导读:本文包含了横截面特征论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:横截面,特征,收益,截面,变量,效应,模型。
横截面特征论文文献综述
赵伟康,黎向锋,毕高杰,谢昌刚,李堃[1]（2019）在《一种基于横截面特征的车道线检测方法》一文中研究指出车道线检测是自动驾驶的基本任务之一,提出了一种高效稳定的车道线提取拟合和跟踪的算法。根据车道线的截面特征逐行提取车道线特征点,并使用连通域聚类滤波,与传统的霍夫算法相比降低算法复杂度,提高运行效率。将提取的车道线特征点区域分成近视场和远视场,并分段拟合,提高拟合精度。使用卡尔曼滤波算法对车道线的端点和斜率进行跟踪,以此缩小感兴趣区域,提高运行效率。实验中,该方法能够完成多种不同场景下的车道线检测,证明了该算法具有良好的鲁棒性和实时性。(本文来源于《机械制造与自动化》期刊2019年03期）
蒋杰,梅甫良,蔡丽婷,郑子平,章新阳[2]（2018）在《变高度简支钢梁横截面应力分布特征研究》一文中研究指出针对变高度简支钢梁在一对横向对称荷载作用下弯曲变形问题进行了有限元分析,探讨了梁跨中横截面上的各应力分量分布特征.结果发现:跨中弯曲正应力沿高度呈非线性分布,且其非线性程度随着底边倾角的增加而越加严重;跨中截面上横向正应力和切应力沿高度也是非线性,且在梁的斜底边处均不为零.由此得出,基于有限元分析所得的变高度钢梁应力分布特征与实际情况更加接近.(本文来源于《嘉兴学院学报》期刊2018年06期）
刘珣[3]（2017）在《公司特征指标对中国股票市场横截面收益预测能力的实证研究》一文中研究指出中国股票市场近年来发展迅猛,在中国的经济增长中扮演着越来越活跃的角色。本文旨在检验中国A股市场横截面收益率的可预测性,并与美国股票市场进行对比。我们选取了 15个公司层面的特征指标作为变量,现有文献已经发现这些指标在美国股票市场上具有预测横截面股票收益的能力。我们的目的是检验这些变量是否可以在中国股票市场预测横截面股票收益,并与美国股票市场的检验结果进行对比,样本的时间区间为1996-2015年。通过资产组合分析和Fama-MacBeth横截面回归分析,我们发现中国股票市场的收益可预测性是相对较弱的。对中国A股市场和美国股票市场进行相同的实证检验,经Fama-French叁因子模型调整后的收益率结果显示,在中国,只有五个公司层面的特征指标变量可以显着预测股票横截面收益;而在美国股票市场,十一个变量可以显着解释横截面股票收益的变化。因此,中国的股票市场存在收益可预测性,但是这个可预测性比美国股票市场要弱。收益可预测性通常被看作是市场无效率的标志,但中国A股市场的弱可预测性似乎不太可能归因于较高的市场效率。我们对中国股票市场的弱可预测性提出了两种可能的解释,并分别进行检验。一个可能的解释是收益预测因子在中国股票市场中的同质性比在美国股票市场中更强;另一个可能的解释是在中国股票市场中股票价格的无效率程度比较高,股价持续地存在大量噪音。我们的实证结果显示,收益预测因子在中国市场中的同质性确实比在美国市场中强,但这不是中国股票市场可预测性弱的全部原因,较低的收益可预测性也和较低的价格有效性相关。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2017-04-10）
秦朵,刘一萌[4]（2015）在《横截面数据变量的规模特征:特征价格建模分析》一文中研究指出本文通过对截面数据排序这样一种创新的简单建模实验,将经济变量间关系的一个基本特征——非线性规模效应纳入到截面数据模型设定中。本文以特征价格模型为实验案例,具体的分析对象是汽车和电脑的特征价格模型。实验得出的主要结论有:由于忽略了截面数据样本中潜在的非线性规模效应,传统模型得出的特征价格指数很可能存在系统偏差;基于规模解释变量的数据排序方法是滤出截面数据样本中非线性信息的一种简易而有效的途径;截面数据一经排序,便可采用现有的系统动态建模方法来实现对变量间这种非线性规模信息的滤出。(本文来源于《统计研究》期刊2015年02期）
倪国华,张璟,丁冬,郑风田[5]（2014）在《援非专家的个人特征对其援非业绩的影响研究——基于百名专家横截面数据的实证分析》一文中研究指出中国对非洲援助始于1959年,向非洲派遣农业技术人员的工作也有53年的历史,然而多年来的农业援助普遍存在"人在项目在,人走项目黄"的现象。为了进一步加强中非农业合作,2007年中国开始实施"援非百名高级农业专家项目",那么具备什么特征的高级农业专家是中国援非所需的人才呢?针对这一问题,本文利用百名高级农业专家项目评价的横截面数据,来分析专家的个人特征对其援非业绩的影响。分析结果表明,援外专家的专业技术能力、性别、年龄和自信心对于专家团队合作能力有显着的影响,且拥有较好的沟通协调能力和语言能力的专家更容易得到外方的青睐。该结果对于中国未来的农业援非工作具有很强的指导意义。(本文来源于《世界农业》期刊2014年09期）
邱华,刘园园,严静,刘立群,葛明桥[6]（2012）在《不同横截面形状丝道网络器中叁维流场特征》一文中研究指出为了设计出性能优良的用于加工化纤长丝的网络器,利用计算流体力学软件ANSYS CFX对7个不同横截面形状的网络器丝道内压缩气流的特征进行了计算,并将这些特征和网络器的性能联系起来。网络器的性能通过网络丝的网络度和网络牢度评价。从计算结果可以得出:喷嘴轴线的丝道横截面上的涡流可以为长丝的旋转提供较大的空间;丝道轴线上,较大的流体速度有利于长丝的开松及交络。但是,过大的流体速度会使长丝黏贴在丝道内表面上,阻碍了长丝的相互纠缠,降低了网络丝的网络度。(本文来源于《纺织学报》期刊2012年06期）
吴志慧[7]（2012）在《基于横截面收益特征的投资组合构建及优化探索》一文中研究指出横截面收益异象是在股票市场中广泛存在的现象。大量针对世界各国股票市场的研究发现,与公司基本面相关的特征变量,包括公司规模(ME)、账面市值比(BE/ME)和盈余价格比(E/P)等能解释公司股票未来的收益率,具有相近特征值的公司的股票价格往往表现出同向的变化。这与有效市场假说(EMH)和资本资产定价模型(CAPM)相悖。因此,许多学者致力于横截面收益现象及形成原因的研究,试图用现代金融理论和行为金融理论来解释横截面收益现象。横截面收益现象的研究告诉我们,利用某些特征值构建出的股票组合具有溢价效应,因而可以获得超额收益。本文以此为出发点,首先对中国股票市场的横截面收益现象进行验证,包括横截面收益现象的存在性、显着性、稳定性以及演变规律。进而根据特征变量构建组合,考察组合在各期间的表现。最后探讨优化组合收益率的方法。本文选取流通市值和账面市值比两个特征变量,对2006年6月-2011年5月期间中国股票市场横截面收益现象的存在性以及显着性进行实证检验后发现,规模效应存在并且是显着的,而价值效应存在但并不显着。以行业配置选股为目的,进而考察了房地产板块的横截面收益现象,结果发现规模效应和价值效应都存在,但是均不显着。最后从组合调整频率和权重的分配角度对组合的优化进行探索：分析组合收益率随调整频率变化的规律,进而论证了最优调整频率的存在；试图调整权重分配来提高组合收益率,并探讨了此方法改善组合收益率的局限性。(本文来源于《复旦大学》期刊2012-04-09）
林森,金春奎,杨志杰[8]（2009）在《混纺纱线横截面切片图像的形态特征分析实践》一文中研究指出应用Matlab图像处理工具,根据不同材料的几何形状特征,对羊毛与粘胶的混纺纱线成分含量进行分析,得到了与实际相符的结果.比较传统的物理、化学分析方法,该方法高效、方便,分析结果精度高,具有较高的实际应用推广价值.(本文来源于《南通纺织职业技术学院学报》期刊2009年03期）
张强,杨淑娥[9]（2008）在《中国股市横截面收益特征与投资者情绪的实证研究》一文中研究指出以中国股市1998年5月至2007年4月交易数据为研究样本,对股票横截面收益特征进行实证分析,结果显示,贝塔系数与股票预期收益间关系与理论相反,而股票市值、账面市值比等指标亦可以预测股票预期收益,且这种关系具有阶段性特征。应用非预期投资者开户增长率作为投资者情绪指数,对投资者情绪波动与特征组合收益进行回归分析,证实投资者情绪波动是导致上述现象的主要原因。(本文来源于《系统工程》期刊2008年07期）
贺炎林[10]（2007）在《我国股市横截面收益特征及成因研究》一文中研究指出横截面收益现象是金融市场中的异常现象,对现代金融理论形成了巨大的挑战,如何解释该现象成为了金融领域中的一个研究热点。本文运用现代的定性方法与定量方法相结合的研究方法,对我国股市中横截面收益现象的基本特征、演变规律及其形成的内在机理进行了系统的理论和实证研究。具体来说,论文的主要研究内容和创新点包括以下几个方面:1.运用1995年6月—2005年12月期间的样本数据对我国股市横截面收益现象的基本特征、稳健性和演变规律作了实证分析,发现我国股市中规模效应存在但不显着、帐面市值比效应存在且显着,这与国外的研究结论并不完全相同;同时发现,我国股市的横截面收益现象不具有稳健性、具有一定的演变规律。2.运用投资组合分组和FM横截面回归分析方法,实证分析了我国股市中各横截面收益现象间的联系,发现帐面市值比和市值规模是影响横截面收益的两个最重要的因素。但是,帐面市值比和市值规模这两个特征变量间只有极微弱的联系,这与美国股市中两者间有较强联系的实证结论不同。3.运用现存的用于解释横截面收益的CAPM模型、FF叁因子模型和DT特征模型等无条件定价模型实证研究我国股市横截面收益,发现这些现存的无条件定价模型对横截面收益有一定的解释力,但并不能完全解释横截面收益。这与美国等国外的研究结论不同。4.依据我国股市中各横截面收益现象间的联系,通过构造新因子来形成新的无条件叁因子、四因子模型以对原有的无条件FF叁因子模型进行改进。5.利用贝塔条件变化信息把无条件的FF叁因子模型改造为有条件的因子定价模型,实证发现贝塔条件变化的条件定价模型提高了因子模型对横截面收益的解释力,但该条件定价模型不能完全解释我国股市的横截面收益。6.利用均值方差时变信息把无条件FF叁因子模型改造为有条件的因子定价模型,实证发现均值方差时变的条件定价模型能完全解释我国股市的横截面收益,但该条件定价模型没有稳定的模型形式。7.利用状态转移信息把无条件的FF叁因子模型改造为有条件的因子定价模型,实证发现具有Markov制度转移特征的条件定价模型取得了巨大成功,不仅能完全解释我国股市的横截面收益,而且该解释力具有稳健性。(本文来源于《天津大学》期刊2007-05-01）
横截面特征论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对变高度简支钢梁在一对横向对称荷载作用下弯曲变形问题进行了有限元分析,探讨了梁跨中横截面上的各应力分量分布特征.结果发现:跨中弯曲正应力沿高度呈非线性分布,且其非线性程度随着底边倾角的增加而越加严重;跨中截面上横向正应力和切应力沿高度也是非线性,且在梁的斜底边处均不为零.由此得出,基于有限元分析所得的变高度钢梁应力分布特征与实际情况更加接近.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
横截面特征论文参考文献
[1].赵伟康,黎向锋,毕高杰,谢昌刚,李堃.一种基于横截面特征的车道线检测方法[J].机械制造与自动化.2019
[2].蒋杰,梅甫良,蔡丽婷,郑子平,章新阳.变高度简支钢梁横截面应力分布特征研究[J].嘉兴学院学报.2018
[3].刘珣.公司特征指标对中国股票市场横截面收益预测能力的实证研究[D].中国科学技术大学.2017
[4].秦朵,刘一萌.横截面数据变量的规模特征:特征价格建模分析[J].统计研究.2015
[5].倪国华,张璟,丁冬,郑风田.援非专家的个人特征对其援非业绩的影响研究——基于百名专家横截面数据的实证分析[J].世界农业.2014
[6].邱华,刘园园,严静,刘立群,葛明桥.不同横截面形状丝道网络器中叁维流场特征[J].纺织学报.2012
[7].吴志慧.基于横截面收益特征的投资组合构建及优化探索[D].复旦大学.2012
[8].林森,金春奎,杨志杰.混纺纱线横截面切片图像的形态特征分析实践[J].南通纺织职业技术学院学报.2009
[9].张强,杨淑娥.中国股市横截面收益特征与投资者情绪的实证研究[J].系统工程.2008
[10].贺炎林.我国股市横截面收益特征及成因研究[D].天津大学.2007
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