基于随机收益率模型和最优Copula函数下生存人寿保险组合及其风险的研究

论文摘要

本文在保证保险公司不破产的情况下,分别从分红服从Erlang(2)分布时和收益率服从MA(q)模型时对保险公司的最优分红策略和保险公司的投资组合进行了研究。首先在经典的风险模型中引入一个指数,假设初始盈余和费用(或保费)受时间的影响。然后拓展到分红,并在假设分红过程服从Erlang(2)分布时,得出其对应的积分微分方程组,通过求解该方程组,得出一个关于最优策略的隐式表达式,运用数值模拟的办法来分析最优策略在不同因素影响下的变化。其次,将该分红过程服从Erlang(2)分布的思想推广到对偶分红模型中。针对研发公司破产前的最优分红问题进行研究,分析了在带扰动的对偶模型下,考虑分红决策时间为Erlang(2)分布,收入为线性收入时的最优周期障碍策略。另外,运用数值模拟画出了最优策略与模型中其他经济因素之间的图,并描述了它们之间的变化关系,作出了相应的经济学解释。最后,研究了MA(q)收益率模型下的生存人寿保险组合及其风险。当收益率服从MA(q)过程时,结合相依死亡率的Copula模型,导出了在给定定价时间下预期损失随机变量的现值分布函数,运用GlueVaR风险度量方法对预期损失进行风险度量,帮助保险公司进行风险调控,基于不同的风险态度,选择自己可承受的风险,并及时制定应对风险的措施。

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文章来源

类型: 硕士论文

作者: 傅立群

导师: 王传玉

关键词: 最优分红,周期障碍策略,模型,生存保险

来源: 安徽工程大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险

单位: 安徽工程大学

分类号: F224;F842.62

总页数: 62

文件大小: 2741K

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标签：最优分红论文;  周期障碍策略论文;  模型论文;  生存保险论文;