上证50指数影响因素实证及其内部波动差异性分析

论文摘要

对于中国的金融市场来说,上证50指数的走势有着重要的信号作用,是优质蓝筹股的突出代表,对于广大机构和个人投资者选择其投资方向具有重要指导作用。本文研究了上证50指数的影响因素,选择上证50的收盘指数作为被解释变量,影响的自变量使用了上证综合指数,用于代表市场整体的繁荣情况;用于代表投资者情绪的上证A股日交易金额;代表市场交易活跃度的上证综合日交易股票数量;代表市场短期波动率的上证50ETF波动率。在EVIEWS的基础上对变量进行了ADF检验用于检验数据的平稳性。之后在格兰杰因果检验的基础上使用所有变量建立了向量自回归模型。最后,为了进一步分析解释变量的影响程度,进行了脉冲响应函数分析和方差分解。

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄祥睿

关键词: 向量自回归模型,波动性,上证指数,投资者情绪

来源: 商讯 2019年24期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

单位: 西南财经大学

分类号: F224;F832.51

页码: 138-140

总页数: 3

文件大小: 85K

下载量: 106

相关论文文献

• [1].基于向量自回归模型的闽台金融合作分析[J]. 重庆三峡学院学报 2015(04)
• [2].基于向量自回归模型的水质异常检测研究[J]. 安全与环境学报 2018(04)
• [3].城镇化与城乡收入差距关系的实证研究——基于向量自回归模型的分析[J]. 商 2015(19)
• [4].基于向量自回归模型的旅游热门景点预测方法研究[J]. 现代电子技术 2020(03)
• [5].向量自回归模型在下击暴流风速场模拟中的应用研究[J]. 地震工程与工程振动 2015(02)
• [6].向量自回归模型与结构向量自回归模型简介[J]. 商 2014(21)
• [7].中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析[J]. 宏观经济研究 2020(04)
• [8].基于向量自回归模型的北京蔬菜价格波动原因分析[J]. 北方园艺 2018(12)
• [9].我国民营企业对城镇化发展的影响研究——基于优化向量自回归模型[J]. 华东经济管理 2018(11)
• [10].国际原油价格波动对中国物价水平影响的传导机制研究——基于全球向量自回归模型[J]. 宏观经济研究 2016(10)
• [11].全球向量自回归模型的理论、方法及其应用[J]. 数量经济技术经济研究 2012(04)
• [12].货币政策、汇率对区域就业的影响研究——基于半参数全局向量自回归模型[J]. 北京化工大学学报(社会科学版) 2020(01)
• [13].对我国财政乘数的估计——基于结构向量自回归模型[J]. 石河子大学学报(哲学社会科学版) 2015(06)
• [14].通货膨胀与货币供给和汇率的相关性研究——基于向量自回归模型[J]. 知识经济 2014(05)
• [15].通货膨胀与货币供给和汇率的相关性研究——基于向量自回归模型[J]. 知识经济 2014(08)
• [16].高新技术产业增长问题的实证研究——基于向量自回归模型分析[J]. 西安财经学院学报 2013(03)
• [17].一种新扩展的向量自回归模型及应用[J]. 统计研究 2010(07)
• [18].中国财政政策、货币政策的就业效应——基于面板向量自回归模型的研究[J]. 人口与经济 2017(03)
• [19].中国能源消费与经济增长的向量自回归模型检验分析[J]. 统计与决策 2014(10)
• [20].我国民间投资水平、宏观经济环境和外商直接投资——基于向量自回归模型[J]. 中国国际财经(中英文) 2016(21)
• [21].基于面板向量自回归模型的高等教育与经济水平关系的研究[J]. 湖南工程学院学报(社会科学版) 2016(03)
• [22].我国通货膨胀的国际影响因素分析——基于结构向量自回归模型的实证研究[J]. 中国流通经济 2012(09)
• [23].基于向量自回归模型的人民币汇率实证分析[J]. 现代商贸工业 2011(03)
• [24].房地产价格对居民消费影响分析--基于半参数全局向量自回归模型[J]. 发展研究 2017(02)
• [25].基于因子增广型向量自回归模型的货币政策效应分析[J]. 金融理论与实践 2015(07)
• [26].国内外通货膨胀对中国宏观经济的影响——基于结构化向量自回归模型的经验研究[J]. 当代财经 2012(06)
• [27].出口导向与中国奇迹:一个向量自回归模型[J]. 金融经济 2011(08)
• [28].非线性结构向量自回归模型因果关系的图模型辨识方法（英文）[J]. 工程数学学报 2014(05)
• [29].产业转型升级与经济增长的动态关系研究[J]. 统计与决策 2020(06)
• [30].卢比汇率变动对巴基斯坦进出口贸易影响——基于向量自回归模型[J]. 福建金融管理干部学院学报 2019(01)

标签：向量自回归模型论文;  波动性论文;  上证指数论文;  投资者情绪论文;