导读:本文包含了溢额再保险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:存款保险定价,分数布朗运动,溢额再保险,费率
溢额再保险论文文献综述
岳金枝[1]（2017）在《基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价研究》一文中研究指出存款保险制度是指银行向存款保险机构缴纳一定的保险金,当自身发生危机时,保险机构能够保障其清偿能力的一项制度。本文基于混合分数布朗运动对银行存款溢额再保险进行了研究,主要工作如下:(1)介绍了经典Merton期权定价模型及其拓展。①Black-Scholes期权定价公式;②Merton存款保险定价模型;③Marcus-Shaked存款保险定价模型;④Ronn—Verma存款保险定价模型。(2)在Merton期权定价模型的基础上提出了以下两个银行存款溢额再保险定价模型:①引入所得税的基于几何分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型;②基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型。(3)实证分析。①依据所得的数据对我国的商业银行的存款溢额再保险费率的影响因素和成因进行分析;②结合我国银行存款溢额再保险实施的实际情况,对我国银行存款溢额再保险定价制度提出了相应的对策建议。(本文来源于《山东科技大学》期刊2017-05-01）
张玢玢[2]（2016）在《溢额再保险破产概率的近似计算》一文中研究指出保险市场对再保险的需求不断提高,越来越多的人开始关注再保险的研究.而风险的增大,使得破产概率同样成为人们研究的重点.这时,人们开始关注再保险的破产概率问题.本文主要研究溢额再保险的破产概率.首先根据溢额再保险的定义,并用纯保费原理来计算保费,建立如下的模型做为溢额再保险的盈余过程模型：其中c=Aμ.总索赔次数N(t)分为N1(t)及N2(t)两部分,没有发生再保险的次数用N1(t)来表示,而发生溢额再保险的部分则用N2(t)来表示,N1(t)服从参数为λp的Poisson过程,而N2(t)则服从参数为λq的Poisson过程,其中p=P(S≤m),且p+q=1.定理1对于盈余过程U(t)来说,最终破产概率为其中R为盈余过程U(t)的调节系数,是方程的唯一正根,其中Yi=m/SiXj,Zi=Sj-m.由于模型过于繁琐,而且不能求得破产概率的清晰表达式,所以将原保险人在第i次赔付中支付的赔款额表示为而保费的计算则采用期望值原理计算.那么此时的原保险人的单位保费率则变为其中原保险人的安全附加保费率为θ=c/λμ-1,再保险人的安全附加保费率则为η.那么,盈余过程就就可以转变成经典风险模型的形式,如下则最终破产概率可以表示为其中R为盈余过程U(t)的调节系数,是方程的唯一正根.但是此时仍不能获得破产概率的清晰表达式,所以用带漂移的布朗运动S1(t)=λμ(m)l-(?)σ(m)Wt,看作S1(t)的扩散逼近,其中{Wt,t≥0}是标准布朗运动.用S1(t)代替S1(t)带入模型,我们可以得到新的盈余过程定理2盈余过程Ulm的最终破产概率为其中调节系数为方程g(0)=0的唯一正根.命题3使最小的自留额为(本文来源于《吉林大学》期刊2016-04-01）
谭朵朵,田伟,罗洪奔[3]（2005）在《溢额再保险定价模型》一文中研究指出再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同,它不用考虑死亡率,损失的概率分布等因素,针对溢额再保险,建立了其定价的随机微分方程,给出了具体的定价表达式.(本文来源于《经济数学》期刊2005年02期）
溢额再保险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
保险市场对再保险的需求不断提高,越来越多的人开始关注再保险的研究.而风险的增大,使得破产概率同样成为人们研究的重点.这时,人们开始关注再保险的破产概率问题.本文主要研究溢额再保险的破产概率.首先根据溢额再保险的定义,并用纯保费原理来计算保费,建立如下的模型做为溢额再保险的盈余过程模型：其中c=Aμ.总索赔次数N(t)分为N1(t)及N2(t)两部分,没有发生再保险的次数用N1(t)来表示,而发生溢额再保险的部分则用N2(t)来表示,N1(t)服从参数为λp的Poisson过程,而N2(t)则服从参数为λq的Poisson过程,其中p=P(S≤m),且p+q=1.定理1对于盈余过程U(t)来说,最终破产概率为其中R为盈余过程U(t)的调节系数,是方程的唯一正根,其中Yi=m/SiXj,Zi=Sj-m.由于模型过于繁琐,而且不能求得破产概率的清晰表达式,所以将原保险人在第i次赔付中支付的赔款额表示为而保费的计算则采用期望值原理计算.那么此时的原保险人的单位保费率则变为其中原保险人的安全附加保费率为θ=c/λμ-1,再保险人的安全附加保费率则为η.那么,盈余过程就就可以转变成经典风险模型的形式,如下则最终破产概率可以表示为其中R为盈余过程U(t)的调节系数,是方程的唯一正根.但是此时仍不能获得破产概率的清晰表达式,所以用带漂移的布朗运动S1(t)=λμ(m)l-(?)σ(m)Wt,看作S1(t)的扩散逼近,其中{Wt,t≥0}是标准布朗运动.用S1(t)代替S1(t)带入模型,我们可以得到新的盈余过程定理2盈余过程Ulm的最终破产概率为其中调节系数为方程g(0)=0的唯一正根.命题3使最小的自留额为
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
溢额再保险论文参考文献
[1].岳金枝.基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价研究[D].山东科技大学.2017
[2].张玢玢.溢额再保险破产概率的近似计算[D].吉林大学.2016
[3].谭朵朵,田伟,罗洪奔.溢额再保险定价模型[J].经济数学.2005