导读:本文包含了最优停时论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:最优,期权,过程,布朗运动,包络,模型,方法。
最优停时论文文献综述
王永进[1]（2018）在《求解最优停时问题的一种新方法（英文）》一文中研究指出对基于马尔可夫过程的一类最优停时问题,提出了一种新的求解方法.该方法是一种直接通过概率技巧求解的方法,与传统方法不同的是不需要转化成求解困难的自由边界问题.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2018年05期）
张书华,李景焕,李瑜[2]（2018）在《PPP项目多阶段投资时机决策的最优多停时模型及数值求解》一文中研究指出研究需求不确定下PPP(Public Private Partnership,政府与社会资本合作)项目的多阶段投资时机决策问题,该问题有一定的实践意义和理论价值.利用最优多停时理论,建立了社会资本方的最优扩建时机决策模型.与一般美式期权的最优停时模型相比,该模型的求解难点有两方面:一是各阶段投资收益是路径依赖的,需求解一系列微分方程;二是扩建时机决策是最优多停时问题,需求解多个执行边界.用有限差分法对各阶段投资收益满足的微分方程进行数值求解,用多最小二乘蒙特卡洛方法对多阶段扩建时机决策求解.通过数值算例,对项目价值进行定价并给出了社会资本方的多阶段扩建最优执行边界,讨论了参数关于最优执行边界的灵敏性.(本文来源于《数值计算与计算机应用》期刊2018年03期）
张振[3]（2018）在《资产的模糊信息与最优停时》一文中研究指出本文讨论了当信息在模糊条件下,会如何产生资产的多先验分布问题的。由于未来的不完全信息,使得决策者面对资产时,对于资产收益流的判断会产生一族多先验分布的估计。而关于风险导致的波动性、收益扩张与收缩以及正负面信号的不完全信息,会在一定程度上符合多先验分布模型的启示。在资产组合的情形下,一种资产的模糊信息,可能传递成其他资产的模糊信息。本文利用从罐子中抽球的模型,来模拟资产的收益情形。而对于罐子中球所构成的比例的认识也就对应着对于资产信息的认识。由于认识到的信息的不确定性,从而对罐子中球的颜色的构成有一定的区间估计,对应着资产收益的多先验分布。在多先验分布模型的背景下,本文推广了资产组合均值方差分析问题。讨论了叁类资产下,多先验分布会对资产组合产生什么影响。本文的一个重要启示是:多先验分布的存在,会使得资产组合会从一种函数关系,跳跃到另一种函数关系。并且给出了跳跃的边界条件。对于多先验分布模型下的最优停时问题,本文讨论了离散和连续时间下的停时问题。并且在连续时间的多先验分布的基础上,论文给出了连续时间下最优停时的算法和存在性证明。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-30）
张勇,方东辉[4]（2018）在《基于最优停时的创业风险投资项目策略》一文中研究指出文章以研究企业风险投资项目的价值为对象,基于企业投资项目产生的现金流服从算术布朗运动假设的基础上,以最优停时理论和Bellman动态规划理论为建模依据,利用一般均衡定价理论,得出了企业投资项目的最优停时的一般模型;动态地研究了投资退出的时机和退出方式相结合的最优选择问题,对企业或个人投资决策作出了有益的探索。(本文来源于《统计与决策》期刊2018年01期）
包文清[5]（2017）在《限制停时类上最优停时问题（英文）》一文中研究指出基于文献[18]的框架,讨论以某种特征的限制停时类为指标集的随机变量族的最优停时问题.运用经典的概率理论,本文证明了最优停时的存在性,刻画了最小、最大停时的特征,给出了相应值函数族的局部性质.当然,上述结论与以往在特殊情况下得出的相一致.(本文来源于《应用概率统计》期刊2017年06期）
杜敏[6]（2016）在《机制转换市场下最优停时价值函数的单调性》一文中研究指出最优停时问题中价值函数性质的探讨一直是金融数学领域的研究热点之一,而针对此类问题的研究,广泛采用的是鞅分析方法、数学期望与等价鞅变换等概率技巧。最近,Assing等在文献[1]中首次运用时间变换和耦合的方法证明了最优停时问题中价值函数的一些性质,为该领域的研究提供了新的思路。基于此,本文主要证明了带有不同统计特性外部风险因子的最优停时问题中价值函数的单调性。具体地,我们利用时间变换和耦合的方法,并借助Girsanov测度变换定理,将现存成果推广到具有一般性漂移项的情况,证明了价值函数关于随机波动y的单调性。最后,我们对价值函数做相应改变,将单调性结论应用到基于美式期权定价相关问题的讨论中。(本文来源于《南京大学》期刊2016-05-01）
施雨池[7]（2015）在《基于谱分解极大Lévy过程的有界最优停时》一文中研究指出本文研究了由一列谱负和谱正交错的Levy过程驱动下的,有上界和下界的Shepp-Shiryaev最优停时问题。首先,考虑了谱正Levy过程驱动下的有界最优停时问题,推广了Ott的研究成果,得到了相应的最优停时与价值函数,从而为解决本文最主要的创新问题打下基础。即针对一般的Levy过程,我们将其划分成一列谱负和谱正交错的Levy过程的组合,进而求出一般Levy过程驱动下的Shepp-Shiryaev问题的最优停时和价值函数。(本文来源于《南京大学》期刊2015-05-01）
何维达,梁智昊,李茜[8]（2014）在《基于推广的最优停时理论的永久美式期权定价》一文中研究指出由于美式期权可在其有效期内的任何营业日进行交易,从而其在实际交易中有着更为广泛的应用。因此美式期权的定价对期权市场参与者来说是十分重要且有意义的。为了能更好描述现实金融数据的NIGLevy过程的情况,得到了参数λ的关于t的表达式,本文对B-S的最优停时理论进行了推广。研究在标的资产价格的对数收益服从NIG-Levy过程的条件下,通过Esscher转换找到等价鞅测度;并利用最优停时的方法,给出NIG-Levy过程下推广的最优停止的方法。从而利用这些条件和方法,给出一种特殊美式期权——永久美式看涨期权的定价公式。同时,对此过程进行了实证研究分析,结果表明本文的方法是可行的。(本文来源于《系统工程》期刊2014年09期）
孙浩[9]（2014）在《双货币模型下美式期权定价的鞅方法与最优停时》一文中研究指出本文主要研究美式期权的最佳实施期及定价问题.美式期权的定价是一个比较困难的问题,最根本原因就是期权在何时实施才能得到最优期望贴现收益在事先是不知道的,而必须把它看成问题解的一部分.用数学的语言来说就是要解一个具有动态边界的偏微分方程,即具有自由边界的Black-Scholes方程,这就是通常所说的动态边界问题,而这类问题只有在很特殊的情况下才有解析解.另一方面,美式期权的定价问题实质上又是解最优停止问题.因此,如果一些最优停止问题能够合理的和有效地解决,美式期权的定价问题也就迎刃而解.因此本文利用1997年M.Beibel与2001年H.R.Lerche的两篇文献中解决最优停止问题的Brown指数鞅方法,在双货币模型下讨论永久美式看跌期权,得到最佳实施期τ及期权的初始价值V0的表达式.最优停止理论是概率论中一个具有很强应用背景的领域.现实生活中我们会面临着各种各样的决策.用最优停止理论解决永久美式期权问题,仅是解决金融决策问题的一个很好的例子.另一方面,由于国际金融市场不断扩大,每个投资者都可能用本币去投资外币下的风险资产,寻求持有这种风险资产(不仅为美式出权)的最佳出售时间,便为双货币模型下的最优停止问题.因此,本文在双货币模型下,用上面特定鞅方法讨论最优停止问题,得到最优停时的隐式表达式,这对金融决策具有重要意义.(本文来源于《哈尔滨师范大学》期刊2014-06-01）
李曼秾[10]（2014）在《扭曲概率下的一些最优停时决策问题》一文中研究指出本文考虑了基础资产价格过程为几何布朗运动的概率扭曲条件下的最优停时问题,研究了有关最优停时公式的转化、分布及分位公式。该运动由Black-Scholes模型的解所刻画,易于转化为鞅,进而可用Skorokhod嵌入定理得到最优停时。解决问题的两个关键步骤是：其一,将基础资产价格过程转化为鞅过程;其二,将所求问题的直接表达式改写为分布／分位公式,在给定条件下求最优分布／分位函数,即确定了最佳停止状态下鞅过程的概率分布,此后便可利用Skorokhod嵌入定理获得一个最优停时。在此基础上,本文补充了有关文献中的相关证明,并在最后改变了Black-Scholes模型中的常系数,使之满足特定条件,并将Girsanov定理作为主要工具转化基础资产公式,在不同的概率测度环境下,利用已有结果,使有关问题得到解决。(本文来源于《南京大学》期刊2014-05-15）
最优停时论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
研究需求不确定下PPP(Public Private Partnership,政府与社会资本合作)项目的多阶段投资时机决策问题,该问题有一定的实践意义和理论价值.利用最优多停时理论,建立了社会资本方的最优扩建时机决策模型.与一般美式期权的最优停时模型相比,该模型的求解难点有两方面:一是各阶段投资收益是路径依赖的,需求解一系列微分方程;二是扩建时机决策是最优多停时问题,需求解多个执行边界.用有限差分法对各阶段投资收益满足的微分方程进行数值求解,用多最小二乘蒙特卡洛方法对多阶段扩建时机决策求解.通过数值算例,对项目价值进行定价并给出了社会资本方的多阶段扩建最优执行边界,讨论了参数关于最优执行边界的灵敏性.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优停时论文参考文献
[1].王永进.求解最优停时问题的一种新方法（英文）[J].南开大学学报(自然科学版).2018
[2].张书华,李景焕,李瑜.PPP项目多阶段投资时机决策的最优多停时模型及数值求解[J].数值计算与计算机应用.2018
[3].张振.资产的模糊信息与最优停时[D].山东大学.2018
[4].张勇,方东辉.基于最优停时的创业风险投资项目策略[J].统计与决策.2018
[5].包文清.限制停时类上最优停时问题（英文）[J].应用概率统计.2017
[6].杜敏.机制转换市场下最优停时价值函数的单调性[D].南京大学.2016
[7].施雨池.基于谱分解极大Lévy过程的有界最优停时[D].南京大学.2015
[8].何维达,梁智昊,李茜.基于推广的最优停时理论的永久美式期权定价[J].系统工程.2014
[9].孙浩.双货币模型下美式期权定价的鞅方法与最优停时[D].哈尔滨师范大学.2014
[10].李曼秾.扭曲概率下的一些最优停时决策问题[D].南京大学.2014
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