导读:本文包含了金融预警模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,金融风险,风险,金融,金融危机,层次,组合。
金融预警模型论文文献综述
章和杰,施楚凡,金辉,章鑫[1]（2019）在《系统性金融风险测度与预警模型——一个研究综述》一文中研究指出系统性风险的测度与预警是摆在全世界监管当局面前的一项重大课题,文章对现有系统性金融风险测度与预警模型进行了系统回顾,对相关模型的概念、实践以及不足做出详细介绍,并对未来研究趋势进行了总结分析。这对推动构建适于我国国情的系统性金融风险测度与预警体系,进而维护金融稳定、防范化解重大风险具有重要意义。(本文来源于《现代管理科学》期刊2019年09期）
王克达[2]（2019）在《金融危机预警模型与先导指标选择》一文中研究指出经济全球化和金融自由化的不断深入,加剧了金融危机的爆发频率和危害程度。全球金融危机后,金融危机早期预警成为必要且紧迫的问题。本文基于1970—2011年全球各国金融危机数据,分别使用Logit模型、二元分类树模型、Bagging和随机森林模型,对系统性银行危机、货币危机和主权债务危机的预警进行了研究,比较和分析了不同模型的预警效果。结果表明:随机森林模型的预警效果最好,其后分别是Bagging、Logit模型和二元分类树;针对亚洲金融危机、阿根廷金融危机以及全球金融危机的样本外预测,随机森林模型的预测精度均优于Logit模型;随机森林能够有效识别金融危机先导指标。不同类型的金融危机,先导指标存在差异,但是关联性更强,因此危机的爆发可能不局限于单一形式。本文的研究为我国金融危机预警提供了参考,当前应警惕高杠杆问题逐步引发银行业系统性风险的问题。(本文来源于《金融监管研究》期刊2019年08期）
李健,张金林[3]（2019）在《供应链金融的信用风险识别及预警模型研究》一文中研究指出供应链金融作为一种高效便捷的新型融资模式,在解决上下游企业融资、协调供应链管理等方面都发挥了积极的作用。信息不对称会导致融资企业信用风险的产生。供应链具有链上传导作用,使企业信用风险更容易传递到整条供应链,从而冲击宏观经济。因此,深入探究影响融资企业发生信用风险的关键因素,构建行之有效的预警模型,对促进供应链金融的稳定发展具有一定的现实意义。本文借助供应链金融的信用风险引发机制,以汽车供应链作为研究样本,依据随机森林模型与盲数理论的变量筛选结果,运用回归分析法探究影响供应链金融的信用风险关键影响因素,并以此为基础,构建PSO-SVM供应链金融预警模型,并提出相关建议,以降低信用风险发生的概率。(本文来源于《经济管理》期刊2019年08期）
中国人民银行黄山市中心支行课题组,范朝霞[4]（2019）在《行为金融学视角下金融风险预警研究——基于网络爬虫技术与RAGA投影寻踪模型》一文中研究指出本文基于行为金融学理论构建了包含互联网金融风险感知的金融风险预警指标体系,并分析了如何利用网络爬虫技术收集、处理数据,进而使得各指标在同一系统中具有可比性。在此基础上,根据高维非正态数据的特征,本文构建了RAGA投影寻踪模型,利用非参数方法寻找最能反映多维度数据特征的投影射变量,并将多维度观测数据投影到低维度子空间,以更好地实现对金融风险的预警。(本文来源于《金融纵横》期刊2019年06期）
罗毅[5]（2019）在《基于时间序列模型的金融危机预警研究》一文中研究指出次贷危机后的十年间,各国深刻意识到了风险防范的重要性,并由此展开了一系列的金融监管改革和金融预警的研究,在一定程度上促进了全球经济的复苏,不过,当下时局变幻莫测的金融环境也为金融监管带来了难度,并由此衍生出了多样复杂化的金融风险,为各国的金融安全增添了更多的不确定性。与此同时,我国作为世界金融大国,在金融安全问题方面更应予以重视,做好全方位的金融风险防范,譬如建立符合我国国情的金融危机预警系统,其不仅可有效预防经济发展中出现的各种不确定性风险,还可以保障我国经济平稳运行,防止金融自由化带来的资本冲击和危机连锁传染。所以,开展有效的金融危机预警研究对我国经济发展具有重要意义。本文首先对金融危机的理论进行了简要的阐述,并根据危机性质将其划分为了不同的类别,以此区分金融危机的成因,为后文指标选取提供参考基础。同时,本文从多角度出发,分析了当下我国金融脆弱性的现状,并说明了风险识别的重要性,详细论述了金融危机的生成机理和传导机制,进一步为指标体系的构建提供理论支持。此外,文章对金融危机预警系统的理论也做了详细的介绍,既明确了建立金融危机预警系统的目的,也概述了金融危机预警系统的发展历史,并对相关具体的运作程序进行了说明。其次,文章详细介绍了金融危机预警指标的选取原则,从而据此确定了宏观审慎子系统和微观审慎子系统两个危机预警指标集,并通过筛选出的16项指标共同构成了金融危机预警指标体系。而后文章细致的介绍了MSVAR模型与ARIMA模型的相关原理与建立步骤,为后文模型的应用提供理论支撑。最后,利用因子分析法对我国金融风险状况进行综合评价分析,通过合成宏观金融脆弱性指数和微观金融脆弱性指数,并代入到MSVAR模型之中发现,MSVAR模型具备良好的金融危机预警能力。之后结合ARIMA模型的预测发现,我国未来宏观金融市场处于警惕风险状态,微观金融市场则处于高风险状态,并根据实证结论提出了相关防范建议。(本文来源于《江西财经大学》期刊2019-06-01）
邓俊杰[6]（2019）在《地方法人金融机构风险预警模型构建及实证研究——以H农商行为例》一文中研究指出本文在梳理我国金融机构风险预警体系发展历程的基础上,结合目前地方法人金融机构风险预警体系的现状和问题,从区域经济风险、流动性风险、信用风险、抗风险能力四个方面10个指标构建了地方法人金融机构风险预警模型,基于AHP层次分析的KLR信号显示构建预警模型,获取H农商行2015年第四季度至2018年二季度数据进行实证研究。最后,本文针对监测结果提出了相应的政策建议。研究表明地方法人金融机构的流动性风险和抗风险能力是重点监测指标,特别是资本充足率和流动性比率情况需要高度重视。(本文来源于《金融经济》期刊2019年06期）
谷慎,汪淑娟[7]（2019）在《基于SVM的碳金融风险预警模型研究》一文中研究指出文章以我国六个碳金融试点市场每个月份的风险状态为研究样本,构建基于支持向量机(SVM)的碳金融风险预警模型。利用网格搜索法和径向基核函数构建的SVM模型对碳金融风险的预警准确率高达91.860 5%,对我国六个碳金融试点市场进行预警后发现,北京、上海试点市场风险较大,天津、深圳市场居中,广东和湖北市场相对健康。最后根据研究结论提出相关建议。(本文来源于《华东经济管理》期刊2019年03期）
沈海微[8]（2018）在《基于FA-BPNN的物流金融风险预警系统模型研究》一文中研究指出随着我国金融市场的发展,结合大数据时代的要求,物流企业服务的领域更加的完善,服务标准不断向一体化、专业化迈进。在传统物流服务模式成本不断压缩的背景下,物流企业积极响应国家政策,开拓创新,大力开展物流金融服务业务。物流金融业务的蓬勃发展,对于现代物流企业来说,是物流服务的主要利润来源之一;对于金融机构来说,物流企业的参与,可以降低金融风险,集中精力拓展业务;对于融资企业来说,可以更便捷的获得资金帮助,真正实现叁者共赢。因此,物流和金融的整合,已然成为物流行业和金融行业共同关注的领域,也是近几年研究学者关注的热点问题。发展至今,物流金融业务由银行等金融机构主导,逐渐转变为由物流企业主导,因此,物流企业作为第叁方合作企业,所面临的金融风险不断增大。但是由于我国物流金融发展并不完善,以第叁方物流企业角度对于金融风险的研究局限在指标体系的建立,缺乏进一步的研究分析。因此构建有效的物流金融风险预警模型,对于物流企业实际操作具有指导意义,也可以丰富该领域的研究理论。本文根据物流金融风险相关理论,在国内外研究学者的研究成果基础上,首先分析了现代物流金融业务开展模式,主要基于存货质押金融模式和基于贸易合同金融模式,其中操作实务包括仓单模式、融通仓、保兑仓、电商仓、订单模式等;其次,根据这些物流金融模式,阐述了物流企业参与模式,以及面对的物流金融风险,进行风险识别,构建物流金融风险评价指标体系;然后利用因子分析法进一步处理指标数据,结合神经网络算法阐述构建预警模型的具体方法步骤;最后结合物流企业A进行案例分析,利用FA-BPNN的方法构建物流金融风险预警模型,结合预警结果提出相应的风险处理措施,研究结果表明该模型具有实际指导意义。本文的创新点在于:概述了现代物流企业开展物流金融业务模式,进行分类整理,结合物流企业参与形式,在此基础上提出预警模型的指标体系;站在第叁方物流企业角度,参考企业财务预警模型建立方法,阐述基于FA-BPNN构建物流金融风险预警模型的具体步骤;最后在前面研究的基础上,结合物流企业A实际金融业务开展情况,获取数据,构建预警模型并进行模型的验证,提出相应的风险处理措施。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2018-03-01）
李路路[9]（2017）在《中国金融风险预警模型构建及实证研究》一文中研究指出20世纪80年代以来,随着世界经济一体化进程的加快,金融业成为社会发展的核心,随之而来的金融风险成为各国相对棘手的问题。金融业务的复杂多样,不确定因素的迅猛增加,导致风险大幅度上升且积累到一定程度有可能引发金融危机,一旦爆发金融危机,除导致经济衰退外,亦会引发社会甚至政治危机。2007年由美国次贷危机引发,逐渐蔓延至全球性金融危机,目前为止,世界经济仍未有复苏迹象。破坏力日益增强的金融危机、金融风险逐渐成为政府与学术界关注的焦点。我国作为新兴发展中国家,经济与金融方面的不确定性很大。关注我国的金融风险是何种状态,及时了解其特点,合理的构建我国金融风险预警及监控体系,最大可能防止发生金融危机,有着重要的现实意义。本文的主要工作体现在:1.本文在建立金融风险预警模型的理论分析中,对金融风险的概念进行界定,分析金融危机的成因及传染;基于我国金融环境现状,构建金融风险预警模型,且对金融风险预警机制构成进行探讨分析,讨论如何选择合适的预警方法,提出金融风险预警指标的选择原则,并阐释预警临界值的确定及修正过程。2.本文选取了14个指标(包括宏观经济、银行业、其他金融机构、外部冲击4个层面),选择基于层次分析的KLR信号灯预警法,运用1997-2016年20年的数据对新构建的预警指标模型进行实证研究,对1997-2016年间的各年的金融风险状态进行评估。3.本文基于主成分的CVaR回归分析中,将得到的1997-2016年的CVaR作为因变量,主成分作为自变量用EVIEWS7.2做回归分析,验证KLR信号灯模型赋权的客观性,并用指数平滑法对我国2017年的金融风险进行预测,最后,针对监测及预测结果提出建议。(本文来源于《河南师范大学》期刊2017-06-01）
[10]（2017）在《“十叁五”时期国际金融风险预测与中国金融开放进程选择(研究报告) 第一篇 国际金融风险预警 第四章 国际金融风险预测模型》一文中研究指出"十叁五"时期是我国转型经济结构、推进"一带一路"倡议的攻坚阶段,金融作为促进实体经济发展的重要因素,在继续扩大对外开放的进程中扮演越来越重要的角色。面对日趋复杂的国际形势,应当进一步健全和发展我国金融体系,一方面增强防范国际金融风险的能力,另一方面需要推进金融对外开放进程。因此,本研究致力于探讨"十叁五"时期国际金融风险预警与中国金融开放进程选择,以期为市场参与者和政策制定者提供理论支持和政策建议。第一部分是"十叁五"时期国际金融风险预警,在阐述了国际金融风险传导机制和传统国际金融风险预警模型的理论基础上,首先从贸易传导渠道、金融传导渠道和心理预期传导渠道叁个角度构建了国际金融风险预测指标体系;然后基于VaR模型筛选备选阈值,并通过KLR信号分析法得到最佳阈值;最后基于DCSD模型构建了Probit预警机制进行实证分析,通过对2008年国际金融危机的历史回测验证了该模型的有效性,进而对"十叁五"时期国际金融风险进行了预测,预测结果表明该时期我国金融环境不稳定,存在发生金融危机的可能性,监管当局应加强金融风险的监管、完善金融风险防范机制。第二部分是"十叁五"时期中国金融开放进程选择。"十叁五"规划纲要提出:"扩大金融业双向开放。有序实现人民币资本项目可兑换,推动人民币加入特别提款权,成为可兑换、可自由使用货币"。因此本报告在介绍了中国金融开放背景与现状的基础之上,以金融开放的现实需要和主要问题为出发点,基于资本项目开放、人民币国际化和金融市场开放叁个角度分析中国金融对外开放进程选择。结论认为,当前我国资本项目可兑换有望逐步放开,人民币国际化进程将进一步加快,随着QFII、QDII、RQFII以及沪港通、深港通等现有开放机制的完善,央行将会逐步酝酿推出QDII2、"沪伦通"、"债券通"等模式推进中国金融开放进程。结合前两部分研究结果,本研究给出相应政策建议。一方面,从贸易传导渠道、金融传导渠道和心理预期传导渠道叁个维度来防范国际金融风险,并采取措施全面深化金融市场改革,健全多层次资本市场体系,建立宏观审慎监管机制;另一方面,应有序实现资本项目可兑换,稳步推进人民币国际化,保持金融市场渐进开放节奏,合理引导我国本土金融机构和资本"走出去",健全和发展我国金融体系。(本文来源于《“十叁五”时期国际金融风险预测与中国金融开放进程选择（研究报告）》期刊2017-06-01）
金融预警模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
经济全球化和金融自由化的不断深入,加剧了金融危机的爆发频率和危害程度。全球金融危机后,金融危机早期预警成为必要且紧迫的问题。本文基于1970—2011年全球各国金融危机数据,分别使用Logit模型、二元分类树模型、Bagging和随机森林模型,对系统性银行危机、货币危机和主权债务危机的预警进行了研究,比较和分析了不同模型的预警效果。结果表明:随机森林模型的预警效果最好,其后分别是Bagging、Logit模型和二元分类树;针对亚洲金融危机、阿根廷金融危机以及全球金融危机的样本外预测,随机森林模型的预测精度均优于Logit模型;随机森林能够有效识别金融危机先导指标。不同类型的金融危机,先导指标存在差异,但是关联性更强,因此危机的爆发可能不局限于单一形式。本文的研究为我国金融危机预警提供了参考,当前应警惕高杠杆问题逐步引发银行业系统性风险的问题。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融预警模型论文参考文献
[1].章和杰,施楚凡,金辉,章鑫.系统性金融风险测度与预警模型——一个研究综述[J].现代管理科学.2019
[2].王克达.金融危机预警模型与先导指标选择[J].金融监管研究.2019
[3].李健,张金林.供应链金融的信用风险识别及预警模型研究[J].经济管理.2019
[4].中国人民银行黄山市中心支行课题组,范朝霞.行为金融学视角下金融风险预警研究——基于网络爬虫技术与RAGA投影寻踪模型[J].金融纵横.2019
[5].罗毅.基于时间序列模型的金融危机预警研究[D].江西财经大学.2019
[6].邓俊杰.地方法人金融机构风险预警模型构建及实证研究——以H农商行为例[J].金融经济.2019
[7].谷慎,汪淑娟.基于SVM的碳金融风险预警模型研究[J].华东经济管理.2019
[8].沈海微.基于FA-BPNN的物流金融风险预警系统模型研究[D].华北电力大学(北京).2018
[9].李路路.中国金融风险预警模型构建及实证研究[D].河南师范大学.2017
[10]..“十叁五”时期国际金融风险预测与中国金融开放进程选择(研究报告)第一篇国际金融风险预警第四章国际金融风险预测模型[C].“十叁五”时期国际金融风险预测与中国金融开放进程选择（研究报告）.2017
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