底宝万之争的激烈相比，此(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2016-10-18）
程小勇[10]（2016）在《资金外流预期萌芽 期指下行风险增大》一文中研究指出9月中旬，全球市场风向出现显着变化，尤其是全球国债收益率自低位反弹，依托低利率定价的风险资产遭遇集体抛售，中国A股也不例外。目前，A股和期指在资产配置方面依旧不具备相对优势，期指还将处于弱势，潜在的下行风险因全球风险利率上升而增大。全球货币政策(本文来源于《期货日报》期刊2016-09-19）
无风险利率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
担保市场交易结构是参与主体行为的分布格局,取决于担保人、债权人和债务人叁方签署担保契约协议的执行结果.无风险利率是调控金融市场的政策工具,但对担保市场交易结构的影响机理和效应的研究被忽视.基于担保人资本结构本文构建担保市场均衡理论模型,推理给出无风险利率变化影响担保市场交易结构的机理假设是:随着无风险利率增高,偿付率高的优质担保人会提高其定价,压缩债务人购买担保获得的收益,但对偿付率低的劣质担保人不会产生影响,造成偿付率高的优质担保人从市场中退出,整体担保市场中优质担保人构成减少,增加担保市场的风险.同时利用我国2007-2016年上市公司提供担保实际数据进行实证检验,结果支持了假设的有效性,为我国有效防范担保市场风险的形成和演化提供了理论和实际依据.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
无风险利率论文参考文献
[1].李王,侯为波.基于不同时段无风险利率的二叉树期权定价探究[J].淮北师范大学学报(自然科学版).2019
[2].冷奥琳,王梦迪,贾明.无风险利率影响担保市场交易结构的效应研究[J].系统工程理论与实践.2019
[3].王香香.基于远期无风险利率的公司债收益率研究[D].合肥工业大学.2019
[4].王辉.无风险利率上行大类资产配置格局生变[N].中国证券报.2018
[5].程小勇.通胀温和及无风险利率回升金价尚未迎来拐点[N].中国有色金属报.2017
[6].唐柳雯.无风险利率上行利好新基金运作[N].南方日报.2017
[7].郑后成.四季度我国无风险利率大概率位于3.40%-3.80%区间[N].证券日报.2017
[8].刘夏村.集合信托收益率上涨无风险利率难下行[N].中国证券报.2017
[9].李维.举牌潮是无风险利率下行的馈赠[N].21世纪经济报道.2016
[10].程小勇.资金外流预期萌芽期指下行风险增大[N].期货日报.2016
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