导读:本文包含了鞅过程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:过程,期权,微观,噪声,最优,算法,局部。
鞅过程论文文献综述
刘志东,严冠[1]（2016）在《基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计特征研究》一文中研究指出本文基于半鞅过程和非参数统计推断方法,利用已实现幂变差的渐进统计特性,构造检验统计量,在统一的分析框架下,对金融资产价格中随机波动、跳跃和微观结构噪声等问题进行全面系统的研究。并根据上海证券交易所不同行业的股票,上证50股票指数及其成分股的高频数据进行实证研究。结果表明,我国A股市场中,噪音交易显着;约43%的风险来源于资产收益过程的随机波动风险,可用股票期权交易对冲;不同来源风险的重要性程度依次为:随机波动的风险、系统性跳跃风险以及异质性跳跃风险;流动性越好的股票越显示出跳跃、尤其是无限小跳的证据。(本文来源于《中国管理科学》期刊2016年05期）
刘锴,游晓明,刘升[2]（2013）在《蚁群算法的鞅过程及收敛性分析》一文中研究指出给出了一类基于GBAS/tdlb策略改进蚁群算法的收敛性分析.证明了转移路径向量列是状态有限的马尔可夫链,通过分析代价函数值序列的条件期望,证明代价函数值序列是非负下鞅.算法首次发现最优解时的迭代次数是一个停时,证明了代价函数值序列的期望有限,进一步从代价函数值序列的停止过程得出算法在有限步内以概率1收敛.收敛性分析为探讨蚁群算法与其他仿生优化算法的融合奠定一定的理论基础.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2013年S1期）
郑晓阳,仲崇雨[3]（2011）在《ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价》一文中研究指出为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上联合建立了一个反映股价非线性特点的随机过程ARIMA-GARCH过程,对奇异期权定价提高精度,通过过去信息对具有线性幂型交换期权进行高精度定价.(本文来源于《哈尔滨工程大学学报》期刊2011年03期）
汪金菊[4]（2003）在《鞅过程在期权定价中的应用》一文中研究指出本文主要讨论了鞅过程在期权定价中的应用问题。利用鞅过程的性质分别讨论了当不存在交易成本时、当存在成比例交易成本时和当存在凹交易成本时欧式期权的买价和卖价问题，同时给出了相应的定价公式。另外，本文还利用鞅过程的性质讨论了当不存在交易成本时美式期权的定价问题，并给出了相应的买价和卖价公式以及相关的一些结论。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2003-04-01）
张友极[5]（1992）在《半鞅过程控制中Bolza型代价函数的方向可微性》一文中研究指出本文研究由连续半鞅随机微分方程描述的可控系统中,Bloza 型代价函数的分析性质,证明了L(u)的方向可微性,作为它的应用,得出使 L(u)最小的最优控制 u_0所满足的必要条件。(本文来源于《武汉工业大学学报》期刊1992年04期）
鞅过程论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
给出了一类基于GBAS/tdlb策略改进蚁群算法的收敛性分析.证明了转移路径向量列是状态有限的马尔可夫链,通过分析代价函数值序列的条件期望,证明代价函数值序列是非负下鞅.算法首次发现最优解时的迭代次数是一个停时,证明了代价函数值序列的期望有限,进一步从代价函数值序列的停止过程得出算法在有限步内以概率1收敛.收敛性分析为探讨蚁群算法与其他仿生优化算法的融合奠定一定的理论基础.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
鞅过程论文参考文献
[1].刘志东,严冠.基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计特征研究[J].中国管理科学.2016
[2].刘锴,游晓明,刘升.蚁群算法的鞅过程及收敛性分析[J].华中科技大学学报(自然科学版).2013
[3].郑晓阳,仲崇雨.ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价[J].哈尔滨工程大学学报.2011
[4].汪金菊.鞅过程在期权定价中的应用[D].合肥工业大学.2003
[5].张友极.半鞅过程控制中Bolza型代价函数的方向可微性[J].武汉工业大学学报.1992
论文知识图
