导读:本文包含了涨跌停板制度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:涨跌,制度,市场,流动性,资本市场,证券,价格。
涨跌停板制度论文文献综述
温济聪[1]（2019）在《怎么投资沪伦通》一文中研究指出6月17日，沪伦通正式启动。个人投资者参与沪伦通除应当满足相关条件外，还需警惕叁大风险：即与境外基础证券发行人相关的风险、与存托凭证相关的风险以及与中国存托凭证交易机制相关的风险——沪伦通6月17日正式启动后，家住上海市浦东新区的赵玉玮（化名）(本文来源于《经济日报》期刊2019-06-21）
康晨阳[2]（2018）在《涨跌停板制度变更对股市质量影响研究》一文中研究指出作为证券市场交易机制的重要组成部分,涨跌停板制度起源于国外早期证券市场,是证券市场上为了防止交易价格的暴涨暴跌,抑制过度投机现象,对每只证券当天价格的涨跌幅度予以适当限制的一种价格稳定机制。我国股市成立初期涨跌停板制度曾数次变更,直至1996年上海证券交易所和深圳证券交易所开始实施10%的涨跌停板制度,然而涨跌停板制度的作用一直存在较大的争议。制度的支持者认为价格稳定机制可以稳定价格、防止恐慌及过度反应的作用,而制度的反对者则认为价格稳定机制会给市场带来波动性溢出效应、价格发现延迟效应、流动性干扰效应和磁吸效应四种不利影响。通过研究涨跌停板制度变更对股票市场质量的影响,包括变更前后涨跌停板制度是否起到了降低市场波动性的作用,是否影响了股市的信息传递效率以及是否对流动性产生了影响,判断现行制度的合理与不合理之处,使交易制度能够发挥稳定市场价格、提高市场效率、优化投资者行为等有利于股票市场平稳健康发展的功能。本文在前人工作的基础上,构建双重差分联立方程组分别在涨跌停板制度变更前后对沪市、深市和总市场的流动性、波动性以及股市效率进行检验,并利用事件研究法对于交易干扰效应、价格发现延迟效应和波动溢出效应的检验作进一步检验,以此判断涨跌停板制度的变更效果。结果表明,对沪市而言,涨跌停板制度的设置降低了沪市的流动性,波动性和市场效率,同时在一定程度上导致了波动溢出效应和价格发现延迟效应的发生;就深市而言,涨跌停板制度的设立提高了深市的流动性和市场效率,降低了深市波动性;综合两市场的检验结果表明,相比没有涨跌停板时,实行涨跌停板制度之后,总市场的流动性和市场效率显着提高,波动性显着降低。因此建议建立股市质量监管体系,在条件成熟下可逐步完善涨跌停板制度,由于涨跌停板阻碍了价格发现的过程而且投资者的反应具有非对称性,因此可以逐步放宽涨跌幅限制,采取不对称的涨跌停板制度。(本文来源于《大连理工大学》期刊2018-04-01）
杨苏[3]（2017）在《再谈涨跌停板制度》一文中研究指出近期，证监会再次处罚违法违规操纵股价的个人，有媒体总结为又一份“牛散罚单”，仅2017年上半年已罚款“牛散”约20亿元。不出意外的是，操纵行为主要依托A股市场特有的涨跌停板制度，究竟是人之过还是制度之错？证监会处罚那些操纵市场的个人，基本都是A(本文来源于《证券时报》期刊2017-12-09）
魏书光[4]（2017）在《促进市场平稳 商品交易所风控规则日益趋同》一文中研究指出最近两年来，个别期货品种出现连续两个及以上的涨停板的极端行情，很多投资者对如果出现连续涨跌停板后如何应对产生了疑问。在查找相关规定打消疑虑时，投资者需密切注意，目前，国内叁家商品期货交易所（上期所、郑商所、大商所）风险管理控制办法并不完全一致。不过，通过(本文来源于《证券时报》期刊2017-11-14）
朱宝琛,左永刚[5]（2017）在《方星海：优化农产品期货涨跌停板制度》一文中研究指出在9月22日举行的“金融服务农业现代化高峰论坛”上，证监会副主席方星海表示，要积极探索以市场需求为导向的农产品期货新品种上市机制，研究开发适应涉农企业需求的农产品期货新品种；进一步完善农产品期货交割制度，提高市场流动性。方星海介绍，证监会积极推(本文来源于《证券日报》期刊2017-09-23）
蔡超[6]（2017）在《浅析金融期货涨跌停板制度》一文中研究指出涨跌停板制度是金融期货市场重要的交易制度。涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的成交价格不能高于或低于以该合约上一交易日结算价为基准的某一涨跌幅度。超过该幅度的报价无效，不能成交。涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场风险状况调整涨跌停板幅度。新(本文来源于《期货日报》期刊2017-08-08）
段泽众[7]（2017）在《涨跌停板制度与股价同步性关系的实证研究》一文中研究指出涨跌停板制度作为股票价格稳定措施之一,在各国证券市场得到广泛的使用。自该制度实施以来,学术界关于涨跌停板制度对证券市场信息效率的影响就存在广泛的讨论。随着研究的深入,股价信息含量、股价同步性等话题也日益受到关注,不少学者从制度建设、市场信息透明度以及公司信息披露等方面对我国证券市场的股价同步性进行研究。然而,对涨跌停板制度与股价同步性二者关系的研究却是少之又少,涨跌停板制度对股价同步性的影响有待进一步考察。我国证券市场因特别处理制度,存在两种涨跌幅限制(ST公司涨跌幅限制为5%,其他公司为10%)并存的情况,这为研究涨跌幅限制对股价同步性的影响提供了条件。本文旨在从股价同步性的角度分析涨跌停板制度对我国股市的影响。本文选取1996年至1997年A股上市公司为研究对象,对1996年底设立涨跌幅限制前后的股价同步性进行差异性检验,选取2000年至2015年A股上市公司为研究对象对不同涨跌幅限制下公司的股价同步性进行研究。最后,通过更为严谨的倾向得分匹配法对样本进行匹配后,对不同涨跌幅限制下股价同步性的差异进行稳健性检验。本文的研究结果显示,相比1996年12月16日沪、深交易所统一实行10%涨跌幅限制之前,涨跌停板的设置提高了股价同步性水平;被特别处理的具有5%涨跌幅限制的公司股价同步性显着高于未被特别处理的具有10%涨跌幅限制的可比公司,在控制了诸多股价同步性影响因素之后,涨跌幅限制的差异对股价同步性仍然有显着影响。最后,基于对实证结果的分析,本文为我国进一步发展股票市场、促进市场有效性提出了政策建议。(本文来源于《湖南大学》期刊2017-05-01）
杨苏[8]（2017）在《宜重视涨跌停板制度对流动性的影响》一文中研究指出流动性对证券价格的影响，怎么夸大都不为过。此次国家设立雄安新区引发的概念股狂潮又是一例。影响流动性的因素，莫过于交易制度本身，对应A股就是普通股票10%和ST类5%上下限波动的涨停板制度。流动性匮乏，影响价格发现，买不到或者卖不出，致使暴涨热涌(本文来源于《证券时报》期刊2017-04-15）
张利静[9]（2017）在《涨跌停板、大户报告、强平强减及限仓制度设计》一文中研究指出一是涨跌停板制度。期权交易实行涨跌停板制度，期权合约涨跌停板幅度同标的期货合约。从理论上看，实值（虚值）期受标的期货价格变动的影响最大，当期货价格出现涨停或跌停时，实值（虚值）期权的Delta会接近于1（-1），期权价格的波动额将近似等于期货价格的波动额(本文来源于《中国证券报》期刊2017-03-21）
丁振华[10]（2016）在《涨跌停板制度对期货市场影响的分析——基于上海期货交易所天然橡胶市场数据》一文中研究指出通过实证研究分析了涨跌停板制度对上海天然橡胶市场的影响。结果表明,涨跌停板制度对于天然橡胶期货的价格发现功能并没有产生不利影响,但该制度对天然橡胶的价格波动产生"杠杆"效应(相比正冲击,负冲击产生了更大幅度的价格波动),而且该制度在一定程度上影响了市场的流动性,但由于市场存在明显的"停板成交量转移效应",这也在一定程度上减轻了价格在触及停板后市场流动性的不足甚至枯竭。(本文来源于《中国市场》期刊2016年26期）
涨跌停板制度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
作为证券市场交易机制的重要组成部分,涨跌停板制度起源于国外早期证券市场,是证券市场上为了防止交易价格的暴涨暴跌,抑制过度投机现象,对每只证券当天价格的涨跌幅度予以适当限制的一种价格稳定机制。我国股市成立初期涨跌停板制度曾数次变更,直至1996年上海证券交易所和深圳证券交易所开始实施10%的涨跌停板制度,然而涨跌停板制度的作用一直存在较大的争议。制度的支持者认为价格稳定机制可以稳定价格、防止恐慌及过度反应的作用,而制度的反对者则认为价格稳定机制会给市场带来波动性溢出效应、价格发现延迟效应、流动性干扰效应和磁吸效应四种不利影响。通过研究涨跌停板制度变更对股票市场质量的影响,包括变更前后涨跌停板制度是否起到了降低市场波动性的作用,是否影响了股市的信息传递效率以及是否对流动性产生了影响,判断现行制度的合理与不合理之处,使交易制度能够发挥稳定市场价格、提高市场效率、优化投资者行为等有利于股票市场平稳健康发展的功能。本文在前人工作的基础上,构建双重差分联立方程组分别在涨跌停板制度变更前后对沪市、深市和总市场的流动性、波动性以及股市效率进行检验,并利用事件研究法对于交易干扰效应、价格发现延迟效应和波动溢出效应的检验作进一步检验,以此判断涨跌停板制度的变更效果。结果表明,对沪市而言,涨跌停板制度的设置降低了沪市的流动性,波动性和市场效率,同时在一定程度上导致了波动溢出效应和价格发现延迟效应的发生;就深市而言,涨跌停板制度的设立提高了深市的流动性和市场效率,降低了深市波动性;综合两市场的检验结果表明,相比没有涨跌停板时,实行涨跌停板制度之后,总市场的流动性和市场效率显着提高,波动性显着降低。因此建议建立股市质量监管体系,在条件成熟下可逐步完善涨跌停板制度,由于涨跌停板阻碍了价格发现的过程而且投资者的反应具有非对称性,因此可以逐步放宽涨跌幅限制,采取不对称的涨跌停板制度。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
涨跌停板制度论文参考文献
[1].温济聪.怎么投资沪伦通[N].经济日报.2019
[2].康晨阳.涨跌停板制度变更对股市质量影响研究[D].大连理工大学.2018
[3].杨苏.再谈涨跌停板制度[N].证券时报.2017
[4].魏书光.促进市场平稳商品交易所风控规则日益趋同[N].证券时报.2017
[5].朱宝琛,左永刚.方星海：优化农产品期货涨跌停板制度[N].证券日报.2017
[6].蔡超.浅析金融期货涨跌停板制度[N].期货日报.2017
[7].段泽众.涨跌停板制度与股价同步性关系的实证研究[D].湖南大学.2017
[8].杨苏.宜重视涨跌停板制度对流动性的影响[N].证券时报.2017
[9].张利静.涨跌停板、大户报告、强平强减及限仓制度设计[N].中国证券报.2017
[10].丁振华.涨跌停板制度对期货市场影响的分析——基于上海期货交易所天然橡胶市场数据[J].中国市场.2016
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