导读:本文包含了风险价值法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,价值,期货,度量,市场,风险管理,商业银行。
风险价值法论文文献综述
王川,赵俊晔,钟永玲[1]（2012）在《我国粮食市场风险的度量与评估——基于风险价值法的实证分析》一文中研究指出该文利用风险价值法,以我国小麦、玉米、粳稻、早籼稻、晚籼稻、大豆的市场价格为研究对象,度量了我国粮食市场的风险大小,评估了我国粮食市场风险的发生程度。结果表明:我国粮食市场是一个风险发生频率较高的市场,并且还是一个高风险市场;不同品种粮食市场风险的发生大小有所不同,其中大豆的市场风险值最大,其次为玉米、粳稻、早籼稻、晚籼稻,小麦的市场风险值最小;粮食市场价格下跌风险与市场价格上涨风险的发生频率基本相当,两者同等重要,在重点关注粮食价格上涨风险的同时,更应重视粮食价格下跌所产生的风险。(本文来源于《中国农业资源与区划》期刊2012年02期）
王川,赵友森[2]（2011）在《基于风险价值法的蔬菜市场风险度量与评估——以北京蔬菜批发市场为例》一文中研究指出本文以北京市蔬菜批发市场为例,以油菜、大白菜、黄瓜、苦瓜、番茄、柿子椒、云架豆、荷兰豆、胡萝卜、土豆10种蔬菜的价格变化为研究对象,利用风险价值法(VaR法)度量了蔬菜市场的风险大小,并评估了蔬菜市场的风险发生程度。分析结果表明:蔬菜市场是一个风险发生频繁且发生程度较高的一类农产品市场;正态分布并不是拟合蔬菜市场风险的最优分析模型,不同品种的蔬菜,其市场风险发生程度有所不同,其中,叶菜类蔬菜的市场风险程度较高;蔬菜价格上涨风险与下跌风险同等重要,并且两者的发生频率基本相当,在关注价格上涨风险的同时更要重视价格下跌风险。(本文来源于《中国农村观察》期刊2011年05期）
桂雨[3]（2011）在《基于风险价值法的上海出口集装箱运价指数衍生品风险测度》一文中研究指出2009年4月,国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业,建设国际金融中心和国际航运中心的意见》(以下简称《意见》),从国家政策层面为下一阶段上海国际航运中心建设指明方向。《意见》明确指出:"加快发展航运金融服务,支持开展船舶融资、航运保险等高端服务。……丰富航运金融产品,加快开发航运运价指数衍生(本文来源于《集装箱化》期刊2011年09期）
景楠[4]（2011）在《风险价值法VaR对套利风险的衡量研究》一文中研究指出在期货套利交易中,投资者最关心的问题,莫过于建仓之后到平仓退出之前这段持有期内如何规避风险。为了从数量上衡量和控制套利交易的风险,文章引入西方现代风险管理方法VaR,对投资者对手中所持有的套利交易资产组合以及单边头寸的风险价值在一段时间内或者每天进行估值和计量,将计算出的风险大小与自身对风险的承受能力加以比较,以此来决定投资额和投资策略,及时调整套利资产组合,减少投资的盲目性,从而达到分散和规避投资风险,尽可能地减少因投资决策失误所带来的损失。(本文来源于《统计与决策》期刊2011年13期）
钱多[5]（2011）在《基于条件风险价值法的标普500指数期货风险预警研究》一文中研究指出随着中国首个股指期货的推出,中国结束了长达28年的股指期货市场空白,走向了更加成熟的资本市场建设阶段。但股指期货由于其自身的投机性及高杠杆性,导致股指期货市场的风险更复杂,影响更大。而且美国次贷危机之后,通过金融渠道传染的金融危机越来越受到大家的广泛关注,中国在这个复杂的国际环境下推出股指期货,其风险的预警与防范对中国股指期货市场以至于整个资本市场的健康发展都具有非常重要的现实意义。以具有代表性的标普500指数期货为研究对象,首先,对标普500指数期货的内涵进行了简单的分析,包括基本统计量分析、风险的类型、成因及特点;然后进行定量分析,通过建立非对称的成分自回归条件异方差-广义误差分布(非对称的CARCH-GED)模型消除标普500指数期货收益率序列存在的有偏、尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应,并且采用更加审慎的风险度量方法——条件风险价值法(CVaR),利用Matlab软件对标普500指数期货的风险进行准确的度量,从而达到风险预警的效果。最后,通过对比分析证明了沪深300指数期货与标普500指数期货的收益率具有共同的形态特征,基于非对称的CARCH-GED-CVaR模型的标普500指数期货风险预警模型也适用于中国股指期货的风险预警并通过具体数据加以验证。通过对两国股指期货的比较,可以发现中国应该逐渐强化期货业协会和期货交易所在股指期货风险监管中的作用,通过完善股指期货法律制度逐步解决我国股指期货存在的自身缺陷问题,从而加快我国股指期货市场的健康发展。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2011-06-01）
钟长洪[6]（2010）在《基于风险价值法(VaR)的股指期货风险管理探究——沪深300股指期货实证分析》一文中研究指出中国证监会正式批准中国金融期货交易所开展沪深300股指期货交易,股指期货筹备进入实质性操作阶段。在不断发展和完善我国金融产品过程中,股指期货风险管理的重要性是不言而喻的。本文理论分析了沪深300股指期货的风险类型,并利用沪深300指数价格代替其股指期货价格进行GARCH-VaR模型实证分析,考察了风险价值法(VaR)在我国股指期货风险管理中的应用价值,据此提出了相关的对策与建议。(本文来源于《特区经济》期刊2010年08期）
毛蕙[7]（2010）在《风险价值法在券商风险管理中的运用》一文中研究指出随着金融全球化挑战我国的金融改革及创新,特别是金融理论的创新和控制风险技术的创新,如何将金融风险控制到最小程度,真正使金融体系成为支撑社会经济的基础,达到为社会分散经济风险的目的,是我国金融界必须面对的艰巨任务,如何用定量方法测度和控制金融风险,是金融机构和监管当局必须面对的问题。(本文来源于《现代商业》期刊2010年17期）
陈磊,程乃伟[8]（2010）在《风险价值法VaR在产品质量风险管理中的应用》一文中研究指出随着经济体制改革的深化,为新兴企业带来新的发展机遇,同时也给企业发展带来新的风险,对风险进行有效的管理,是企业生存发展之本。本文对风险衡量方法中的风险价值VaR法进行了简单阐述,以某机械加工厂的曲轴和连杆质量风险管理为例,根据其质量问题引发的赔偿数据建立风险量化模型,推导出企业在一段时间内的预期损失,据此可以调整风险管理的措施,做到利润最大化。(本文来源于《沈阳航空工业学院学报》期刊2010年01期）
何明[9]（2010）在《风险价值法在我国商业银行外汇衍生品风险管理中的应用》一文中研究指出随着我国商业银行外汇衍生品业务的不断发展,外汇衍生品所带来的交易风险也越来越受到人们的关注,如何度量外汇衍生品的风险已是我国商业银行不能回避的问题。风险价值法是当今国际上最为通用的风险管理模型,通过对风险价值法的分析,总结我国商业银行在利用风险价值法过程中可能遇到的问题,并提出相应的对策,期望为我国商业银行外汇衍生品风险管理提供一套先进的、可行的风险度量模型。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2010年02期）
蔡露琼[10]（2009）在《运用风险价值法量化燃料油期货市场风险》一文中研究指出金融危机让人们认识到进行风险管理的重要性,但目前,国内企业普遍存在风险管理意识薄弱、没有建立完善的风险管理体系等问题。如何迅速对手中的各种有价证券进行风险管理?用什么评价体系和方法能方便直观而又科学地进行评价?本文以燃料油期货为例,介绍了风险价值法的概念、原理和计算方法,相信这种易于理解的风险评价方法可以为很多企业借鉴。(本文来源于《商场现代化》期刊2009年17期）
风险价值法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文以北京市蔬菜批发市场为例,以油菜、大白菜、黄瓜、苦瓜、番茄、柿子椒、云架豆、荷兰豆、胡萝卜、土豆10种蔬菜的价格变化为研究对象,利用风险价值法(VaR法)度量了蔬菜市场的风险大小,并评估了蔬菜市场的风险发生程度。分析结果表明:蔬菜市场是一个风险发生频繁且发生程度较高的一类农产品市场;正态分布并不是拟合蔬菜市场风险的最优分析模型,不同品种的蔬菜,其市场风险发生程度有所不同,其中,叶菜类蔬菜的市场风险程度较高;蔬菜价格上涨风险与下跌风险同等重要,并且两者的发生频率基本相当,在关注价格上涨风险的同时更要重视价格下跌风险。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险价值法论文参考文献
[1].王川,赵俊晔,钟永玲.我国粮食市场风险的度量与评估——基于风险价值法的实证分析[J].中国农业资源与区划.2012
[2].王川,赵友森.基于风险价值法的蔬菜市场风险度量与评估——以北京蔬菜批发市场为例[J].中国农村观察.2011
[3].桂雨.基于风险价值法的上海出口集装箱运价指数衍生品风险测度[J].集装箱化.2011
[4].景楠.风险价值法VaR对套利风险的衡量研究[J].统计与决策.2011
[5].钱多.基于条件风险价值法的标普500指数期货风险预警研究[D].哈尔滨工业大学.2011
[6].钟长洪.基于风险价值法(VaR)的股指期货风险管理探究——沪深300股指期货实证分析[J].特区经济.2010
[7].毛蕙.风险价值法在券商风险管理中的运用[J].现代商业.2010
[8].陈磊,程乃伟.风险价值法VaR在产品质量风险管理中的应用[J].沈阳航空工业学院学报.2010
[9].何明.风险价值法在我国商业银行外汇衍生品风险管理中的应用[J].现代商贸工业.2010
[10].蔡露琼.运用风险价值法量化燃料油期货市场风险[J].商场现代化.2009
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