论文摘要
本文主要研究带有漂移项的混合分数布朗运动的参数估计及其应用问题。首先采用极大似然估计法和重标量极差法对未知的参数进行估计;然后使用蒙特卡罗方法进行数值模拟说明本文采用的估计方法的有效性;最后使用本文提出的方法以及得到的参数估计的表达式,利用MATLAB程序对上海同行业拆借利率进行实证研究,给出其参数估计值,并用估计的参数值产生带有漂移项的混合分数布朗运动,将理论上的轨道图与实际的轨道图进行拟合比较。
论文目录
文章来源
类型: 硕士论文
作者: 王煜
导师: 郭峰
关键词: 混合分数布朗运动,极大似然估计法,重标量极差法
来源: 大连理工大学
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 大连理工大学
分类号: F224;F832.5
DOI: 10.26991/d.cnki.gdllu.2019.003276
总页数: 53
文件大小: 1390K
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标签：混合分数布朗运动论文; 极大似然估计法论文; 重标量极差法论文;