导读:本文包含了风险中性测度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:应用数学,期权定价,风险中性测度,不确定理论
风险中性测度论文文献综述
王国帅,赵佃立[1]（2016）在《基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用》一文中研究指出首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度用于欧式看涨和看跌期权的定价,并验证了涨跌期权价格之间的平价关系.最后研究了一类利差期权的定价问题,结合定义的风险中性测度给出了期权的定价公式.所推导的不确定风险中性测度与经典的无套利原则相吻合,而且考虑到了问题描述过程中存在的不精确性,弥补了单纯依赖随机理论的不足,可广泛地应用于金融衍生品的定价过程,为投资分析提供一定的理论依据.(本文来源于《经济数学》期刊2016年02期）
包守鸿,韩琦[2]（2012）在《金融资产定价中的风险中性概率测度》一文中研究指出本文采用单阶段的二叉树模型,通过分析叁种常见资产的定价过程,得出相关结论,旨在说明风险中性定价原理在金融资产定价中是如何体现的。(本文来源于《商业时代》期刊2012年20期）
崔海蓉,胡小平[3]（2011）在《基于GMD的隐含最小距离风险中性概率测度提取》一文中研究指出提出了一种从期权价格恢复标的资产隐含风险中性概率测度的新方法.在不完全市场条件下,运用高斯混合分布(GMD)构建了恢复最小距离隐含风险中性概率测度的数学优化模型,并进一步讨论模型的求解方法与技巧.采用欧式期权数据,通过数值实验对模型的有效性进行验证.实验结果表明,实际风险中性概率测度可由2个组成部分的高斯混合分布近似,形状更加具有尖峰性,且是双峰,左尾处含有一个较小峰值.这说明市场参与者对未来的预期集中度比较高,但市场对极端不利价格运动的预期(左尾部)比极端有利价格运动(右尾部)的预期要高,因此传统标的资产价格对数正态分布的假设会低估损失发生的可能性.(本文来源于《东南大学学报(自然科学版)》期刊2011年01期）
魏东平[4]（2007）在《风险中性测度下的企业资产价值变动模型》一文中研究指出通过应用Girsanov-Martin-Cameron定理推导出风险中性测度,市场概率测度下的资产变动过程可转换成风险中性概率测度下的资产价值变动过程,为进一步从风险中性角度出发研究资产定价的问题扫清了障碍。(本文来源于《沿海企业与科技》期刊2007年03期）
风险中性测度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文采用单阶段的二叉树模型,通过分析叁种常见资产的定价过程,得出相关结论,旨在说明风险中性定价原理在金融资产定价中是如何体现的。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险中性测度论文参考文献
[1].王国帅,赵佃立.基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用[J].经济数学.2016
[2].包守鸿,韩琦.金融资产定价中的风险中性概率测度[J].商业时代.2012
[3].崔海蓉,胡小平.基于GMD的隐含最小距离风险中性概率测度提取[J].东南大学学报(自然科学版).2011
[4].魏东平.风险中性测度下的企业资产价值变动模型[J].沿海企业与科技.2007