导读:本文包含了利率风险管理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,商业银行,风险,风险管理,利率市场化,银行,市场预测。
利率风险管理论文文献综述
俞翔[1]（2019）在《探析银行对利率类理财产品的风险管理》一文中研究指出近年来,随着金融行业的不断扩大,居民对投资的需求越来越强烈,银行的理财产品也随之增加了种类,为投资者提供了多种选择,同时,银行也面临多种的风险隐患,加强对理财产品的风险管理,是银行目前的重大课题之一。因此,投资者在进行投资理财时,也要学会风险控制,避免造成经济损失。其中利率类的理财产品是银行产品中非常重要的一部分,本文主要分析了银行理财产品的重要性,利率类理财产品的分类,并分析了利率类理财产品中存在的风险及风险管理方面的不足,并提出针对风险管理的解决策略,来完善管理措施,希望对利率类理财产品及银行其他类理财产品起到健康发展的作用。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年20期）
范琳,王桂秀[2]（2019）在《VaR方法在利率风险管理中的应用》一文中研究指出毋庸置疑,利率市场化是不可阻挡的潮流,因此而造成的是有相应的独特的波动变化的利率风险现象,当然这种现象也是有迹可寻的。VaR技术在风险管理技术中作为一种较为流行的救赎,不仅可以运用在信用风险管理,同时也可以在管理利率风险中加以运用,除此之外,VaR技术还有其他领域的大量应用。本篇文章首先介绍了利率风险的来源;随后阐述了Va R方法的适用领域;最后从叁个方面介绍了VaR方法在利率风险管理中的发展情况,以此来供相关人士交流讨论。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年17期）
欧璇[3]（2019）在《长沙地区商业银行利率风险管理方法研究》一文中研究指出随着利率市场化进程的不断加快,利率风险对于我国商业银行而言,已经成为其面临的主要经营风险之一。文章在分析利率市场化条件下,对长沙地区商业银行面临的利率风险进行全面客观分析,从微观层面提出了相应的可行性措施。(本文来源于《青年与社会》期刊2019年27期）
宋慧玲[4]（2019）在《商业银行利率风险管理探讨》一文中研究指出随着我国经济的快速发展,行业种类越来越多,越来越多的新兴行业走进千家万户的生活中,金融行业就是其中之一,从默默无闻到现在的生机勃勃,金融业的发展历程也是大浪淘沙中走出来的。我国在面对金融市场乱象的丛生,商业银行逐渐开始了利率市场化的改革,虽然这种措施很大程度上促进了外部环境的改观,但利率风险也随之而来,对银行的效益与资产质量都产生了重大影响。本文,我们将对商业银行利率风险管理做一个简单的探讨,再结合自身情况给出适当的建议,希望可以防范与化解利率带来的风险。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年16期）
王伟[5]（2019）在《固定收益证券投资及利率风险管理》一文中研究指出近年来,我国的债券市场发展的十分迅猛,随着发行额度的提高,利率市场化的增涨,利率波动也在逐渐加大,对投资者来说,将固定收益投资的管理工作做好是极为重要的,对此,本文主要围绕固定收益证券投资展开相关描述,同时在此基础上针对管理工作提出了几点建议和改进措施。(本文来源于《全国流通经济》期刊2019年21期）
舒杰[6]（2019）在《利率市场化背景下村镇银行流动性风险管理研究》一文中研究指出近年来,随着我国经济和国民生活水平的逐步提升,我国对农村经济的发展越来越重视,并开始投入大量支持,全力构建社会主义新农村。银监会积极创新,发展新农村金融,下调农村金融准入门槛。在这个基础之上,村镇银行也就随之而生。村镇银行在发展中成绩斐然,得到了农村中小企业和广大农户的一致好评,使得农村区域的资金筹备难的状况取得了相应的解决。和其他类型的金融机构一样,村镇银行也面临着各类金融风险,生存在危机中。村镇银行存款竞争处于劣势,贷存比较高。村镇银行为了扩大发展规模,拓展存款量,对于零售客户重视度不高,主要关注的是机构客户。所以,针对存贷比高、存款集中度高的村镇银行来讲,如果机构客户将大额的款项临时撤走的话,资金就会出现紧张,管理流动性资金的难度也会因此而增加。在银行前进的脚步中遭遇多种多样的金融风险,影响最大的即流动性风险,并且影响并不是暂时,而是较长的,会阻碍到村镇银行后期阶段的发展。本文首先阐述了流动性风险管理的研究意义、研究背景,并归纳总结国内外的相关研究。接下来表述研究方法、研究内容,明确了研究存在的不足和创新点。然后对银行流动性风险在利率市场化后所受影响从叁个方面进行分析:利率市场化对商业银行负债、资产、外部金融环境的影响。接下来研究了目前银行流动性风险的现状及管理中存在的问题,引入流动性压力测试实证检验各项风险因素对村镇银行流动性风险的影响程度。在现状分析的基础上,选取YF村镇银行作为研究对象。通过压力测试能够了解到,现阶段村镇银行尽管整体不会产生较大流动性危机,但是还需要强化管理高压状态下的流动性风险,还需要做好预防流动性风险的工作。依据压力测试的结果,总结利率市场化背景下优化村镇银行流动性风险管理的对策建议:合理分配资金流向及资产负债比例,对流动性做好事前、事中、事后的全方位动态管控,从而有效计算和识别流动性风险;强化董事会、监事会、高级管理层的职责,明确流动性风险管理的具体内容,强化建设流动性风险管理系统;动态进行压力测试分析承受压力事件的能力,并筹划和预防未来可能的流动性危机,并制定应急计划;突破负债流动性管理策略的局限,积极发展资产流动性管理策略、平衡流动性管理策略和表外管理策略。(本文来源于《江西财经大学》期刊2019-06-01）
郭雪丽[7]（2019）在《基于国债期货的我国上市商业银行利率风险管理研究》一文中研究指出与发展程度比较高的国家相比,中国的利率市场化发展的比较慢,致使银行业在对利率风险进行治理的时候所使用的工具都比较简单。利率风险缺口模型是我国银行业主要使用的一种利率风险度量方式,而对于久期模型,VaR值模型,情景分析等利率风险的度量方法在银行业中应用的范围还不是很广,在实际利率风险管理中应用的层次也比较浅,使得我国商业银行在如今开放程度这么高的国际环境中处于被动的地位,降低自身的竞争能力。目前中国可用的利率衍生品种类非常有限,利率互换是当前交易量最大的利率衍生产品,但是因其流动性差,信用风险大,无法满足商业银行进行利率风险管理的需求。国债期货的重新上市丰富了银行业进行利率风险管理的手段,具体指的是商业银行可以借助国债期货对现货进行套期保值,减少关于国债资产的利率敏感性缺口,也可以对整体的利率风险敞口进行套保,以达到对自身所面临的利率风险进行管理的目的。本文基于此,提出使用风险价值法(VaR法)对我国上市商业银行的利率风险进行度量,接着探讨了国债期货主力合约与国债现货之间的双向格兰杰因果关系,为下文我国上市商业银行利用国债期货对现货进行套保提供一定的实证基础。接着使用国债期货合约为5年期和10年期的对不同期限的国债现货指数进行套保,并使用OLS模型,VAR模型和GARCH模型估计套保比例,最后使用检验指标对套保效果进行检验。实证得出:银行面临着利率市场化所带来的严峻利率风险;国债期货市场的价格对现货市场的价格有更强的影响力与预测作用;积极鼓励商业银行参与到国债期货交易中,在表外使用国债期货对现货对冲以达到对利率风险管理的目的。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01）
袁甝[8]（2019）在《企业利率和汇率风险管理问题研究》一文中研究指出当今国际金融市场利率和汇率风险突出,利用金融衍生工具防范利率和汇率风险日益成为我国广大企业的现实要求,这是一个摆在企业面前的重大课题,有着相当强的理论和现实意义。金融衍生工具是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期和期权,还包括具有远期、期货、掉期和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。企业若有(本文来源于《现代企业》期刊2019年05期）
汪佳珺[9]（2019）在《我国商业银行利率风险管理策略研究》一文中研究指出利率市场化的实现不仅对我国的金融市场产生着巨大影响,对我国的商业银行的经营、盈利、管理模式也带来巨大挑战。因此,很有必要借鉴国外利率市场化进程中相关经验及教训来应对我国利率市场化进程中出现的相关问题。结合我国实际情况,创新和灵活应用国外经验与理论,尽力降低商业银行在利率市场化进程中所面临的利率风险,加强对利率风险的管控。另外,借鉴国外经验对于整个银行业在利率市场化进程中对利率风险的重新审视也有着不容忽视的作用。而利率市场化后,银行业的同业竞争会更激烈,中小型商业银行在这个进程中面临的竞争困难会由于规模较小,人才匮乏等原因,会处于更加弱势的地位。因此,中小型商业银行应重新审视自己的竞争优势和劣势,想要取得发展就必须要有危机意识,不断提高自身风险管控能力。在利率市场化的过程中,我国中小商业银行相对于大型商业银行,受各种自身条件约束,面临风险更加严峻,因此,认清风险并采取行之有效的应对措施是十分必要的。本文通过分析中小商业银行面临的利率风险,提出了利率风险管理的对策建议。另外,我国中小商业银行在应对市场利率风险时,应该如何采取有效的应对措施?本文将以我国利率市场化为着眼点,通过国内外相关文献的研究,全面分析了商业银行在应对利率风险方面所采取的措施,并对其研究成果进行了分析和汇总,为本论文的研究从理论上夯实基础。其次,在结合当下利率市场化的发展背景下,通过理论和实践相结合的方式,以中小商业银行为研究对象,全面分析了其在实际中所遇的利率风险,并指出其应对措施的局限性。然后以国际上在该领域的研究成果为指导,并结合我国实际国情,针对当下市场中利率风险识别方式、风险管理所使用的工具等进行了全面的分析和研讨;最后对研究结论进行总结,针对当下所面临的利率风险,提出了自己的应对策略以及建议。(本文来源于《南昌航空大学》期刊2019-05-01）
林禧彦[10]（2019）在《低利率下分红险的风险管理》一文中研究指出分红保险产品目前在香港寿险市场份额超过50%,但在低利率环境下为公司经营构成巨大压力和挑战。本研究在识别和计量分红险经营的风险,通过比较分析中国大陆、欧盟以及美国市场监管法规及银行巴塞尔协议中的风险量度方法,识别适用于低息环境的风险计量模型。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年08期）
利率风险管理论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
毋庸置疑,利率市场化是不可阻挡的潮流,因此而造成的是有相应的独特的波动变化的利率风险现象,当然这种现象也是有迹可寻的。VaR技术在风险管理技术中作为一种较为流行的救赎,不仅可以运用在信用风险管理,同时也可以在管理利率风险中加以运用,除此之外,VaR技术还有其他领域的大量应用。本篇文章首先介绍了利率风险的来源;随后阐述了Va R方法的适用领域;最后从叁个方面介绍了VaR方法在利率风险管理中的发展情况,以此来供相关人士交流讨论。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率风险管理论文参考文献
[1].俞翔.探析银行对利率类理财产品的风险管理[J].现代经济信息.2019
[2].范琳,王桂秀.VaR方法在利率风险管理中的应用[J].现代经济信息.2019
[3].欧璇.长沙地区商业银行利率风险管理方法研究[J].青年与社会.2019
[4].宋慧玲.商业银行利率风险管理探讨[J].大众投资指南.2019
[5].王伟.固定收益证券投资及利率风险管理[J].全国流通经济.2019
[6].舒杰.利率市场化背景下村镇银行流动性风险管理研究[D].江西财经大学.2019
[7].郭雪丽.基于国债期货的我国上市商业银行利率风险管理研究[D].西北大学.2019
[8].袁甝.企业利率和汇率风险管理问题研究[J].现代企业.2019
[9].汪佳珺.我国商业银行利率风险管理策略研究[D].南昌航空大学.2019
[10].林禧彦.低利率下分红险的风险管理[J].现代经济信息.2019
论文知识图
