导读:本文包含了风险中性定价方法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,期货,期权,方法,概率,信用,微分方程。
风险中性定价方法论文文献综述
李拥拥,密梁,高晓慧[1]（2017）在《风险中性定价方法在信用定价中的运用》一文中研究指出实物期权的应用在生活中越来越广泛,投资决策依赖于期权定价模型,风险中性定价方法与无风险套利定价方法是期权定价模型的核心,本文研究证明了两个理论假设是等价的,由于风险中性的简便性,风险中性定价思想应用更广泛。本文探讨了根据信用风险中性定价的步骤和关键参数估计的方法,将该方法运用到66家上市公司信用风险的定价实践中,实证研究发现10%是中国企业风险中性违约概率的重要临界值,同时,股权结构对中国企业风险中性违约概率有重要的影响。(本文来源于《金融经济》期刊2017年06期）
陈婷婷[2]（2016）在《美国灾害保险期货期权风险中性定价的偏微分方程方法探究》一文中研究指出在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的偏微分方程方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.(本文来源于《哈尔滨师范大学自然科学学报》期刊2016年01期）
陈婷婷,王玉文[3]（2015）在《美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究》一文中研究指出在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.(本文来源于《哈尔滨师范大学自然科学学报》期刊2015年02期）
曹龙,王凯[4]（2008）在《随机利率条件下可转换债券定价模型研究——基于远期风险中性概率方法》一文中研究指出假定市场利率遵循Vasicek模型和股票价格变化服从几何布朗运动,运用风险中性理论建立可转换债券的定价模型,借助远期风险中性概率和鞅推导出可转换债券的定价表达式。相对已有文献,不仅在推导方法上方法简单易懂,而且将现有文献的限制条件进一步放宽和推广,但得到的结果相一致。(本文来源于《安徽农业大学学报(社会科学版)》期刊2008年04期）
石晓军,王立杰[5]（2004）在《信用风险中性定价方法及实证研究》一文中研究指出信用定价是信用风险管理的核心,风险中性定价方法具有传统定价方法不可比拟的优点。本文系统地给出了信用风险中性定价的步骤和关键参数估计的方法,并将该方法运用到72家上市公司信用风险的定价实践中,实证结果表明,10%是中国企业风险中性违约概率的重要临界值,同时,股权结构对中国企业风险中性违约概率有重要的影响。(本文来源于《2004年中国管理科学学术会议论文集》期刊2004-06-30）
风险中性定价方法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的偏微分方程方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险中性定价方法论文参考文献
[1].李拥拥,密梁,高晓慧.风险中性定价方法在信用定价中的运用[J].金融经济.2017
[2].陈婷婷.美国灾害保险期货期权风险中性定价的偏微分方程方法探究[J].哈尔滨师范大学自然科学学报.2016
[3].陈婷婷,王玉文.美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究[J].哈尔滨师范大学自然科学学报.2015
[4].曹龙,王凯.随机利率条件下可转换债券定价模型研究——基于远期风险中性概率方法[J].安徽农业大学学报(社会科学版).2008
[5].石晓军,王立杰.信用风险中性定价方法及实证研究[C].2004年中国管理科学学术会议论文集.2004
论文知识图
